PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMDV с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMDV и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.97%
7.29%
SMDV
VDC

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMDV показывает доходность 15.65%, а VDC немного выше – 16.14%.


SMDV

С начала года

15.65%

1 месяц

7.47%

6 месяцев

18.38%

1 год

30.08%

5 лет (среднегодовая)

6.90%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VDC

С начала года

16.14%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

7.58%

1 год

20.65%

5 лет (среднегодовая)

9.63%

10 лет (среднегодовая)

8.51%

Основные характеристики


SMDVVDC
Коэф-т Шарпа1.492.19
Коэф-т Сортино2.263.16
Коэф-т Омега1.271.38
Коэф-т Кальмара2.592.76
Коэф-т Мартина6.2414.10
Индекс Язвы4.90%1.53%
Дневная вол-ть20.54%9.88%
Макс. просадка-34.12%-34.24%
Текущая просадка-1.51%-0.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMDV и VDC

SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.


SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
График комиссии SMDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SMDV и VDC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMDV c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMDV, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.492.19
Коэффициент Сортино SMDV, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.263.16
Коэффициент Омега SMDV, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.38
Коэффициент Кальмара SMDV, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.592.76
Коэффициент Мартина SMDV, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.2414.10
SMDV
VDC

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
2.19
SMDV
VDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и VDC

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VDC в 2.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
2.60%2.69%2.51%2.03%2.12%2.03%1.97%1.84%1.08%1.47%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.53%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%

Просадки

Сравнение просадок SMDV и VDC

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.51%
-0.96%
SMDV
VDC

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и VDC

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.39%
2.96%
SMDV
VDC