Сравнение SEIV с IUMF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L).
SEIV и IUMF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. IUMF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEIV или IUMF.L.
Основные характеристики
| SEIV | IUMF.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.69% | 33.77% |
| Дох-ть за 1 год | 39.49% | 39.69% |
| Коэф-т Шарпа | 3.13 | 2.18 |
| Коэф-т Сортино | 4.20 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 4.78 | 2.60 |
| Коэф-т Мартина | 19.93 | 10.68 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 3.64% |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 17.77% |
| Макс. просадка | -18.18% | -25.23% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SEIV и IUMF.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SEIV и IUMF.L
С начала года, SEIV показывает доходность 24.69%, что значительно ниже, чем у IUMF.L с доходностью 33.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIV и IUMF.L
SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IUMF.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SEIV c IUMF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIV и IUMF.L
Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как IUMF.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.63% | 2.08% | 1.63% |
IUMF.L IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEIV и IUMF.L
Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки IUMF.L в -25.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и IUMF.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEIV и IUMF.L
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что SEIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.