PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHO с STIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHO с STIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).

SCHO и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHO и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHO и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		0.93%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 1.72% против 3.10% соответственно.

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%

STIP

1 день
-0.09%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с SHVSCHO с BSVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с USFR
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZSTIP с TDTT

Сравнение комиссий SCHO и STIP

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

SCHO vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHOSTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

2.12

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

3.23

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.42

4.10

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.32

13.94

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHO vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHOSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.12

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.27

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

1.27

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.05

-0.05

Корреляция

Корреляция между SCHO и STIP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и STIP

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности STIP в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.43%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHO и STIP

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, примерно равная максимальной просадке STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и STIP.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHOSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-5.50%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-0.95%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-5.50%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

-5.50%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.33%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-1.00%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.28%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и STIP

Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.52%, в то время как у iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHOSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.60%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

0.97%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

1.83%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

2.76%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.55%

2.45%

-0.90%