PortfoliosLab logo
Сравнение SFENX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFENX и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SFENX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.48%
552.28%
SFENX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFENX:

0.80

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

SFENX:

1.20

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

SFENX:

1.16

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SFENX:

0.86

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

SFENX:

2.32

VOO:

2.42

Индекс Язвы

SFENX:

6.13%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

SFENX:

17.88%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

SFENX:

-60.58%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SFENX:

-6.84%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции SFENX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.72% против 12.02% соответственно.


SFENX

С начала года

3.50%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

-1.36%

1 год

12.94%

5 лет

11.93%

10 лет

4.72%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFENX и VOO

SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии SFENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFENX: 0.39%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFENX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFENX
Ранг риск-скорректированной доходности SFENX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFENX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFENX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFENX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFENX: 0.80
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино SFENX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFENX: 1.20
VOO: 0.92
Коэффициент Омега SFENX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFENX: 1.16
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SFENX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFENX: 0.86
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина SFENX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SFENX: 2.32
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.57
SFENX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и VOO

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
4.51%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%2.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SFENX и VOO

Максимальная просадка SFENX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.84%
-10.56%
SFENX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и VOO

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 9.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.68%
13.97%
SFENX
VOO