PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGOL с UGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SGOL и UGL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SGOL с UGL

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) и ProShares Ultra Gold (UGL).

SGOL и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOL - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 9 сент. 2009 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGOL или UGL.

Доходность

Сравнение доходности SGOL и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGOL:

2.36

UGL:

2.18

Коэф-т Сортино

SGOL:

3.14

UGL:

2.68

Коэф-т Омега

SGOL:

1.40

UGL:

1.34

Коэф-т Кальмара

SGOL:

5.16

UGL:

2.06

Коэф-т Мартина

SGOL:

14.17

UGL:

12.60

Индекс Язвы

SGOL:

2.96%

UGL:

6.27%

Дневная вол-ть

SGOL:

17.80%

UGL:

36.51%

Макс. просадка

SGOL:

-45.51%

UGL:

-75.93%

Текущая просадка

SGOL:

-3.12%

UGL:

-7.53%

Доходность по периодам

С начала года, SGOL показывает доходность 26.31%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 50.14%. За последние 10 лет акции SGOL уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: 10.52% против 13.87% соответственно.

SGOL

С начала года

26.31%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

25.71%

1 год

41.69%

3 года

21.20%

5 лет

13.66%

10 лет

10.52%

UGL

С начала года

50.14%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

47.94%

1 год

78.79%

3 года

32.89%

5 лет

18.04%

10 лет

13.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF

ProShares Ultra Gold

Сравнение комиссий SGOL и UGL

SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.

UGL
ProShares Ultra Gold
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGOL и UGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOL
Ранг риск-скорректированной доходности SGOL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
UGL
Ранг риск-скорректированной доходности UGL, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGOL c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGOL на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGL равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOL и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOL и UGL

Ни SGOL, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SGOL и UGL

Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и UGL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SGOL и UGL

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) составляет 7.86%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что SGOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...