Сравнение SDS с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Gold Trust (IAU).
SDS и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDS или IAU.
Корреляция
Корреляция между SDS и IAU составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SDS и IAU
Основные характеристики
SDS:
-0.08
IAU:
2.34
SDS:
0.10
IAU:
3.04
SDS:
1.01
IAU:
1.40
SDS:
-0.02
IAU:
4.43
SDS:
-0.11
IAU:
12.04
SDS:
21.10%
IAU:
2.99%
SDS:
29.20%
IAU:
15.36%
SDS:
-99.77%
IAU:
-45.14%
SDS:
-99.70%
IAU:
-0.61%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDS показывает доходность 18.63%, а IAU немного ниже – 18.36%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -23.96% против 9.58% соответственно.
SDS
18.63%
13.77%
12.96%
-2.11%
-30.53%
-23.96%
IAU
18.36%
6.47%
16.73%
34.84%
13.58%
9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDS и IAU
SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDS и IAU
SDS
IAU
Сравнение SDS c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и IAU
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 6.25% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и IAU
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и IAU
ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.