Сравнение SDY с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
SDY и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDY или USMV.
Основные характеристики
| SDY | USMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.50% | 3.41% |
| Дох-ть за 1 год | 6.23% | 11.52% |
| Дох-ть за 3 года | 3.97% | 5.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.54% | 8.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.33% | 10.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 1.24 |
| Дневная вол-ть | 11.84% | 8.53% |
| Макс. просадка | -54.75% | -33.10% |
| Current Drawdown | -2.93% | -3.88% |
Корреляция
Корреляция между SDY и USMV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDY и USMV
С начала года, SDY показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 9.33% против 10.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDY и USMV
SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDY c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDY и USMV
Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности USMV в 1.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.58% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% | 3.95% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.81% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок SDY и USMV
Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDY и USMV
SPDR S&P Dividend ETF (SDY) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что SDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.