Сравнение SDCI с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
SDCI и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDCI или COMT.
Корреляция
Корреляция между SDCI и COMT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и COMT
Основные характеристики
SDCI:
1.87
COMT:
0.83
SDCI:
2.61
COMT:
1.25
SDCI:
1.31
COMT:
1.15
SDCI:
2.83
COMT:
0.45
SDCI:
7.70
COMT:
2.51
SDCI:
3.02%
COMT:
4.76%
SDCI:
12.46%
COMT:
14.38%
SDCI:
-45.79%
COMT:
-51.89%
SDCI:
-0.50%
COMT:
-16.52%
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 5.41%.
SDCI
5.03%
4.98%
13.65%
22.23%
15.80%
N/A
COMT
5.41%
8.19%
5.11%
11.47%
6.96%
3.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCI и COMT
SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDCI и COMT
SDCI
COMT
Сравнение SDCI c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и COMT
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности COMT в 4.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 5.64% | 5.93% | 3.46% | 33.49% | 19.25% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 4.65% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и COMT
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и COMT
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеют волатильность 4.02% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.