Сравнение SDCI с HEWJ
SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both exchange-traded funds - SDCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while HEWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDCI returned 20.42%/yr vs 21.94%/yr for HEWJ. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SDCI charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for HEWJ.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и HEWJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 27.96%, что значительно выше, чем у HEWJ с доходностью 20.47%.
SDCI
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.91%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 27.96%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- —
HEWJ
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 12.52%
- С начала года
- 20.47%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 21.94%
- 10 лет*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам SDCI и HEWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 27.96% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 20.47% | 30.25% | 24.80% | 36.21% | -4.39% | 12.79% | 10.29% | 20.79% | -13.51% |
Correlation
The correlation between SDCI and HEWJ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.15 |
The correlation between SDCI and HEWJ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDCI vs. HEWJ — Ранг доходности на риск
SDCI
HEWJ
Сравнение SDCI c HEWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDCI | HEWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.45 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 4.96 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 18.25 | -8.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDCI и HEWJ
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и HEWJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDCI | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -31.53% | -14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -10.37% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | -20.90% | +8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -20.90% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -4.78% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -6.58% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.81% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и HEWJ
Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 5.27%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDCI | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 7.58% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 15.85% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 20.23% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 19.34% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 19.46% | -2.38% |
Сравнение комиссий SDCI и HEWJ
SDCI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и HEWJ
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности HEWJ в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.13% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.88% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDCI and HEWJ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEWJ has higher volatility (7.58%) compared to SDCI (5.27%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs HEWJ's -31.53%.
On 5-year performance, HEWJ leads with 21.94% vs 20.42% for SDCI. On fees, HEWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HEWJ has performed better with a 21.94% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for SDCI.
HEWJ has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 2.88% for SDCI.
SDCI is categorized as Commodities, while HEWJ is Japan Equities. SDCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: USCF Investments and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SDCI and 0.49% for HEWJ.
HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDCI и HEWJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор