PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SDS is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-200%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDS returned -27.09%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SDS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -27.09% против 21.01% соответственно.

SDS

1 день
1.11%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-16.27%
1 год
-28.04%
3 года*
-26.21%
5 лет*
-21.04%
10 лет*
-27.09%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-16.27%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between SDS and QQQ is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

-0.89

The correlation between SDS and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDS и QQQ

Секторы
SDS
QQQ

Финансовые услуги

94.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

SDS
94.7%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

SDS

-

QQQ
1.0%

Коммуникационные услуги

SDS

-

QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

SDS

-

QQQ
11.4%

Потребительский защитный сектор

SDS

-

QQQ
6.4%

Энергетика

SDS

-

QQQ
0.5%

Здравоохранение

SDS

-

QQQ
3.7%

Промышленность

SDS

-

QQQ
2.6%

Недвижимость

SDS

-

QQQ
0.1%

Технологии

SDS

-

QQQ
58.7%

Коммунальные услуги

SDS

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

SDS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
1.47

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
2.00

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.26

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.29

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

8.13

-9.76

SDS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и QQQ

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-82.97%

-16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-11.96%

-18.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-22.77%

-45.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-35.12%

-40.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.08%

-35.12%

-60.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-5.29%

-94.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-32.66%

-50.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

3.36%

+13.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и QQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 6.70%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

7.53%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

15.52%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

18.69%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

22.81%

+11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

22.44%

+13.35%

Сравнение комиссий SDS и QQQ

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и QQQ

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.36%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDS and QQQ have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.53%) compared to SDS (6.70%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.01% vs -27.09% for SDS. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, SDS has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.01% return vs -27.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 0.43% for QQQ.

SDS is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор