Сравнение SCHO с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
SCHO и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHO или STIP.
Корреляция
Корреляция между SCHO и STIP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и STIP
Основные характеристики
SCHO:
2.66
STIP:
2.66
SCHO:
4.37
STIP:
3.98
SCHO:
1.58
STIP:
1.54
SCHO:
5.61
STIP:
6.39
SCHO:
13.46
STIP:
16.97
SCHO:
0.39%
STIP:
0.29%
SCHO:
1.97%
STIP:
1.82%
SCHO:
-5.16%
STIP:
-5.50%
SCHO:
-0.06%
STIP:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHO показывает доходность 0.46%, а STIP немного выше – 0.48%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.12% против 2.58% соответственно.
SCHO
0.46%
0.33%
2.49%
5.37%
2.30%
2.12%
STIP
0.48%
0.45%
2.33%
5.05%
3.48%
2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и STIP
SCHO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHO и STIP
SCHO
STIP
Сравнение SCHO c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и STIP
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности STIP в 2.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.29% | 5.31% | 4.68% | 1.71% | 0.62% | 1.77% | 3.02% | 2.71% | 1.58% | 1.43% | 1.17% | 0.74% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.60% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.43% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и STIP
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и STIP
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что SCHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.