Сравнение SDS с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Invesco QQQ (QQQ).
SDS и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDS или QQQ.
Корреляция
Корреляция между SDS и QQQ составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SDS и QQQ
Основные характеристики
SDS:
-1.08
QQQ:
1.24
SDS:
-1.62
QQQ:
1.71
SDS:
0.82
QQQ:
1.22
SDS:
-0.28
QQQ:
1.68
SDS:
-1.41
QQQ:
5.78
SDS:
19.46%
QQQ:
3.93%
SDS:
25.45%
QQQ:
18.32%
SDS:
-99.77%
QQQ:
-82.98%
SDS:
-99.76%
QQQ:
-1.73%
Доходность по периодам
С начала года, SDS показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -25.67% против 18.30% соответственно.
SDS
-5.44%
-7.32%
-17.37%
-26.76%
-28.64%
-25.67%
QQQ
3.28%
4.10%
14.48%
22.00%
18.51%
18.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDS и QQQ
SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDS и QQQ
SDS
QQQ
Сравнение SDS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и QQQ
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности QQQ в 0.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 8.34% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 1.28% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.54% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и QQQ
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и QQQ
ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.