PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHO с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHO с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

SCHO и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHO и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHO и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции SCHO превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.72% против -1.39% соответственно.

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с SHVSCHO с BSVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с USFR
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий SCHO и TLT

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

SCHO vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHOTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

-0.13

+2.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

-0.10

+4.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

0.99

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.42

-0.06

+4.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.32

-0.13

+17.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHO vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHOTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

-0.13

+2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

-0.37

+1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

-0.09

+1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.26

+0.74

Корреляция

Корреляция между SCHO и TLT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и TLT

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок SCHO и TLT

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHOTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-48.35%

+42.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-9.23%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-43.70%

+38.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

-48.35%

+42.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-40.23%

+39.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-13.62%

+13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

4.39%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и TLT

Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.52%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHOTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

3.71%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

6.61%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

11.40%

-9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

15.88%

-13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.55%

14.93%

-13.38%