PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHM с IMCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHM и IMCG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SCHM и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
372.10%
375.96%
SCHM
IMCG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHM:

0.11

IMCG:

0.29

Коэф-т Сортино

SCHM:

0.27

IMCG:

0.50

Коэф-т Омега

SCHM:

1.03

IMCG:

1.06

Коэф-т Кальмара

SCHM:

0.12

IMCG:

0.32

Коэф-т Мартина

SCHM:

0.37

IMCG:

1.04

Индекс Язвы

SCHM:

4.88%

IMCG:

4.47%

Дневная вол-ть

SCHM:

15.99%

IMCG:

15.92%

Макс. просадка

SCHM:

-42.43%

IMCG:

-58.96%

Текущая просадка

SCHM:

-10.62%

IMCG:

-10.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHM показывает доходность -3.37%, а IMCG немного ниже – -3.43%. За последние 10 лет акции SCHM уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 9.48% против 10.77% соответственно.


SCHM

С начала года

-3.37%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

-2.24%

1 год

2.98%

5 лет

18.80%

10 лет

9.48%

IMCG

С начала года

-3.43%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

0.86%

1 год

5.54%

5 лет

16.77%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHM и IMCG

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IMCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
График комиссии IMCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMCG: 0.06%
График комиссии SCHM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHM: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHM и IMCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHM
Ранг риск-скорректированной доходности SCHM, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

IMCG
Ранг риск-скорректированной доходности IMCG, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHM c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHM, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
SCHM: 0.11
IMCG: 0.29
Коэффициент Сортино SCHM, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHM: 0.27
IMCG: 0.50
Коэффициент Омега SCHM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SCHM: 1.03
IMCG: 1.06
Коэффициент Кальмара SCHM, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SCHM: 0.12
IMCG: 0.32
Коэффициент Мартина SCHM, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SCHM: 0.37
IMCG: 1.04

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.29
SCHM
IMCG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и IMCG

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности IMCG в 0.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
2.10%2.67%3.03%5.01%1.79%2.84%3.04%3.43%2.82%4.12%2.33%2.96%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.79%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%

Просадки

Сравнение просадок SCHM и IMCG

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.62%
-10.26%
SCHM
IMCG

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и IMCG

Текущая волатильность для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) составляет 6.47%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что SCHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.47%
7.08%
SCHM
IMCG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab