PortfoliosLab logo
Сравнение SLQD с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLQD и BND составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SLQD и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.18%
23.04%
SLQD
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLQD:

3.29

BND:

1.33

Коэф-т Сортино

SLQD:

5.12

BND:

1.93

Коэф-т Омега

SLQD:

1.78

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

SLQD:

7.47

BND:

0.52

Коэф-т Мартина

SLQD:

22.91

BND:

3.43

Индекс Язвы

SLQD:

0.30%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

SLQD:

2.08%

BND:

5.31%

Макс. просадка

SLQD:

-12.69%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

SLQD:

0.00%

BND:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции SLQD превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.35% против 1.46% соответственно.


SLQD

С начала года

2.12%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.59%

1 год

6.92%

5 лет

2.27%

10 лет

2.35%

BND

С начала года

2.74%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.37%

5 лет

-0.77%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLQD и BND

SLQD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SLQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLQD: 0.06%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLQD и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLQD
Ранг риск-скорректированной доходности SLQD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLQD c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLQD, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SLQD: 3.29
BND: 1.33
Коэффициент Сортино SLQD, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SLQD: 5.12
BND: 1.93
Коэффициент Омега SLQD, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SLQD: 1.78
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара SLQD, с текущим значением в 7.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SLQD: 7.47
BND: 0.52
Коэффициент Мартина SLQD, с текущим значением в 22.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SLQD: 22.91
BND: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.29
1.33
SLQD
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и BND

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности BND в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
3.81%3.71%2.99%2.00%1.54%2.32%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%1.24%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.69%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и BND

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-6.87%
SLQD
BND

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и BND

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 1.30%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30%
2.19%
SLQD
BND