PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGOL с UGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SGOL и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOL и UGL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF
10.52%63.99%26.90%12.99%-0.51%-3.94%25.03%18.21%-1.94%12.86%
UGL
ProShares Ultra Gold
14.36%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%

Доходность по периодам

С начала года, SGOL показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции SGOL уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: 14.31% против 20.61% соответственно.


SGOL

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.52%
6 месяцев
23.14%
1 год
52.61%
3 года*
34.00%
5 лет*
22.26%
10 лет*
14.31%

UGL

1 день
3.30%
1 месяц
-21.80%
С начала года
14.36%
6 месяцев
37.39%
1 год
98.00%
3 года*
59.13%
5 лет*
35.67%
10 лет*
20.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Physical Gold Shares ETF

ProShares Ultra Gold

Сравнение комиссий SGOL и UGL

SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.


Доходность на риск

SGOL vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 8484
Ранг коэф-та Мартина

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOL c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SGOLUGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.78

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.11

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.59

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.00

8.76

+1.24

SGOL vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOL на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGL равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOL и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SGOLUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.78

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

1.00

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.64

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.42

+0.16

Корреляция

Корреляция между SGOL и UGL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOL и UGL

Ни SGOL, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SGOL и UGL

Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и UGL.


Загрузка...

Показатели просадок


SGOLUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-75.93%

+30.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-37.56%

+18.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-40.23%

+19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

-46.23%

+24.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-25.85%

+14.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.46%

-43.76%

+25.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

11.11%

-5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOL и UGL

Текущая волатильность для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) составляет 10.39%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что SGOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SGOLUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

20.81%

-10.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.05%

49.09%

-25.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.52%

55.46%

-27.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

35.70%

-18.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

32.19%

-16.35%