PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHM с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHM и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHM и IMCG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
4.18%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции SCHM уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 10.30% против 12.72% соответственно.


SCHM

1 день
0.94%
1 месяц
-5.24%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.69%
1 год
20.54%
3 года*
13.06%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.30%

IMCG

1 день
1.26%
1 месяц
-5.48%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-2.78%
1 год
11.82%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab US Mid-Cap ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий SCHM и IMCG

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IMCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SCHM vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 6363
Ранг коэф-та Мартина

IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHM c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHMIMCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.58

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.97

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.97

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

3.96

+2.54

SCHM vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа IMCG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHMIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.58

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.27

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.05

Корреляция

Корреляция между SCHM и IMCG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и IMCG

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности IMCG в 0.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
1.40%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.79%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Просадки

Сравнение просадок SCHM и IMCG

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и IMCG.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHMIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-58.96%

+16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-12.99%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-35.08%

+8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

-35.08%

-7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-5.73%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-9.29%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.16%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и IMCG

Текущая волатильность для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) составляет 6.80%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что SCHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHMIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.19%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

12.15%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

20.30%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

20.09%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

20.44%

-0.03%