PortfoliosLab logo
Сравнение SCHM с IMCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHM и IMCG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SCHM и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
349.64%
365.18%
SCHM
IMCG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHM:

0.13

IMCG:

0.42

Коэф-т Сортино

SCHM:

0.33

IMCG:

0.73

Коэф-т Омега

SCHM:

1.05

IMCG:

1.10

Коэф-т Кальмара

SCHM:

0.12

IMCG:

0.40

Коэф-т Мартина

SCHM:

0.42

IMCG:

1.48

Индекс Язвы

SCHM:

6.56%

IMCG:

5.92%

Дневная вол-ть

SCHM:

21.25%

IMCG:

20.79%

Макс. просадка

SCHM:

-42.43%

IMCG:

-58.96%

Текущая просадка

SCHM:

-14.87%

IMCG:

-12.29%

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью -5.62%. За последние 10 лет акции SCHM уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 8.95% против 10.42% соответственно.


SCHM

С начала года

-7.96%

1 месяц

-5.93%

6 месяцев

-7.72%

1 год

1.47%

5 лет

13.98%

10 лет

8.95%

IMCG

С начала года

-5.62%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-2.94%

1 год

7.16%

5 лет

12.33%

10 лет

10.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHM и IMCG

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IMCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IMCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMCG: 0.06%
График комиссии SCHM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHM: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHM и IMCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHM
Ранг риск-скорректированной доходности SCHM, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

IMCG
Ранг риск-скорректированной доходности IMCG, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHM c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHM, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHM: 0.13
IMCG: 0.42
Коэффициент Сортино SCHM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHM: 0.33
IMCG: 0.73
Коэффициент Омега SCHM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCHM: 1.05
IMCG: 1.10
Коэффициент Кальмара SCHM, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHM: 0.12
IMCG: 0.40
Коэффициент Мартина SCHM, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHM: 0.42
IMCG: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.42
SCHM
IMCG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и IMCG

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности IMCG в 0.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
1.53%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%1.48%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.81%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%

Просадки

Сравнение просадок SCHM и IMCG

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.87%
-12.29%
SCHM
IMCG

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и IMCG

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеют волатильность 14.84% и 14.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.84%
14.35%
SCHM
IMCG