PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHLD с VGT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

SHLD и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLD и VGT

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		14.15%74.16%35.03%12.89%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%21.77%29.30%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность 14.15%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.36%.

SHLD

1 день
0.65%
1 месяц
-3.69%
С начала года
14.15%
6 месяцев
4.83%
1 год
57.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.79%
1 год
29.79%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий SHLD и VGT

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

SHLD
Global X Defense Tech ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

SHLD vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.10

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.67

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.83

1.88

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

5.72

+5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.10

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.64

0.61

+2.02

Корреляция

Корреляция между SHLD и VGT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и VGT

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок SHLD и VGT

Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

SHLDVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-54.63%

+39.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

-16.40%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-10.90%

+5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-8.00%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

5.39%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и VGT

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHLDVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

7.96%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

16.36%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.62%

27.27%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

25.05%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

24.47%

-3.68%