PortfoliosLab logo
Сравнение SDS с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDS и QQQ составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -1.0

Доходность

Сравнение доходности SDS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.46%
1,411.12%
SDS
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDS:

-0.41

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

SDS:

-0.35

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

SDS:

0.95

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

SDS:

-0.16

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

SDS:

-0.78

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

SDS:

20.13%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

SDS:

38.53%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

SDS:

-99.77%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SDS:

-99.73%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -24.63% против 16.91% соответственно.


SDS

С начала года

8.30%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

6.45%

1 год

-14.99%

5 лет

-27.35%

10 лет

-24.63%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDS и QQQ

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии SDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDS: 0.91%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDS и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDS
Ранг риск-скорректированной доходности SDS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDS, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDS: -0.41
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино SDS, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDS: -0.35
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега SDS, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDS: 0.95
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара SDS, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDS: -0.16
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина SDS, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDS: -0.78
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
0.47
SDS
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и QQQ

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDS
ProShares UltraShort S&P500
6.84%7.89%5.77%0.35%0.00%0.55%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SDS и QQQ

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.73%
-12.28%
SDS
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и QQQ

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 29.55% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.55%
16.86%
SDS
QQQ