Сравнение SCHQ с TLH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH).
SCHQ и TLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 10-20 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHQ или TLH.
Корреляция
Корреляция между SCHQ и TLH составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и TLH
Основные характеристики
SCHQ:
0.27
TLH:
0.43
SCHQ:
0.47
TLH:
0.67
SCHQ:
1.05
TLH:
1.08
SCHQ:
0.09
TLH:
0.14
SCHQ:
0.63
TLH:
1.05
SCHQ:
5.72%
TLH:
4.77%
SCHQ:
13.20%
TLH:
11.79%
SCHQ:
-46.13%
TLH:
-41.14%
SCHQ:
-36.54%
TLH:
-30.77%
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у TLH с доходностью 0.10%.
SCHQ
-1.29%
1.01%
3.66%
3.77%
-4.44%
N/A
TLH
0.10%
1.13%
3.91%
5.16%
-3.62%
-0.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и TLH
SCHQ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHQ c TLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и TLH
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности TLH в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.31% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.07% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% | 2.12% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и TLH
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и TLH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и TLH
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.