PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFENX с RNEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFENX с RNEM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM).

SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. RNEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFENX или RNEM.

Корреляция

Корреляция между SFENX и RNEM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SFENX и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFENX:

0.58

RNEM:

0.40

Коэф-т Сортино

SFENX:

1.04

RNEM:

0.83

Коэф-т Омега

SFENX:

1.14

RNEM:

1.11

Коэф-т Кальмара

SFENX:

0.72

RNEM:

0.58

Коэф-т Мартина

SFENX:

1.91

RNEM:

1.36

Индекс Язвы

SFENX:

6.24%

RNEM:

5.63%

Дневная вол-ть

SFENX:

17.85%

RNEM:

16.29%

Макс. просадка

SFENX:

-60.58%

RNEM:

-38.37%

Текущая просадка

SFENX:

-1.22%

RNEM:

-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у RNEM с доходностью 11.81%.

SFENX

С начала года

9.75%

1 месяц

10.47%

6 месяцев

9.27%

1 год

10.19%

5 лет

12.97%

10 лет

5.65%

RNEM

С начала года

11.81%

1 месяц

8.98%

6 месяцев

10.60%

1 год

6.49%

5 лет

11.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SFENX и RNEM

SFENX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RNEM в 0.75%.

RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFENX и RNEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFENX
Ранг риск-скорректированной доходности SFENX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFENX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
RNEM
Ранг риск-скорректированной доходности RNEM, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNEM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFENX c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа RNEM равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и RNEM

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности RNEM в 3.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		4.26%4.68%5.01%5.46%4.61%2.95%3.83%2.90%2.38%2.16%3.23%2.83%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		3.08%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFENX и RNEM

Максимальная просадка SFENX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки RNEM в -38.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и RNEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и RNEM

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 3.38%, в то время как у First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...