PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SDS is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-200%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDS returned -27.69%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SDS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -17.64%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -27.69% против 21.84% соответственно.

SDS

1 день
-0.69%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-17.64%
6 месяцев
-16.98%
1 год
-35.11%
3 года*
-29.07%
5 лет*
-22.09%
10 лет*
-27.69%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-17.64%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between SDS and QQQ is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2006 г.

-0.89

The correlation between SDS and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDS и QQQ

Секторы
SDS
QQQ

Финансовые услуги

94.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SDS
94.3%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

SDS

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

SDS

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SDS

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

SDS

-

QQQ
7.7%

Энергетика

SDS

-

QQQ
0.6%

Здравоохранение

SDS

-

QQQ
4.2%

Промышленность

SDS

-

QQQ
2.8%

Недвижимость

SDS

-

QQQ
0.1%

Технологии

SDS

-

QQQ
53.8%

Коммунальные услуги

SDS

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

SDS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
2.57

-4.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.32
3.37

-5.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.44

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.42

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

13.14

-14.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.49

2.57

-4.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.80

-1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

0.98

-1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.41

-1.07

Просадки

Сравнение просадок SDS и QQQ

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-82.97%

-16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.20%

-11.96%

-24.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-22.77%

-45.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-35.12%

-40.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

-35.12%

-61.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-0.74%

-99.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.73%

-32.78%

-49.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.64%

3.11%

+17.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и QQQ

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.51%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

12.10%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

15.94%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.63%

22.37%

+11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.81%

22.29%

+13.52%

Сравнение комиссий SDS и QQQ

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и QQQ

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.83%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDS and QQQ have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDS has higher volatility (5.48%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.84% vs -27.69% for SDS. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.84% return vs -27.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 0.38% for QQQ.

SDS is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор