PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFENX с RNEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFENX с RNEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund) and RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) are both funds - SFENX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Charles Schwab, while RNEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Over the past 5 years, SFENX returned 9.63%/yr vs 3.98%/yr for RNEM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFENX charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for RNEM.

Доходность

Сравнение доходности SFENX и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у RNEM с доходностью -1.04%.

SFENX

1 день
-1.28%
1 месяц
2.34%
С начала года
15.78%
6 месяцев
16.43%
1 год
36.57%
3 года*
21.86%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.30%

RNEM

1 день
0.47%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.94%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFENX и RNEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		15.78%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%14.32%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-1.04%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%

Correlation

The correlation between SFENX and RNEM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.73

The correlation between SFENX and RNEM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с DFEMXSFENX с VEMAX
Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с VGTSXRNEM с VBINXRNEM с SCHDRNEM с VOO

Доходность на риск

SFENX vs. RNEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFENX c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFENXRNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
0.30

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
0.52

+3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.06

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

0.37

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

0.85

+13.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFENX vs. RNEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа RNEM равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFENXRNEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

0.30

+2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.28

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.23

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SFENX и RNEM

Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки RNEM в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и RNEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFENXRNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-38.38%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-10.71%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-13.09%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-21.41%

-7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-7.03%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-9.30%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

4.61%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и RNEM

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что SFENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFENXRNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.11%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

10.38%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

13.31%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

14.40%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

17.22%

-0.30%

Сравнение комиссий SFENX и RNEM

SFENX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RNEM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и RNEM

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности RNEM в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.77%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.40%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%

Часто задаваемые вопросы

SFENX and RNEM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFENX has higher volatility (4.78%) compared to RNEM (4.11%). In terms of maximum drawdown, SFENX dropped -47.19% vs RNEM's -38.38%.

SFENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFENX и RNEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор