PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFENX с RNEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFENX с RNEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM).

SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. RNEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SFENX и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFENX и RNEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		5.03%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%14.32%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-1.14%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у RNEM с доходностью -1.14%.

SFENX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.03%
6 месяцев
8.38%
1 год
27.97%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.08%

RNEM

1 день
1.09%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
9.32%
3 года*
9.83%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с VEMAXSFENX с DFEMX
Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с EEMRNEM с SCHERNEM с OHIRNEM с VGTSXRNEM с SCHDRNEM с VFIAXRNEM с VOO

Сравнение комиссий SFENX и RNEM

SFENX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RNEM в 0.75%.

RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Доходность на риск

SFENX vs. RNEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFENX c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFENXRNEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.55

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

0.95

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.13

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

0.91

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

2.36

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFENX vs. RNEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа RNEM равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFENXRNEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.55

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.34

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.23

+0.18

Корреляция

Корреляция между SFENX и RNEM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и RNEM

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности RNEM в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.74%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.78%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFENX и RNEM

Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки RNEM в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и RNEM.

Загрузка...

Показатели просадок

SFENXRNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-38.38%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.71%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-21.41%

-7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-7.11%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-9.38%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.13%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и RNEM

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) имеют волатильность 6.37% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFENXRNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.41%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

9.48%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

17.04%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

14.39%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

17.28%

-0.29%