Сравнение SCHQ с SCHJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ).
SCHQ и SCHJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHQ или SCHJ.
Корреляция
Корреляция между SCHQ и SCHJ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и SCHJ
Основные характеристики
SCHQ:
-0.40
SCHJ:
2.30
SCHQ:
-0.47
SCHJ:
3.54
SCHQ:
0.95
SCHJ:
1.45
SCHQ:
-0.12
SCHJ:
0.06
SCHQ:
-0.87
SCHJ:
11.79
SCHQ:
5.90%
SCHJ:
0.48%
SCHQ:
12.87%
SCHJ:
2.47%
SCHQ:
-46.13%
SCHJ:
-100.00%
SCHQ:
-40.25%
SCHJ:
-100.00%
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у SCHJ с доходностью 0.06%.
SCHQ
-0.67%
-3.32%
-5.11%
-3.62%
-5.71%
N/A
SCHJ
0.06%
0.03%
3.02%
5.93%
2.86%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и SCHJ
И SCHQ, и SCHJ имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHQ и SCHJ
SCHQ
SCHJ
Сравнение SCHQ c SCHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и SCHJ
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности SCHJ в 5.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.62% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 5.67% | 5.67% | 3.94% | 2.73% | 1.34% | 3.22% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и SCHJ
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что меньше максимальной просадки SCHJ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и SCHJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и SCHJ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.