Сравнение SDS с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Gold Trust (IAU).
SDS и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDS или IAU.
Основные характеристики
| SDS | IAU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -32.69% | 29.90% |
| Дох-ть за 1 год | -43.49% | 36.88% |
| Дох-ть за 3 года | -17.01% | 13.33% |
| Дох-ть за 5 лет | -30.99% | 12.80% |
| Дох-ть за 10 лет | -26.19% | 8.49% |
| Коэф-т Шарпа | -1.74 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | -2.84 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 0.69 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | -0.43 | 5.48 |
| Коэф-т Мартина | -1.47 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 28.96% | 2.20% |
| Дневная вол-ть | 24.54% | 14.53% |
| Макс. просадка | -99.76% | -45.14% |
| Текущая просадка | -99.76% | -3.70% |
Корреляция
Корреляция между SDS и IAU составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SDS и IAU
С начала года, SDS показывает доходность -32.69%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 29.90%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -26.19% против 8.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDS и IAU
SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDS c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и IAU
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 8.93% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и IAU
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и IAU
ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.