Сравнение SDY с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SDY и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDY или VTI.
Основные характеристики
| SDY | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.50% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | 6.23% | 23.63% |
| Дох-ть за 3 года | 3.97% | 6.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.54% | 12.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.33% | 11.76% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 11.84% | 12.05% |
| Макс. просадка | -54.75% | -55.45% |
| Current Drawdown | -2.93% | -4.58% |
Корреляция
Корреляция между SDY и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDY и VTI
С начала года, SDY показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.33% против 11.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDY и VTI
SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDY c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDY и VTI
Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности VTI в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.58% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% | 3.95% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SDY и VTI
Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDY и VTI
Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.