PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDY с USMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDY с USMV

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).

SDY и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDY или USMV.

Корреляция

Корреляция между SDY и USMV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SDY и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDY:

0.39

USMV:

1.01

Коэф-т Сортино

SDY:

0.67

USMV:

1.46

Коэф-т Омега

SDY:

1.09

USMV:

1.22

Коэф-т Кальмара

SDY:

0.41

USMV:

1.43

Коэф-т Мартина

SDY:

1.25

USMV:

5.43

Индекс Язвы

SDY:

4.67%

USMV:

2.46%

Дневная вол-ть

SDY:

14.29%

USMV:

12.99%

Макс. просадка

SDY:

-54.75%

USMV:

-33.10%

Текущая просадка

SDY:

-5.44%

USMV:

-2.21%

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 9.07% против 10.29% соответственно.

SDY

С начала года

2.28%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

-3.33%

1 год

5.56%

5 лет

13.50%

10 лет

9.07%

USMV

С начала года

4.16%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

-0.25%

1 год

12.97%

5 лет

11.65%

10 лет

10.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDY и USMV

SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

SDY
SPDR S&P Dividend ETF
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDY и USMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг риск-скорректированной доходности SDY, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг риск-скорректированной доходности USMV, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDY c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и USMV

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности USMV в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.60%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		1.58%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%

Просадки

Сравнение просадок SDY и USMV

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и USMV

SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) имеют волатильность 4.22% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...