Сравнение SDCI с HEWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ).
SDCI и HEWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDCI или HEWJ.
Корреляция
Корреляция между SDCI и HEWJ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и HEWJ
Основные характеристики
SDCI:
1.85
HEWJ:
0.76
SDCI:
2.59
HEWJ:
1.08
SDCI:
1.31
HEWJ:
1.15
SDCI:
2.69
HEWJ:
0.73
SDCI:
7.63
HEWJ:
2.27
SDCI:
3.02%
HEWJ:
6.74%
SDCI:
12.46%
HEWJ:
20.18%
SDCI:
-45.79%
HEWJ:
-31.53%
SDCI:
0.00%
HEWJ:
-6.56%
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у HEWJ с доходностью -1.63%.
SDCI
5.56%
4.80%
11.73%
23.12%
15.95%
N/A
HEWJ
-1.63%
-1.00%
-3.71%
14.40%
14.27%
10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCI и HEWJ
SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDCI и HEWJ
SDCI
HEWJ
Сравнение SDCI c HEWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и HEWJ
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности HEWJ в 2.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 5.62% | 5.93% | 3.46% | 33.49% | 19.25% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 2.24% | 2.20% | 2.03% | 47.67% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и HEWJ
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и HEWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и HEWJ
Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 3.94%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.