Сравнение SLQD с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
SLQD и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLQD или SHY.
Основные характеристики
| SLQD | SHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.29% | 3.24% |
| Дох-ть за 1 год | 7.26% | 5.06% |
| Дох-ть за 3 года | 1.70% | 0.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.07% | 1.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.22% | 1.18% |
| Коэф-т Шарпа | 3.56 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 6.00 | 4.33 |
| Коэф-т Омега | 1.80 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.92 | 2.02 |
| Коэф-т Мартина | 25.78 | 15.13 |
| Индекс Язвы | 0.29% | 0.34% |
| Дневная вол-ть | 2.09% | 1.91% |
| Макс. просадка | -12.69% | -5.71% |
| Текущая просадка | -0.76% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между SLQD и SHY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SLQD и SHY
С начала года, SLQD показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции SLQD превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 2.22% против 1.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLQD и SHY
SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SLQD c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLQD и SHY
Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности SHY в 3.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 3.60% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.56% | 1.98% | 1.81% | 1.43% | 1.24% | 0.23% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.87% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок SLQD и SHY
Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLQD и SHY
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что SLQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.