PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Gold Trust (IAU).

SDS и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDS и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		8.81%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -26.00% против 14.27% соответственно.

SDS

1 день
-1.51%
1 месяц
9.11%
С начала года
8.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
-27.38%
3 года*
-23.96%
5 лет*
-19.51%
10 лет*
-26.00%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий SDS и IAU

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

SDS
ProShares UltraShort S&P500
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

SDS vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

1.90

-2.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

2.33

-3.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.35

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.72

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

9.95

-10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

1.90

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

1.26

-1.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.90

-1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.65

-1.28

Корреляция

Корреляция между SDS и IAU составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и IAU

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		4.42%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDS и IAU

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-45.14%

-54.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-19.18%

-29.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.16%

-20.93%

-50.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.85%

-21.82%

-74.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-11.71%

-88.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-15.98%

-66.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.81%

5.23%

+35.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и IAU

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 10.78% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

10.44%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

24.15%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

27.64%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

17.70%

+15.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

15.83%

+19.95%