PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SFENX с RNEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFENX и RNEM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SFENX и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.18%
28.83%
SFENX
RNEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFENX:

0.82

RNEM:

0.20

Коэф-т Сортино

SFENX:

1.25

RNEM:

0.36

Коэф-т Омега

SFENX:

1.15

RNEM:

1.04

Коэф-т Кальмара

SFENX:

0.97

RNEM:

0.20

Коэф-т Мартина

SFENX:

2.29

RNEM:

0.43

Индекс Язвы

SFENX:

5.57%

RNEM:

5.31%

Дневная вол-ть

SFENX:

15.62%

RNEM:

11.64%

Макс. просадка

SFENX:

-60.58%

RNEM:

-38.37%

Текущая просадка

SFENX:

-6.35%

RNEM:

-5.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFENX показывает доходность 4.05%, а RNEM немного ниже – 4.04%.


SFENX

С начала года

4.05%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

-4.64%

1 год

12.63%

5 лет

12.83%

10 лет

5.61%

RNEM

С начала года

4.04%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

-3.95%

1 год

2.18%

5 лет

10.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFENX и RNEM

SFENX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RNEM в 0.75%.


RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
График комиссии RNEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RNEM: 0.75%
График комиссии SFENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFENX: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFENX и RNEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFENX
Ранг риск-скорректированной доходности SFENX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFENX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

RNEM
Ранг риск-скорректированной доходности RNEM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNEM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFENX c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFENX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SFENX: 0.82
RNEM: 0.19
Коэффициент Сортино SFENX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SFENX: 1.25
RNEM: 0.35
Коэффициент Омега SFENX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
SFENX: 1.15
RNEM: 1.04
Коэффициент Кальмара SFENX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
SFENX: 0.97
RNEM: 0.19
Коэффициент Мартина SFENX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SFENX: 2.29
RNEM: 0.42

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа RNEM равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.19
SFENX
RNEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и RNEM

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности RNEM в 3.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
4.49%4.68%5.01%5.46%4.61%2.95%3.83%2.90%2.38%2.16%3.23%2.83%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
3.31%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFENX и RNEM

Максимальная просадка SFENX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки RNEM в -38.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и RNEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.35%
-5.97%
SFENX
RNEM

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и RNEM

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что SFENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.66%
3.19%
SFENX
RNEM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab