Сравнение SCHQ с SCHJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ).
SCHQ и SCHJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и SCHJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHQ и SCHJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.10% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -4.02% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.09% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | -0.67% | 5.30% | 0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у SCHJ с доходностью 0.09%.
SCHQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- —
SCHJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и SCHJ
SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHJ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHQ vs. SCHJ — Ранг доходности на риск
SCHQ
SCHJ
Сравнение SCHQ c SCHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHQ | SCHJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 2.13 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 3.01 | -2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.45 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 3.35 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 13.74 | -13.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHQ | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 2.13 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.81 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.63 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между SCHQ и SCHJ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и SCHJ
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SCHJ в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.73% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и SCHJ
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и SCHJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHQ | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -13.62% | -32.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -1.47% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -9.43% | -31.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.61% | -0.91% | -35.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -1.92% | -24.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 0.36% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и SCHJ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHQ | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 0.87% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.99% | 1.28% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 2.28% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 2.92% | +11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 4.18% | +11.30% |