Сравнение SCHQ с SCHJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ).
SCHQ и SCHJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHQ или SCHJ.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и SCHJ
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у SCHJ с доходностью 5.50%.
SCHQ
-4.49%
-4.72%
1.05%
5.40%
-5.07%
N/A
SCHJ
5.50%
-0.56%
4.27%
8.71%
2.98%
N/A
Основные характеристики
| SCHQ | SCHJ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | 3.42 |
| Коэф-т Сортино | 0.78 | 5.77 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.74 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | 0.09 |
| Коэф-т Мартина | 1.22 | 22.52 |
| Индекс Язвы | 5.42% | 0.40% |
| Дневная вол-ть | 13.47% | 2.64% |
| Макс. просадка | -46.13% | -100.00% |
| Текущая просадка | -38.60% | -100.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и SCHJ
И SCHQ, и SCHJ имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHQ и SCHJ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHQ c SCHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и SCHJ
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности SCHJ в 5.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.47% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 5.10% | 3.68% | 2.67% | 1.49% | 3.28% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и SCHJ
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что меньше максимальной просадки SCHJ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и SCHJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и SCHJ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.