Сравнение SCHQ с LTPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).
SCHQ и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHQ или LTPZ.
Основные характеристики
| SCHQ | LTPZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.27% | -6.70% |
| Дох-ть за 1 год | -11.41% | -10.50% |
| Дох-ть за 3 года | -10.45% | -9.51% |
| Коэф-т Шарпа | -0.62 | -0.56 |
| Дневная вол-ть | 15.28% | 16.00% |
| Макс. просадка | -46.13% | -40.99% |
| Current Drawdown | -41.03% | -36.88% |
Корреляция
Корреляция между SCHQ и LTPZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и LTPZ
С начала года, SCHQ показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у LTPZ с доходностью -6.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и LTPZ
SCHQ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LTPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHQ c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и LTPZ
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности LTPZ в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.35% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 4.17% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.80% | 2.25% | 2.32% | 0.71% | 1.77% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и LTPZ
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и LTPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и LTPZ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеют волатильность 3.70% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.