Сравнение SMDV с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
SMDV и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDV и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 4.63% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDV показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 7.16% против 7.68% соответственно.
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDV и VDC
SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Доходность на риск
SMDV vs. VDC — Ранг доходности на риск
SMDV
VDC
Сравнение SMDV c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDV | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.30 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 0.54 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.49 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 1.21 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDV | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.30 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.56 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.67 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между SMDV и VDC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и VDC
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и VDC
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDV | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -34.24% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -9.28% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -16.55% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -25.31% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -7.87% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -3.71% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.76% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и VDC
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDV | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 3.84% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 8.98% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 13.67% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 12.98% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 14.58% | +6.13% |