Сравнение SCHO с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
SCHO и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHO или STIP.
Основные характеристики
| SCHO | STIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.15% | 0.69% |
| Дох-ть за 1 год | 2.44% | 3.09% |
| Дох-ть за 3 года | -0.17% | 1.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.99% | 3.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.94% | 1.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 1.12 |
| Дневная вол-ть | 2.04% | 2.51% |
| Макс. просадка | -5.69% | -5.50% |
| Current Drawdown | -0.64% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между SCHO и STIP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и STIP
С начала года, SCHO показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 0.94% против 1.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и STIP
SCHO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHO c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и STIP
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности STIP в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.80% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% | 0.29% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.18% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и STIP
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, примерно равная максимальной просадке STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и STIP
Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.52%, в то время как у iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.