PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDS с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с IAU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - SDS is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-200%), while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDS returned -27.09%/yr vs 11.28%/yr for IAU. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности SDS и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -7.85%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -27.09% против 11.28% соответственно.

SDS

1 день
1.11%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-16.27%
1 год
-28.04%
3 года*
-26.21%
5 лет*
-21.04%
10 лет*
-27.09%

IAU

1 день
-1.94%
1 месяц
-8.22%
6 месяцев
-13.74%
С начала года
-7.85%
1 год
18.52%
3 года*
26.40%
5 лет*
16.75%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-16.27%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
IAU
iShares Gold Trust		-7.85%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between SDS and IAU is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

-0.06

Over the past year, the inverse relationship between SDS and IAU has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

SDS vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
0.67

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
1.01

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.14

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.71

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

1.69

-3.31

SDS vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и IAU

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-45.14%

-54.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-26.36%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-26.36%

-41.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-26.36%

-49.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.08%

-26.36%

-69.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-26.36%

-73.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-16.00%

-66.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

11.02%

+6.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и IAU

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 6.70% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.56%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

24.04%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

27.79%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

18.35%

+15.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

16.05%

+19.74%

Сравнение комиссий SDS и IAU

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и IAU

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.36%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDS and IAU have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDS has higher volatility (6.70%) compared to IAU (6.56%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 11.28% vs -27.09% for SDS. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 11.28% return vs -27.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 0.00% for IAU.

SDS is categorized as Leveraged Equities, while IAU is Gold. SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.25% for IAU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор