Сравнение SCHO с TLT
SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds - SCHO tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index while TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHO returned 1.74%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SCHO charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции SCHO превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.74% против -2.23% соответственно.
SCHO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.74%
- Всё время*
- 1.36%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.74M | $66.74M | $85.78M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам SCHO и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.92% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between SCHO and TLT is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г. | 0.55 |
The correlation between SCHO and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHO vs. TLT — Ранг доходности на риск
SCHO
TLT
Сравнение SCHO c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHO | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.98 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | -0.22 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | -0.48 | +14.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHO и TLT
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.69% | -48.35% | +42.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -7.74% | +6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | -14.79% | +13.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -43.70% | +38.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.69% | -48.35% | +42.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -41.60% | +41.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -14.00% | +13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 3.65% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и TLT
Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.31%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 2.51% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 6.88% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 9.25% | -7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 15.74% | -13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 14.83% | -13.27% |
Сравнение комиссий SCHO и TLT
SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и TLT
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.88% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
SCHO and TLT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.51%) compared to SCHO (0.31%). In terms of maximum drawdown, SCHO dropped -5.69% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, SCHO leads with 1.74% vs -2.23% for TLT. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHO has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCHO has performed better with a 1.74% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.88% for SCHO.
SCHO tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHO and 0.15% for TLT.
SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHO и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор