Сравнение SDCI с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
SDCI и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDCI или COMT.
Основные характеристики
| SDCI | COMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.70% | 6.02% |
| Дох-ть за 1 год | 12.06% | 2.78% |
| Дох-ть за 3 года | 14.98% | 4.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.12% | 6.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 0.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 0.24 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 0.05 |
| Коэф-т Мартина | 3.08 | 0.32 |
| Индекс Язвы | 3.51% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 13.15% | 14.99% |
| Макс. просадка | -45.79% | -51.89% |
| Текущая просадка | 0.00% | -20.75% |
Корреляция
Корреляция между SDCI и COMT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и COMT
С начала года, SDCI показывает доходность 14.70%, что значительно выше, чем у COMT с доходностью 6.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCI и COMT
SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDCI c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и COMT
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности COMT в 4.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 1.06% | 3.46% | 33.49% | 19.25% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и COMT
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и COMT
Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 4.35%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.