PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCHM с USMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHM с USMF

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF).

SCHM и USMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHM или USMF.

Корреляция

Корреляция между SCHM и USMF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCHM и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHM:

0.31

USMF:

0.84

Коэф-т Сортино

SCHM:

0.59

USMF:

1.33

Коэф-т Омега

SCHM:

1.08

USMF:

1.19

Коэф-т Кальмара

SCHM:

0.29

USMF:

0.91

Коэф-т Мартина

SCHM:

0.92

USMF:

3.44

Индекс Язвы

SCHM:

7.21%

USMF:

4.09%

Дневная вол-ть

SCHM:

21.55%

USMF:

15.73%

Макс. просадка

SCHM:

-42.43%

USMF:

-36.24%

Текущая просадка

SCHM:

-7.00%

USMF:

-2.12%

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у USMF с доходностью 3.81%.

SCHM

С начала года

0.54%

1 месяц

13.39%

6 месяцев

-1.78%

1 год

6.54%

5 лет

14.36%

10 лет

9.74%

USMF

С начала года

3.81%

1 месяц

9.18%

6 месяцев

1.77%

1 год

12.89%

5 лет

14.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCHM и USMF

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

USMF
WisdomTree US Multifactor Fund
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHM и USMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHM
Ранг риск-скорректированной доходности SCHM, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг риск-скорректированной доходности USMF, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHM c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа USMF равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и USMF

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности USMF в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.40%1.43%1.50%1.67%1.14%1.31%1.48%1.57%1.27%1.51%1.54%1.48%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.26%1.22%1.33%1.74%1.42%1.33%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHM и USMF

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и USMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и USMF

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...