Сравнение SDCI с HEWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ).
SDCI и HEWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDCI или HEWJ.
Основные характеристики
| SDCI | HEWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.84% | 22.59% |
| Дох-ть за 1 год | 7.65% | 23.82% |
| Дох-ть за 3 года | 13.75% | 16.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.72% | 15.09% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 1.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.10 | 1.60 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 1.15 |
| Коэф-т Мартина | 2.76 | 3.83 |
| Индекс Язвы | 3.52% | 6.26% |
| Дневная вол-ть | 13.20% | 19.85% |
| Макс. просадка | -45.79% | -31.53% |
| Текущая просадка | -2.49% | -6.69% |
Корреляция
Корреляция между SDCI и HEWJ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и HEWJ
С начала года, SDCI показывает доходность 11.84%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 22.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCI и HEWJ
SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDCI c HEWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и HEWJ
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности HEWJ в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 1.09% | 3.46% | 33.49% | 19.25% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 1.90% | 2.03% | 47.67% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и HEWJ
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и HEWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и HEWJ
Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 4.01%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.