PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLQD с SHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLQD с SHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).

SLQD и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLQD и SHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.32%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.26%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции SLQD превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 2.68% против 1.65% соответственно.

SLQD

1 день
0.03%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.71%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.68%

SHY

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.57%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVI
Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с IEFSHY с TLTSHY с BILSHY с BSV

Сравнение комиссий SLQD и SHY

SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SLQD vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLQD c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLQDSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

2.48

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

4.07

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.52

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.49

4.06

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.52

15.56

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLQD vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHY равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLQDSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.87

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.06

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.29

-0.45

Корреляция

Корреляция между SLQD и SHY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и SHY

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SHY в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.26%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.72%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и SHY

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и SHY.

Загрузка...

Показатели просадок

SLQDSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-5.71%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-0.89%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-5.71%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.69%

-5.71%

-6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.47%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.52%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.23%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и SHY

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что SLQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLQDSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.58%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

0.89%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

1.45%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

1.97%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

1.56%

+1.58%