PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDS с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с IAU

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Gold Trust (IAU).

SDS и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDS или IAU.

Корреляция

Корреляция между SDS и IAU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SDS и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDS:

-0.55

IAU:

1.92

Коэф-т Сортино

SDS:

-0.65

IAU:

2.67

Коэф-т Омега

SDS:

0.91

IAU:

1.34

Коэф-т Кальмара

SDS:

-0.23

IAU:

4.31

Коэф-т Мартина

SDS:

-1.28

IAU:

11.10

Индекс Язвы

SDS:

17.77%

IAU:

3.16%

Дневная вол-ть

SDS:

38.89%

IAU:

17.82%

Макс. просадка

SDS:

-99.77%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

SDS:

-99.77%

IAU:

-6.80%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 21.59%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -25.43% против 9.94% соответственно.

SDS

С начала года

-6.87%

1 месяц

-21.74%

6 месяцев

-6.54%

1 год

-21.16%

5 лет

-28.41%

10 лет

-25.43%

IAU

С начала года

21.59%

1 месяц

-3.88%

6 месяцев

24.46%

1 год

31.76%

5 лет

12.75%

10 лет

9.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDS и IAU

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

SDS
ProShares UltraShort S&P500
IAU
iShares Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDS и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг риск-скорректированной доходности SDS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDS c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и IAU

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		7.96%7.89%5.77%0.35%0.00%0.55%1.84%1.28%0.09%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDS и IAU

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и IAU

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...