Сравнение SCHM с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
SCHM и IMCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHM или IMCG.
Основные характеристики
| SCHM | IMCG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.09% | 6.72% |
| Дох-ть за 1 год | 22.20% | 22.41% |
| Дох-ть за 3 года | 2.94% | 3.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.24% | 11.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.44% | 12.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.61 |
| Дневная вол-ть | 15.14% | 14.62% |
| Макс. просадка | -42.43% | -58.96% |
| Current Drawdown | -1.26% | -8.11% |
Корреляция
Корреляция между SCHM и IMCG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и IMCG
С начала года, SCHM показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции SCHM уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 9.44% против 12.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и IMCG
SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IMCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHM c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и IMCG
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности IMCG в 0.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.44% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% | 1.48% | 1.27% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.81% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.29% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и IMCG
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и IMCG
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеют волатильность 3.56% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.