Сравнение SCHQ с LTPZ
SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) and LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - SCHQ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHQ returned -5.16%/yr vs -5.36%/yr for LTPZ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SCHQ charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for LTPZ.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и LTPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью 1.31%.
SCHQ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- -0.40%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- —
LTPZ
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- -1.10%
- 5 лет*
- -5.36%
- 10 лет*
- 0.59%
Сравнение доходности по годам SCHQ и LTPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 1.69% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -4.20% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 1.31% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | -1.07% |
Correlation
The correlation between SCHQ and LTPZ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between SCHQ and LTPZ shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHQ vs. LTPZ — Ранг доходности на риск
SCHQ
LTPZ
Сравнение SCHQ c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHQ | LTPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.53 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 1.10 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и LTPZ
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и LTPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHQ | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -40.99% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -7.00% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.65% | -15.98% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -40.99% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.47% | -32.14% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.44% | -12.48% | -13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.35% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и LTPZ
Текущая волатильность для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) составляет 2.29%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHQ | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 2.63% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 6.70% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70% | 9.20% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 15.87% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 15.06% | +0.22% |
Сравнение комиссий SCHQ и LTPZ
SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии LTPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и LTPZ
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности LTPZ в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 5.18% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.69% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SCHQ and LTPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LTPZ has higher volatility (2.63%) compared to SCHQ (2.29%). In terms of maximum drawdown, SCHQ dropped -46.13% vs LTPZ's -40.99%.
On 5-year performance, SCHQ leads with -5.16% vs -5.36% for LTPZ. On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHQ has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHQ has performed better with a -5.16% return vs -5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for LTPZ.
LTPZ has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 4.69% for SCHQ.
SCHQ is categorized as Government Bonds, while LTPZ is Inflation-Protected Bonds. SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). They also come from different issuers: Charles Schwab and PIMCO. Their fees differ too: 0.03% for SCHQ and 0.20% for LTPZ.
SCHQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHQ и LTPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор