PortfoliosLab logo
Сравнение SFENX с RNEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFENX и RNEM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SFENX и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.04%
31.49%
SFENX
RNEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFENX:

0.75

RNEM:

0.36

Коэф-т Сортино

SFENX:

1.15

RNEM:

0.66

Коэф-т Омега

SFENX:

1.15

RNEM:

1.09

Коэф-т Кальмара

SFENX:

0.82

RNEM:

0.44

Коэф-т Мартина

SFENX:

2.19

RNEM:

1.04

Индекс Язвы

SFENX:

6.15%

RNEM:

5.61%

Дневная вол-ть

SFENX:

17.87%

RNEM:

16.11%

Макс. просадка

SFENX:

-60.58%

RNEM:

-38.37%

Текущая просадка

SFENX:

-7.04%

RNEM:

-4.04%

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у RNEM с доходностью 6.18%.


SFENX

С начала года

3.29%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

-1.67%

1 год

12.19%

5 лет

11.87%

10 лет

4.67%

RNEM

С начала года

6.18%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

1.05%

1 год

5.00%

5 лет

10.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFENX и RNEM

SFENX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RNEM в 0.75%.


График комиссии RNEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RNEM: 0.75%
График комиссии SFENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFENX: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFENX и RNEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFENX
Ранг риск-скорректированной доходности SFENX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFENX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

RNEM
Ранг риск-скорректированной доходности RNEM, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNEM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFENX c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFENX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFENX: 0.75
RNEM: 0.33
Коэффициент Сортино SFENX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFENX: 1.15
RNEM: 0.61
Коэффициент Омега SFENX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFENX: 1.15
RNEM: 1.08
Коэффициент Кальмара SFENX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFENX: 0.82
RNEM: 0.40
Коэффициент Мартина SFENX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SFENX: 2.19
RNEM: 0.94

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа RNEM равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.33
SFENX
RNEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и RNEM

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности RNEM в 3.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
4.53%4.68%5.01%5.46%4.61%2.95%3.83%2.90%2.38%2.16%3.23%2.83%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
3.25%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFENX и RNEM

Максимальная просадка SFENX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки RNEM в -38.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и RNEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.04%
-4.04%
SFENX
RNEM

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и RNEM

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 9.67%, в то время как у First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.67%
11.64%
SFENX
RNEM