Сравнение SDCI с HEWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ).
SDCI и HEWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SDCI и HEWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDCI и HEWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 22.70% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 9.72% | 30.25% | 24.80% | 36.21% | -4.39% | 12.79% | 10.29% | 20.79% | -13.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у HEWJ с доходностью 9.72%.
SDCI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.08%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 22.45%
- 10 лет*
- —
HEWJ
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 30.07%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 15.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCI и HEWJ
SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.
Доходность на риск
SDCI vs. HEWJ — Ранг доходности на риск
SDCI
HEWJ
Сравнение SDCI c HEWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCI | HEWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.94 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.63 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 3.77 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 14.33 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCI | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.94 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 1.01 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SDCI и HEWJ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и HEWJ
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности HEWJ в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.00% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.65% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и HEWJ
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и HEWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDCI | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -31.53% | -14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.99% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -20.90% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -4.49% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -6.68% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.16% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и HEWJ
Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 7.05%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDCI | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 7.97% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 14.91% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 23.99% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 19.02% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 20.00% | -2.89% |