Хотите диверсифицировать портфель помимо SHY? ETF ниже исторически двигались иначе, чем SHY, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SHY
1166 ETF имеют низкую корреляцию с SHY (менее 0.3), из них 86 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.42, выросла с -0.52 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.42 | -0.51 | -0.52 | 56 | Leveraged Currency | SHY vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.40 | -0.23 | -0.14 | 54 | Oil & Gas | SHY vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.38 | -0.24 | -0.13 | 72 | Oil & Gas | SHY vs UGA | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.37 | — | — | 77 | Systematic Trend, Actively Managed | SHY vs FFUT | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.36 | -0.19 | -0.10 | 51 | Commodities | SHY vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SHY и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.29, против -0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.29 | -0.18 | -0.12 | 68 | Energy | |
| Diamondback Energy, Inc. | -0.27 | -0.17 | -0.12 | 72 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.25 | -0.13 | -0.10 | 72 | Energy | |
| BP p.l.c. | -0.25 | -0.13 | -0.10 | 71 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.24 | -0.11 | -0.10 | 84 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SHY
Добавьте SHY в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SHY