Хотите сбалансировать вложение в SID? У ETF ниже самая низкая корреляция с SID — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда SID падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SID.
Лучшие диверсификаторы для SID
0 ETF имеют низкую корреляцию с SID (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) (High Yield Bonds), корреляция за 1 год — 0.44, почти не изменилась с 0.37 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.44 | 0.42 | 0.37 | 61 | High Yield Bonds | SID vs HYG | |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 55 | Emerging Markets Diversified | SID vs EEM | |
| Vanguard Total World Stock ETF | 0.53 | 0.47 | 0.47 | 63 | Global Equities | SID vs VT | |
| Vanguard Total International Stock ETF | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 56 | Global Equities | SID vs VXUS |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SID, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SID и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Tyson Foods, Inc. (TSN) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyson Foods, Inc. | -0.02 | 0.11 | 0.19 | 58 | Consumer Defensive | |
| W. P. Carey Inc. | 0.09 | 0.21 | 0.24 | 85 | Real Estate | |
| Nokia Corporation | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 90 | Technology | |
| Block, Inc | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 56 | Technology | |
| Apple Inc | 0.31 | 0.26 | 0.23 | 93 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SID
Добавьте SID в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SID