Сравнение SCHO с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SCHO и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHO или TLT.
Корреляция
Корреляция между SCHO и TLT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и TLT
Основные характеристики
SCHO:
2.63
TLT:
-0.58
SCHO:
4.32
TLT:
-0.72
SCHO:
1.58
TLT:
0.92
SCHO:
5.54
TLT:
-0.19
SCHO:
13.18
TLT:
-1.26
SCHO:
0.39%
TLT:
6.48%
SCHO:
1.96%
TLT:
14.09%
SCHO:
-5.16%
TLT:
-48.35%
SCHO:
-0.31%
TLT:
-44.04%
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции SCHO превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.10% против -1.93% соответственно.
SCHO
0.21%
0.04%
2.26%
4.97%
2.25%
2.10%
TLT
-2.34%
-5.02%
-7.56%
-8.00%
-7.01%
-1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и TLT
SCHO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHO и TLT
SCHO
TLT
Сравнение SCHO c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и TLT
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности TLT в 4.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.30% | 5.31% | 4.68% | 1.71% | 0.62% | 1.77% | 3.02% | 2.71% | 1.58% | 1.43% | 1.17% | 0.74% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.40% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и TLT
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и TLT
Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.54%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.