Сравнение SLQD с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SLQD и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLQD или BND.
Доходность
Сравнение доходности SLQD и BND
Доходность по периодам
С начала года, SLQD показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции SLQD превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.40% соответственно.
SLQD
4.46%
-0.04%
3.45%
6.72%
2.06%
2.23%
BND
1.72%
-0.70%
2.98%
6.21%
-0.32%
1.40%
Основные характеристики
| SLQD | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.37 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 5.56 | 1.64 |
| Коэф-т Омега | 1.74 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 4.02 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 21.75 | 3.66 |
| Индекс Язвы | 0.31% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 2.02% | 5.66% |
| Макс. просадка | -12.69% | -18.84% |
| Текущая просадка | -0.60% | -9.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLQD и BND
SLQD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SLQD и BND составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SLQD c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLQD и BND
Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что сопоставимо с доходностью BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 3.60% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.56% | 1.98% | 1.81% | 1.43% | 1.24% | 0.23% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок SLQD и BND
Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLQD и BND
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.51%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.