Сравнение SDS с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Gold Trust (IAU).
SDS и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDS или IAU.
Корреляция
Корреляция между SDS и IAU составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SDS и IAU
Основные характеристики
SDS:
-1.31
IAU:
1.93
SDS:
-2.05
IAU:
2.55
SDS:
0.78
IAU:
1.34
SDS:
-0.33
IAU:
3.55
SDS:
-1.42
IAU:
10.15
SDS:
22.92%
IAU:
2.85%
SDS:
24.80%
IAU:
14.97%
SDS:
-99.77%
IAU:
-45.14%
SDS:
-99.75%
IAU:
-5.98%
Доходность по периодам
С начала года, SDS показывает доходность -30.76%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -25.58% против 8.12% соответственно.
SDS
-30.76%
-0.05%
-12.75%
-31.31%
-29.44%
-25.58%
IAU
26.83%
-1.06%
12.78%
27.97%
11.90%
8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDS и IAU
SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDS c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и IAU
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 5.72% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и IAU
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и IAU
ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.