Сравнение SLQD с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SLQD и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLQD или BND.
Основные характеристики
| SLQD | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.29% | 1.45% |
| Дох-ть за 1 год | 7.26% | 7.43% |
| Дох-ть за 3 года | 1.70% | -2.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.07% | -0.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.22% | 1.39% |
| Коэф-т Шарпа | 3.56 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 6.00 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.80 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.92 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 25.78 | 4.97 |
| Индекс Язвы | 0.29% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 2.09% | 5.83% |
| Макс. просадка | -12.69% | -18.84% |
| Текущая просадка | -0.76% | -9.29% |
Корреляция
Корреляция между SLQD и BND составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SLQD и BND
С начала года, SLQD показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции SLQD превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.22% против 1.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLQD и BND
SLQD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SLQD c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLQD и BND
Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что сопоставимо с доходностью BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 3.60% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.56% | 1.98% | 1.81% | 1.43% | 1.24% | 0.23% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок SLQD и BND
Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLQD и BND
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.43%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.