PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMDV с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMDV с VDC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

SMDV и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMDV или VDC.

Корреляция

Корреляция между SMDV и VDC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMDV:

0.17

VDC:

0.69

Коэф-т Сортино

SMDV:

0.49

VDC:

1.06

Коэф-т Омега

SMDV:

1.06

VDC:

1.13

Коэф-т Кальмара

SMDV:

0.22

VDC:

1.00

Коэф-т Мартина

SMDV:

0.55

VDC:

3.18

Индекс Язвы

SMDV:

8.37%

VDC:

2.81%

Дневная вол-ть

SMDV:

20.85%

VDC:

13.20%

Макс. просадка

SMDV:

-34.12%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

SMDV:

-12.35%

VDC:

-2.33%

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 7.60% против 8.25% соответственно.

SMDV

С начала года

-2.49%

1 месяц

6.13%

6 месяцев

-8.93%

1 год

3.48%

5 лет

11.04%

10 лет

7.60%

VDC

С начала года

4.50%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

3.37%

1 год

9.06%

5 лет

11.36%

10 лет

8.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMDV и VDC

SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.

SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMDV и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDV
Ранг риск-скорректированной доходности SMDV, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMDV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMDV c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и VDC

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VDC в 2.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.88%2.68%2.69%2.51%2.03%2.12%2.03%1.97%1.84%1.08%1.47%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.38%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок SMDV и VDC

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и VDC

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...