Сравнение SCHQ с TLH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH).
SCHQ и TLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и TLH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHQ и TLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.10% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -4.02% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.33% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | -25.24% | -5.38% | 13.78% | -3.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у TLH с доходностью -0.33%.
SCHQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- —
TLH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- -0.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и TLH
SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHQ vs. TLH — Ранг доходности на риск
SCHQ
TLH
Сравнение SCHQ c TLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHQ | TLH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.06 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 0.15 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.16 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 0.37 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHQ | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.06 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.27 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.28 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между SCHQ и TLH составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и TLH
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности TLH в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.73% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.37% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и TLH
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и TLH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHQ | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -41.14% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -7.57% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -35.41% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.61% | -29.69% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -10.59% | -15.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.31% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и TLH
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHQ | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.25% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.99% | 5.40% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 9.28% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 12.69% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 11.19% | +4.29% |