Сравнение SFENX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFENX или VOO.
Основные характеристики
| SFENX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.34% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 23.45% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 3.00% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.54% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.29% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.26 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 7.93 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.88% | 12.23% |
| Макс. просадка | -60.58% | -33.99% |
| Текущая просадка | -8.38% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между SFENX и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SFENX и VOO
С начала года, SFENX показывает доходность 14.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции SFENX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.29% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFENX и VOO
SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFENX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFENX и VOO
Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 4.38% | 5.01% | 5.46% | 4.61% | 2.95% | 3.83% | 2.90% | 2.38% | 2.16% | 3.23% | 2.83% | 2.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SFENX и VOO
Максимальная просадка SFENX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFENX и VOO
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что SFENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.