Хотите диверсифицировать портфель помимо SHLD? У ETF ниже самая низкая корреляция с SHLD — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SHLD.
Лучшие диверсификаторы для SHLD
497 ETF имеют низкую корреляцию с SHLD (менее 0.3), из них 33 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.36, почти не изменилась с -0.34 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.36 | -0.34 | -0.34 | 51 | Derivative Income | SHLD vs WNTR | |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | -0.16 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | SHLD vs WEEK | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.13 | — | — | 73 | Leveraged Currency | SHLD vs YCS | |
| iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | -0.10 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | SHLD vs CSHP | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.10 | — | — | 100 | Ultrashort Bond | SHLD vs SGOV |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SHLD, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SHLD и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Verizon Communications Inc. (VZ) (Communication Services), корреляция за 1 год — -0.20, против 0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc. | -0.20 | 0.01 | 0.01 | 62 | Communication Services | |
| The Coca-Cola Company | -0.16 | 0.01 | 0.01 | 74 | Consumer Defensive | |
| PepsiCo, Inc. | -0.12 | 0.03 | 0.03 | 59 | Consumer Defensive | |
| Altria Group, Inc. | -0.11 | 0.05 | 0.05 | 74 | Consumer Defensive | |
| Colgate-Palmolive Company | -0.06 | 0.05 | 0.05 | 50 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SHLD
Добавьте SHLD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SHLD