PortfoliosLab logo
Сравнение SGOL с UGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SGOL и UGL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности SGOL и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
220.87%
282.96%
SGOL
UGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGOL:

2.58

UGL:

2.43

Коэф-т Сортино

SGOL:

3.44

UGL:

2.95

Коэф-т Омега

SGOL:

1.44

UGL:

1.37

Коэф-т Кальмара

SGOL:

5.41

UGL:

2.21

Коэф-т Мартина

SGOL:

14.58

UGL:

13.24

Индекс Язвы

SGOL:

3.01%

UGL:

6.40%

Дневная вол-ть

SGOL:

17.06%

UGL:

34.97%

Макс. просадка

SGOL:

-45.51%

UGL:

-75.93%

Текущая просадка

SGOL:

-2.76%

UGL:

-5.81%

Доходность по периодам

С начала года, SGOL показывает доходность 26.79%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 52.93%. За последние 10 лет акции SGOL уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: 10.60% против 14.11% соответственно.


SGOL

С начала года

26.79%

1 месяц

9.67%

6 месяцев

21.55%

1 год

44.36%

5 лет

14.36%

10 лет

10.60%

UGL

С начала года

52.93%

1 месяц

18.55%

6 месяцев

38.76%

1 год

86.39%

5 лет

19.68%

10 лет

14.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SGOL и UGL

SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGOL и UGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SGOL
Ранг риск-скорректированной доходности SGOL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

UGL
Ранг риск-скорректированной доходности UGL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGOL c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SGOL на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGL равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOL и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.58
2.43
SGOL
UGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOL и UGL

Ни SGOL, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SGOL и UGL

Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и UGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.76%
-5.81%
SGOL
UGL

Волатильность

Сравнение волатильности SGOL и UGL

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) составляет 9.02%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 18.16%. Это указывает на то, что SGOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.02%
18.16%
SGOL
UGL