Хотите диверсифицировать портфель помимо SETM? У ETF ниже самая низкая корреляция с SETM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SETM.
Лучшие диверсификаторы для SETM
443 ETF имеют низкую корреляцию с SETM (менее 0.3), из них 57 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) (Cryptocurrency), корреляция за 1 год — -0.37, почти не изменилась с -0.27 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.37 | -0.27 | — | 52 | Cryptocurrency | SETM vs BITI | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.35 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | SETM vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.35 | — | — | 73 | Derivative Income | SETM vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.18 | 0.01 | — | 84 | Oil & Gas | SETM vs UGA | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.17 | 0.04 | 0.09 | 57 | Oil & Gas | SETM vs DBE |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SETM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SETM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Sphere Entertainment Co. (SPHR) (Communication Services), корреляция за 1 год — 0.23, почти не изменилась с 0.27 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sphere Entertainment Co. | 0.23 | 0.27 | — | 98 | Communication Services | |
| General Electric Company | 0.28 | 0.27 | — | 71 | Industrials | |
| Micron Technology, Inc. | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 99 | Technology | |
| Western Digital Corporation | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 99 | Technology | |
| General American Investors Company, Inc. | 0.52 | 0.49 | — | 92 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SETM
Добавьте SETM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SETM