Сравнение SDY с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SDY и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDY или VTI.
Доходность
Сравнение доходности SDY и VTI
Доходность по периодам
С начала года, SDY показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.57% против 12.59% соответственно.
SDY
13.77%
-2.68%
6.74%
21.72%
8.61%
9.57%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| SDY | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.35 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 12.33 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 10.16% | 12.51% |
| Макс. просадка | -54.75% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.79% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDY и VTI
SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между SDY и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDY c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDY и VTI
Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.95% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% | 3.95% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SDY и VTI
Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDY и VTI
Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 2.69%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.