PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHQ с TLH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCHQ и TLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHQ показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у TLH с доходностью -1.70%.


SCHQ

1 день
0.17%
1 месяц
-2.20%
6 месяцев
-1.62%
С начала года
-2.00%
1 год
-0.90%
3 года*
0.27%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
Всё время*
-3.99%

TLH

1 день
0.12%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
-1.38%
С начала года
-1.70%
1 год
-0.13%
3 года*
1.50%
5 лет*
-4.96%
10 лет*
-1.14%
Всё время*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$14.61M$14.46M$18.61M
$131.77M$99.50M$125.07M

Сравнение доходности по годам SCHQ и TLH


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
-2.00%5.50%-6.44%3.43%-29.44%-4.86%17.73%-4.20%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
-1.70%6.47%-4.21%4.03%-25.24%-5.38%13.78%-4.17%

Correlation

The correlation between SCHQ and TLH is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г.

0.99

The correlation between SCHQ and TLH has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

SCHQ vs. TLH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 88
Ранг коэф-та Мартина

TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHQ c TLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SCHQTLHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.00

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.02

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

-0.04

-0.23

SCHQ vs. TLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHQ на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа TLH равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHQ и TLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHQ и TLH

Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и TLH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCHQTLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-41.14%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-6.50%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-11.87%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-35.41%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.81%

-30.66%

-7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.62%

-10.92%

-15.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.92%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHQ и TLH

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCHQTLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.10%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

5.91%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.43%

7.61%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

12.62%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

11.19%

+4.00%

Сравнение комиссий SCHQ и TLH

SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHQ и TLH

Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности TLH в 4.57%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
4.88%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
4.57%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, SCHQ and TLH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHQ has higher volatility (2.30%) compared to TLH (2.10%). In terms of maximum drawdown, SCHQ dropped -46.13% vs TLH's -41.14%.

On 5-year performance, TLH leads with -4.96% vs -6.63% for SCHQ. On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TLH has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TLH has performed better with a -4.96% return vs -6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for TLH.

SCHQ has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 4.57% for TLH.

SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while TLH tracks ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHQ and 0.15% for TLH.

TLH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHQ и TLH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор