PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLQD с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLQD с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

SLQD и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLQD и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.32%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SLQD превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.68% против 1.68% соответственно.

SLQD

1 день
0.03%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.71%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.68%

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVI
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий SLQD и BND

SLQD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

SLQD vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLQD c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLQDBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

0.93

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

1.32

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.16

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.49

1.75

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.52

4.78

+13.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLQD vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLQDBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

0.93

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.04

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.30

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.59

+0.25

Корреляция

Корреляция между SLQD и BND составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и BND

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.26%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и BND

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

SLQDBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-18.58%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-2.44%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-17.91%

+10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.69%

-18.58%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-2.54%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-3.07%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.90%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и BND

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLQDBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.63%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

2.52%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

4.30%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

6.00%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

5.52%

-2.38%