Сравнение SGOL с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и ProShares Ultra Gold (UGL).
SGOL и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOL - это пассивный фонд от abrdn, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 9 сент. 2009 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и UGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOL и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 10.52% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOL показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции SGOL уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: 14.31% против 20.61% соответственно.
SGOL
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.00%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 14.31%
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOL и UGL
SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.
Доходность на риск
SGOL vs. UGL — Ранг доходности на риск
SGOL
UGL
Сравнение SGOL c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOL | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.78 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.11 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.59 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 8.76 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOL | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.78 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 1.00 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.64 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.42 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SGOL и UGL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и UGL
Ни SGOL, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SGOL и UGL
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и UGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOL | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -75.93% | +30.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -37.56% | +18.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -40.23% | +19.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.56% | -46.23% | +24.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -25.85% | +14.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -43.76% | +25.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 11.11% | -5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и UGL
Текущая волатильность для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) составляет 10.39%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что SGOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOL | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.39% | 20.81% | -10.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.05% | 49.09% | -25.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 55.46% | -27.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 35.70% | -18.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 32.19% | -16.35% |