PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDY с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDY с USMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDY returned 9.30%/yr vs 9.98%/yr for USMV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SDY charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности SDY и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 9.30% против 9.98% соответственно.

SDY

1 день
0.50%
1 месяц
0.62%
С начала года
8.02%
6 месяцев
8.07%
1 год
13.93%
3 года*
10.34%
5 лет*
6.08%
10 лет*
9.30%

USMV

1 день
0.42%
1 месяц
2.33%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.12%
1 год
5.25%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDY и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		8.02%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.08%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between SDY and USMV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.84

The correlation between SDY and USMV shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDY и USMV

Секторы
SDY
USMV

Промышленность

17.5%
5.7%

Потребительский защитный сектор

17.1%
10.0%

Коммунальные услуги

14.8%
7.5%

Финансовые услуги

11.5%
12.4%

Технологии

8.7%
30.8%

Сырьевые материалы

6.4%
2.2%

Здравоохранение

6.2%
12.5%

Потребительский циклический сектор

5.2%
5.7%

Недвижимость

4.6%
2.2%

Энергетика

4.6%
3.6%

Коммуникационные услуги

3.5%
5.9%

Промышленность

SDY
17.5%
USMV
5.7%

Потребительский защитный сектор

SDY
17.1%
USMV
10.0%

Коммунальные услуги

SDY
14.8%
USMV
7.5%

Финансовые услуги

SDY
11.5%
USMV
12.4%

Технологии

SDY
8.7%
USMV
30.8%

Сырьевые материалы

SDY
6.4%
USMV
2.2%

Здравоохранение

SDY
6.2%
USMV
12.5%

Потребительский циклический сектор

SDY
5.2%
USMV
5.7%

Недвижимость

SDY
4.6%
USMV
2.2%

Энергетика

SDY
4.6%
USMV
3.6%

Коммуникационные услуги

SDY
3.5%
USMV
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

SDY vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDY c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDYUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.62

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
0.93

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

0.82

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

2.72

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDY vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDYUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.62

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.87

-0.40

Просадки

Сравнение просадок SDY и USMV

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDYUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-33.10%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-6.46%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-9.36%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

-17.93%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-33.10%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-0.77%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-2.88%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.93%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и USMV

SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеют волатильность 2.43% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDYUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.40%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

5.91%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

8.51%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

12.35%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

14.50%

+2.58%

Сравнение комиссий SDY и USMV

SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и USMV

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности USMV в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.47%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.52%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

SDY and USMV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDY has higher volatility (2.43%) compared to USMV (2.40%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, USMV leads with 9.98% vs 9.30% for SDY. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USMV has performed better with a 9.98% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SDY.

SDY has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.52% for USMV.

SDY is categorized as Mid Cap Value Equities, while USMV is Large Cap Blend Equities. SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SDY and 0.15% for USMV.

SDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDY и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор