Сравнение SDCI с FLJH
SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - SDCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDCI returned 20.42%/yr vs 21.36%/yr for FLJH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SDCI charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и FLJH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 27.96%, что значительно выше, чем у FLJH с доходностью 20.27%.
SDCI
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.91%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 27.96%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- —
FLJH
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 12.70%
- С начала года
- 20.27%
- 1 год
- 44.73%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- 21.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDCI и FLJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 27.96% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 20.27% | 25.26% | 25.89% | 36.02% | -2.75% | 12.68% | 10.65% | 20.34% | -13.83% |
Correlation
The correlation between SDCI and FLJH is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.14 |
The correlation between SDCI and FLJH shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDCI vs. FLJH — Ранг доходности на риск
SDCI
FLJH
Сравнение SDCI c FLJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDCI | FLJH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.42 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 4.16 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 15.64 | -6.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDCI и FLJH
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и FLJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDCI | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -31.51% | -14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -10.80% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | -20.39% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -20.39% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -4.01% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -5.27% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.87% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и FLJH
Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 5.27%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDCI | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 6.77% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 15.03% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 19.26% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 18.72% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 19.88% | -2.80% |
Сравнение комиссий SDCI и FLJH
SDCI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и FLJH
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности FLJH в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 2.50% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.88% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDCI and FLJH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLJH has higher volatility (6.77%) compared to SDCI (5.27%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs FLJH's -31.51%.
On 5-year performance, FLJH leads with 21.36% vs 20.42% for SDCI. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 21.36% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for SDCI.
SDCI has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.50% for FLJH.
SDCI is categorized as Commodities, while FLJH is Japan Equities. SDCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. They also come from different issuers: USCF Investments and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for SDCI and 0.09% for FLJH.
FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDCI и FLJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор