PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDCI с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDCI и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDCI и FLJH


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
22.70%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
9.29%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-13.83%

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у FLJH с доходностью 9.29%.


SDCI

1 день
-0.77%
1 месяц
9.08%
С начала года
22.70%
6 месяцев
21.72%
1 год
29.96%
3 года*
21.13%
5 лет*
22.45%
10 лет*

FLJH

1 день
2.72%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.29%
6 месяцев
17.51%
1 год
40.53%
3 года*
28.77%
5 лет*
18.48%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Сравнение комиссий SDCI и FLJH

SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.


Доходность на риск

SDCI vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина

FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDCIFLJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.77

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.43

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

3.32

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

12.34

-3.24

SDCI vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJH равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDCIFLJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.00

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.69

-0.04

Корреляция

Корреляция между SDCI и FLJH составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и FLJH

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности FLJH в 3.57%


TTM202520242023202220212020201920182017
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
3.00%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%0.00%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
3.57%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%

Просадки

Сравнение просадок SDCI и FLJH

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и FLJH.


Загрузка...

Показатели просадок


SDCIFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-31.51%

-14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.83%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-20.39%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-5.01%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-5.39%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.19%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и FLJH

Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 7.05%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDCIFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

7.76%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

14.50%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

23.00%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

18.50%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

19.90%

-2.79%