PortfoliosLab logo
Сравнение SFENX с RNEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFENX и RNEM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности SFENX и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.32%
-2.28%
SFENX
RNEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFENX:

1.29

RNEM:

0.29

Коэф-т Сортино

SFENX:

1.86

RNEM:

0.47

Коэф-т Омега

SFENX:

1.24

RNEM:

1.06

Коэф-т Кальмара

SFENX:

1.44

RNEM:

0.28

Коэф-т Мартина

SFENX:

3.53

RNEM:

0.68

Индекс Язвы

SFENX:

5.36%

RNEM:

4.82%

Дневная вол-ть

SFENX:

14.74%

RNEM:

11.35%

Макс. просадка

SFENX:

-60.58%

RNEM:

-38.37%

Текущая просадка

SFENX:

-3.59%

RNEM:

-6.48%

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у RNEM с доходностью 3.48%.


SFENX

С начала года

7.12%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

7.32%

1 год

18.09%

5 лет

7.28%

10 лет

6.03%

RNEM

С начала года

3.48%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

-2.28%

1 год

1.85%

5 лет

4.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFENX и RNEM

SFENX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RNEM в 0.75%.


График комиссии RNEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SFENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFENX и RNEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFENX
Ранг риск-скорректированной доходности SFENX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFENX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

RNEM
Ранг риск-скорректированной доходности RNEM, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNEM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFENX c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFENX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.290.18
Коэффициент Сортино SFENX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.860.33
Коэффициент Омега SFENX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.04
Коэффициент Кальмара SFENX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.440.18
Коэффициент Мартина SFENX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.530.43
SFENX
RNEM

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа RNEM равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.29
0.18
SFENX
RNEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и RNEM

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности RNEM в 3.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
4.37%4.68%5.01%5.46%4.61%2.95%3.83%2.90%2.38%2.16%3.23%2.83%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
3.33%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFENX и RNEM

Максимальная просадка SFENX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки RNEM в -38.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и RNEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.59%
-6.48%
SFENX
RNEM

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и RNEM

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что SFENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.12%
2.59%
SFENX
RNEM