PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDCI с COMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDCI с COMT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).

SDCI и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDCI или COMT.

Корреляция

Корреляция между SDCI и COMT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SDCI и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDCI:

1.14

COMT:

-0.19

Коэф-т Сортино

SDCI:

1.72

COMT:

-0.14

Коэф-т Омега

SDCI:

1.22

COMT:

0.98

Коэф-т Кальмара

SDCI:

1.55

COMT:

-0.11

Коэф-т Мартина

SDCI:

5.27

COMT:

-0.54

Индекс Язвы

SDCI:

3.51%

COMT:

5.59%

Дневная вол-ть

SDCI:

15.03%

COMT:

16.63%

Макс. просадка

SDCI:

-45.79%

COMT:

-51.89%

Текущая просадка

SDCI:

-3.48%

COMT:

-21.55%

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у COMT с доходностью -0.95%.

SDCI

С начала года

8.60%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

13.23%

1 год

16.96%

5 лет

24.78%

10 лет

N/A

COMT

С начала года

-0.95%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

2.58%

1 год

-3.13%

5 лет

13.96%

10 лет

2.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDCI и COMT

SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDCI и COMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCI
Ранг риск-скорректированной доходности SDCI, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDCI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг риск-скорректированной доходности COMT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDCI c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа COMT равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и COMT

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности COMT в 4.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		5.46%5.93%3.46%33.49%19.25%0.20%0.93%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		4.95%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%

Просадки

Сравнение просадок SDCI и COMT

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и COMT

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеют волатильность 4.96% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...