PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDV с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDV с VDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - SMDV is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Dividend Growth Index, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDV returned 7.08%/yr vs 7.59%/yr for VDC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMDV charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 7.08% против 7.59% соответственно.

SMDV

1 день
-1.58%
1 месяц
-0.39%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.57%
1 год
13.74%
3 года*
9.13%
5 лет*
3.88%
10 лет*
7.08%

VDC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.32%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.31%
1 год
1.24%
3 года*
7.43%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDV и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		8.80%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%17.23%-0.58%4.63%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		5.75%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between SMDV and VDC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.55

The correlation between SMDV and VDC shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMDV и VDC

Секторы
SMDV
VDC

Финансовые услуги

31.9%

-

Промышленность

22.2%
0.3%

Коммунальные услуги

15.8%

-

Сырьевые материалы

7.8%
0.3%

Недвижимость

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%
97.5%

Потребительский циклический сектор

4.1%
1.8%

Технологии

3.2%

-

Здравоохранение

1.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

SMDV
31.9%
VDC

-

Промышленность

SMDV
22.2%
VDC
0.3%

Коммунальные услуги

SMDV
15.8%
VDC

-

Сырьевые материалы

SMDV
7.8%
VDC
0.3%

Недвижимость

SMDV
7.4%
VDC

-

Потребительский защитный сектор

SMDV
4.8%
VDC
97.5%

Потребительский циклический сектор

SMDV
4.1%
VDC
1.8%

Технологии

SMDV
3.2%
VDC

-

Здравоохранение

SMDV
1.8%
VDC
0.0%

Коммуникационные услуги

SMDV
1.0%
VDC

-

Энергетика

SMDV

-

VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с VCRVDC с FSTAVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

SMDV vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDV c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDVVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.10

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
0.23

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.03

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

0.13

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

0.28

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDV vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDVVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.10

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.46

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.66

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SMDV и VDC

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDVVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-34.24%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-9.28%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-11.78%

-9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-16.55%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-25.31%

-8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-8.52%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-3.73%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.49%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и VDC

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDVVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.09%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

9.76%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

12.36%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

13.13%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

14.64%

+6.09%

Сравнение комиссий SMDV и VDC

SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и VDC

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VDC в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.42%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.17%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

SMDV and VDC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDV has higher volatility (4.41%) compared to VDC (4.09%). In terms of maximum drawdown, SMDV dropped -34.12% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, VDC leads with 7.59% vs 7.08% for SMDV. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDC has performed better with a 7.59% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for SMDV.

SMDV has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 2.17% for VDC.

SMDV is categorized as Small Cap Blend Equities, while VDC is Consumer Staples Equities. SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for SMDV and 0.09% for VDC.

SMDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDV и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор