Сравнение SDS с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Gold Trust (IAU).
SDS и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDS или IAU.
Корреляция
Корреляция между SDS и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SDS и IAU
Основные характеристики
SDS:
-0.41
IAU:
2.51
SDS:
-0.35
IAU:
3.33
SDS:
0.95
IAU:
1.43
SDS:
-0.16
IAU:
5.16
SDS:
-0.78
IAU:
14.13
SDS:
20.13%
IAU:
2.97%
SDS:
38.53%
IAU:
16.74%
SDS:
-99.77%
IAU:
-45.14%
SDS:
-99.73%
IAU:
-3.48%
Доходность по периодам
С начала года, SDS показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 25.91%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -24.63% против 10.58% соответственно.
SDS
8.30%
-3.08%
6.45%
-14.99%
-27.35%
-24.63%
IAU
25.91%
7.24%
20.35%
40.85%
13.85%
10.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDS и IAU
SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDS и IAU
SDS
IAU
Сравнение SDS c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и IAU
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 6.84% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и IAU
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и IAU
ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 29.55% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.