PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDCI с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDCI и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDCI и HEWJ


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
22.70%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
9.72%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-13.03%

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у HEWJ с доходностью 9.72%.


SDCI

1 день
-0.77%
1 месяц
9.08%
С начала года
22.70%
6 месяцев
21.72%
1 год
29.96%
3 года*
21.13%
5 лет*
22.45%
10 лет*

HEWJ

1 день
2.74%
1 месяц
-2.87%
С начала года
9.72%
6 месяцев
23.14%
1 год
46.23%
3 года*
30.07%
5 лет*
19.05%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Сравнение комиссий SDCI и HEWJ

SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.


Доходность на риск

SDCI vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина

HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDCIHEWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.94

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.63

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

3.77

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

14.33

-5.24

SDCI vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEWJ равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDCIHEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.94

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.01

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.66

-0.01

Корреляция

Корреляция между SDCI и HEWJ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и HEWJ

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности HEWJ в 4.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
3.00%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%0.00%0.00%0.00%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
4.65%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Просадки

Сравнение просадок SDCI и HEWJ

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и HEWJ.


Загрузка...

Показатели просадок


SDCIHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-31.53%

-14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.99%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-20.90%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-4.49%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-6.68%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.16%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и HEWJ

Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 7.05%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDCIHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

7.97%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

14.91%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

23.99%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

19.02%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

20.00%

-2.89%