PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHOC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHOC с VOO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

SHOC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHOC или VOO.

Корреляция

Корреляция между SHOC и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHOC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHOC:

-0.02

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

SHOC:

0.25

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

SHOC:

1.03

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SHOC:

-0.05

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

SHOC:

-0.10

VOO:

2.18

Индекс Язвы

SHOC:

16.90%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

SHOC:

44.33%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

SHOC:

-37.56%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SHOC:

-22.03%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%.

SHOC

С начала года

-7.62%

1 месяц

5.87%

6 месяцев

-12.15%

1 год

-1.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.92%

5 лет

15.85%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SHOC и VOO

SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHOC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOC
Ранг риск-скорректированной доходности SHOC, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHOC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и VOO

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.30%0.35%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SHOC и VOO

Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и VOO

Загрузка...