PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - SDS is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-200%), while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDS returned -27.72%/yr vs 13.31%/yr for IAU. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности SDS и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -17.06%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -27.72% против 13.31% соответственно.

SDS

1 день
1.35%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-17.06%
6 месяцев
-16.53%
1 год
-34.59%
3 года*
-28.79%
5 лет*
-21.98%
10 лет*
-27.72%

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-17.06%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between SDS and IAU is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2006 г.

-0.06

The correlation between SDS and IAU shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDS и IAU

Секторы
SDS
IAU

Финансовые услуги

94.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SDS
94.3%
IAU

-

Сырьевые материалы

SDS

-

IAU

-

Коммуникационные услуги

SDS

-

IAU

-

Потребительский циклический сектор

SDS

-

IAU

-

Потребительский защитный сектор

SDS

-

IAU

-

Энергетика

SDS

-

IAU

-

Здравоохранение

SDS

-

IAU

-

Промышленность

SDS

-

IAU

-

Недвижимость

SDS

-

IAU
100.0%

Технологии

SDS

-

IAU

-

Коммунальные услуги

SDS

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

SDS vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
1.23

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.28
1.62

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.24

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.69

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

4.19

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

1.23

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

1.03

-1.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

0.84

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.62

-1.28

Просадки

Сравнение просадок SDS и IAU

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-45.14%

-54.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.20%

-19.18%

-17.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-19.18%

-48.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-20.93%

-54.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

-21.82%

-74.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-17.70%

-82.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.73%

-15.96%

-66.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.51%

7.71%

+12.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и IAU

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 5.59% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.50%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

23.02%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

26.42%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.64%

17.95%

+15.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.82%

15.90%

+19.92%

Сравнение комиссий SDS и IAU

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и IAU

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.79%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDS and IAU have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDS has higher volatility (5.59%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.31% vs -27.72% for SDS. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.31% return vs -27.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 0.00% for IAU.

SDS is categorized as Leveraged Equities, while IAU is Gold. SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.25% for IAU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор