Сравнение SDS с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Invesco QQQ (QQQ).
SDS и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDS или QQQ.
Основные характеристики
| SDS | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -32.69% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | -43.49% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | -17.01% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | -30.99% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | -26.19% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | -1.74 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | -2.84 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 0.69 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | -0.43 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | -1.47 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 28.96% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 24.54% | 17.47% |
| Макс. просадка | -99.76% | -82.98% |
| Текущая просадка | -99.76% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SDS и QQQ составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SDS и QQQ
С начала года, SDS показывает доходность -32.69%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -26.19% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDS и QQQ
SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и QQQ
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 8.93% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 1.28% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и QQQ
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и QQQ
ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.