PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCI с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDCI с HEWJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both exchange-traded funds - SDCI is a Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc., while HEWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. SDCI is actively managed, while HEWJ is passively managed. Over the past 5 years, SDCI returned 19.79%/yr vs 21.44%/yr for HEWJ. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SDCI charges 0.70%/yr vs 0.49%/yr for HEWJ.

Доходность

Сравнение доходности SDCI и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 26.96%, что значительно выше, чем у HEWJ с доходностью 20.76%.

SDCI

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
С начала года
26.96%
6 месяцев
23.85%
1 год
38.59%
3 года*
22.95%
5 лет*
19.79%
10 лет*
—

HEWJ

1 день
0.28%
1 месяц
7.25%
С начала года
20.76%
6 месяцев
22.79%
1 год
54.14%
3 года*
29.48%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDCI и HEWJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		26.96%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		20.76%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-13.03%

Correlation

The correlation between SDCI and HEWJ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г.

0.15

The correlation between SDCI and HEWJ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDCI и HEWJ

Секторы
SDCI
HEWJ

Финансовые услуги

15.4%
17.6%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

1.1%

Здравоохранение

-

6.2%

Промышленность

-

26.0%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

SDCI
15.4%
HEWJ
17.6%

Сырьевые материалы

SDCI

-

HEWJ
3.0%

Коммуникационные услуги

SDCI

-

HEWJ
7.9%

Потребительский циклический сектор

SDCI

-

HEWJ
12.2%

Потребительский защитный сектор

SDCI

-

HEWJ
3.6%

Энергетика

SDCI

-

HEWJ
1.1%

Здравоохранение

SDCI

-

HEWJ
6.2%

Промышленность

SDCI

-

HEWJ
26.0%

Недвижимость

SDCI

-

HEWJ
2.3%

Технологии

SDCI

-

HEWJ
19.1%

Коммунальные услуги

SDCI

-

HEWJ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FFLCSDCI с FLSP
Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с VOO

Доходность на риск

SDCI vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCIHEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.92

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
4.00

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.53

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

5.25

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

20.60

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCI vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEWJ равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCIHEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.92

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.13

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.69

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SDCI и HEWJ

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и HEWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDCIHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-31.53%

-14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-10.37%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-20.90%

+8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-20.90%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

0.00%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-6.61%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.64%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и HEWJ

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что SDCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDCIHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

3.70%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

13.66%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

18.65%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

19.04%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

19.65%

-2.57%

Сравнение комиссий SDCI и HEWJ

SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и HEWJ

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности HEWJ в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.22%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.90%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDCI and HEWJ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDCI has higher volatility (4.82%) compared to HEWJ (3.70%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs HEWJ's -31.53%.

On 5-year performance, HEWJ leads with 21.44% vs 19.79% for SDCI. On fees, HEWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HEWJ has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEWJ has performed better with a 21.44% return vs 19.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 2.90% for SDCI.

SDCI is categorized as Commodities, while HEWJ is Japan Equities. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and iShares. Their fees differ too: 0.70% for SDCI and 0.49% for HEWJ.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDCI и HEWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор