Сравнение SCHO с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SCHO и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHO или TLT.
Корреляция
Корреляция между SCHO и TLT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и TLT
Основные характеристики
SCHO:
3.43
TLT:
-0.04
SCHO:
6.33
TLT:
0.04
SCHO:
1.85
TLT:
1.00
SCHO:
6.85
TLT:
-0.01
SCHO:
19.29
TLT:
-0.09
SCHO:
0.35%
TLT:
6.82%
SCHO:
1.96%
TLT:
13.76%
SCHO:
-5.23%
TLT:
-48.35%
SCHO:
0.00%
TLT:
-41.71%
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции SCHO превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.23% против -1.15% соответственно.
SCHO
0.90%
0.36%
1.48%
6.69%
2.37%
2.23%
TLT
1.75%
1.01%
-7.53%
0.03%
-7.42%
-1.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и TLT
SCHO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHO и TLT
SCHO
TLT
Сравнение SCHO c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и TLT
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности TLT в 4.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.72% | 5.72% | 4.80% | 2.12% | 0.63% | 2.11% | 3.54% | 2.39% | 1.62% | 1.30% | 1.02% | 0.75% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.24% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и TLT
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.23%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и TLT
Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.37%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.