Сравнение SCHQ с SCHJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ).
SCHQ и SCHJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHQ или SCHJ.
Основные характеристики
| SCHQ | SCHJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.89% | 0.36% |
| Дох-ть за 1 год | -11.62% | 3.83% |
| Дох-ть за 3 года | -10.34% | 0.06% |
| Коэф-т Шарпа | -0.73 | 1.37 |
| Дневная вол-ть | 15.14% | 3.02% |
| Макс. просадка | -46.13% | -13.62% |
| Current Drawdown | -40.79% | -0.44% |
Корреляция
Корреляция между SCHQ и SCHJ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и SCHJ
С начала года, SCHQ показывает доходность -7.89%, что значительно ниже, чем у SCHJ с доходностью 0.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и SCHJ
И SCHQ, и SCHJ имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHQ c SCHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и SCHJ
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности SCHJ в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.33% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 3.38% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и SCHJ
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и SCHJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и SCHJ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.