Сравнение SDY с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
SDY и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDY или USMV.
Корреляция
Корреляция между SDY и USMV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDY и USMV
Основные характеристики
SDY:
1.15
USMV:
1.87
SDY:
1.63
USMV:
2.59
SDY:
1.21
USMV:
1.34
SDY:
1.22
USMV:
2.41
SDY:
4.19
USMV:
7.99
SDY:
2.87%
USMV:
2.07%
SDY:
10.43%
USMV:
8.84%
SDY:
-54.75%
USMV:
-33.10%
SDY:
-6.38%
USMV:
-4.55%
Доходность по периодам
С начала года, SDY показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 9.13% против 10.25% соответственно.
SDY
1.26%
1.38%
3.01%
11.68%
7.26%
9.13%
USMV
1.19%
1.47%
5.86%
15.98%
7.73%
10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDY и USMV
SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDY и USMV
SDY
USMV
Сравнение SDY c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDY и USMV
Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности USMV в 1.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.65% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок SDY и USMV
Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDY и USMV
SPDR S&P Dividend ETF (SDY) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что SDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.