Сравнение SCHQ с TLH
SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) and TLH (iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds - SCHQ tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index while TLH tracks the ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHQ returned -6.63%/yr vs -4.96%/yr for TLH. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. SCHQ charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for TLH.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и TLH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у TLH с доходностью -1.70%.
SCHQ
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -1.62%
- С начала года
- -2.00%
- 1 год
- -0.90%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.99%
TLH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -1.38%
- С начала года
- -1.70%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -4.96%
- 10 лет*
- -1.14%
- Всё время*
- 2.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.61M | $14.46M | $18.61M | |
| $131.77M | $99.50M | $125.07M |
Сравнение доходности по годам SCHQ и TLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -2.00% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -4.20% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -1.70% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | -25.24% | -5.38% | 13.78% | -4.17% |
Correlation
The correlation between SCHQ and TLH is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.99 |
The correlation between SCHQ and TLH has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHQ vs. TLH — Ранг доходности на риск
SCHQ
TLH
Сравнение SCHQ c TLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHQ | TLH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.02 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -0.04 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и TLH
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и TLH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHQ | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -41.14% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -6.50% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.38% | -11.87% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -35.41% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.81% | -30.66% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.62% | -10.92% | -15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.92% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и TLH
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHQ | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 2.10% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 5.91% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.43% | 7.61% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 12.62% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 11.19% | +4.00% |
Сравнение комиссий SCHQ и TLH
SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и TLH
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности TLH в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.88% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.57% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SCHQ and TLH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHQ has higher volatility (2.30%) compared to TLH (2.10%). In terms of maximum drawdown, SCHQ dropped -46.13% vs TLH's -41.14%.
On 5-year performance, TLH leads with -4.96% vs -6.63% for SCHQ. On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TLH has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TLH has performed better with a -4.96% return vs -6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for TLH.
SCHQ has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 4.57% for TLH.
SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while TLH tracks ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHQ and 0.15% for TLH.
TLH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHQ и TLH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор