PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHM с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHM с IMCG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SCHM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while IMCG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHM returned 11.09%/yr vs 14.40%/yr for IMCG. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. SCHM charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.

Доходность

Сравнение доходности SCHM и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 23.48%. За последние 10 лет акции SCHM уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 11.09% против 14.40% соответственно.

SCHM

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
12.76%
С начала года
20.04%
1 год
27.48%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.09%
Всё время*
11.40%

IMCG

1 день
-0.26%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
21.01%
С начала года
23.48%
1 год
22.31%
3 года*
18.18%
5 лет*
7.60%
10 лет*
14.40%
Всё время*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IMCG

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
$11.72M$10.31M$9.20M

SCHM

Schwab US Mid-Cap ETF
$35.35M$32.26M$37.12M

Сравнение доходности по годам SCHM и IMCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		20.04%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		23.48%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%

Correlation

The correlation between SCHM and IMCG is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.90

The correlation between SCHM and IMCG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHM и IMCG

Секторы
SCHM
IMCG

Технологии

22.0%
25.1%

Промышленность

21.9%
24.5%

Здравоохранение

11.6%
7.2%

Финансовые услуги

11.1%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.8%

Недвижимость

6.5%
3.9%

Сырьевые материалы

4.1%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.0%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.9%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.2%

Технологии

SCHM
22.0%
IMCG
25.1%

Промышленность

SCHM
21.9%
IMCG
24.5%

Здравоохранение

SCHM
11.6%
IMCG
7.2%

Финансовые услуги

SCHM
11.1%
IMCG
11.7%

Потребительский циклический сектор

SCHM
10.9%
IMCG
9.8%

Недвижимость

SCHM
6.5%
IMCG
3.9%

Сырьевые материалы

SCHM
4.1%
IMCG
6.8%

Потребительский защитный сектор

SCHM
3.4%
IMCG
2.0%

Энергетика

SCHM
3.2%
IMCG
3.2%

Коммунальные услуги

SCHM
2.9%
IMCG
3.3%

Коммуникационные услуги

SCHM
2.4%
IMCG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US Mid-Cap ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с SCHASCHM с VOSCHM с IJHSCHM с VOOSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с XMHQIMCG с MDYGIMCG с IJKIMCG с VOIMCG с IMCB

Доходность на риск

SCHM vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHM c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHMIMCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.33

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.93

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.20

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

8.31

+2.05

SCHM vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCG равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHM и IMCG

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и IMCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHMIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-58.96%

+16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-10.17%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-21.92%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-35.08%

+8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

-35.08%

-7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-0.26%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-9.16%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.69%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и IMCG

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHMIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.15%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

14.11%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

16.93%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

20.40%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

20.57%

-0.07%

Сравнение комиссий SCHM и IMCG

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IMCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и IMCG

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности IMCG в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.23%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SCHM and IMCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHM has higher volatility (5.13%) compared to IMCG (4.15%). In terms of maximum drawdown, SCHM dropped -42.43% vs IMCG's -58.96%.

On 10-year performance, IMCG leads with 14.40% vs 11.09% for SCHM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCG has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCG has performed better with a 14.40% return vs 11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for IMCG.

SCHM has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.61% for IMCG.

SCHM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IMCG is Mid Cap Growth Equities. SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SCHM and 0.06% for IMCG.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHM и IMCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор