Сравнение SDS с RMS.PA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA).
SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDS или RMS.PA.
Основные характеристики
| SDS | RMS.PA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -32.20% | 13.10% |
| Дох-ть за 1 год | -42.18% | 17.24% |
| Дох-ть за 3 года | -16.62% | 14.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -30.91% | 27.41% |
| Дох-ть за 10 лет | -26.15% | 24.25% |
| Коэф-т Шарпа | -1.72 | 0.69 |
| Коэф-т Сортино | -2.80 | 1.18 |
| Коэф-т Омега | 0.70 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | -0.42 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | -1.46 | 1.73 |
| Индекс Язвы | 28.83% | 9.71% |
| Дневная вол-ть | 24.54% | 24.48% |
| Макс. просадка | -99.76% | -47.65% |
| Текущая просадка | -99.76% | -10.12% |
Корреляция
Корреляция между SDS и RMS.PA составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SDS и RMS.PA
С начала года, SDS показывает доходность -32.20%, что значительно ниже, чем у RMS.PA с доходностью 13.10%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям RMS.PA по среднегодовой доходности: -26.15% против 24.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDS c RMS.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и RMS.PA
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности RMS.PA в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 8.87% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 1.28% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.63% | 0.68% | 0.55% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 1.34% | 0.84% | 0.86% | 0.95% | 0.92% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и RMS.PA
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки RMS.PA в -47.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и RMS.PA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и RMS.PA
ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMS.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.