Сравнение SCHM с USMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF).
SCHM и USMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHM или USMF.
Основные характеристики
SCHM | USMF | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.09% | 8.89% |
Дох-ть за 1 год | 22.20% | 24.78% |
Дох-ть за 3 года | 2.94% | 6.90% |
Дох-ть за 5 лет | 9.24% | 10.98% |
Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.56 |
Дневная вол-ть | 15.14% | 9.87% |
Макс. просадка | -42.43% | -36.24% |
Current Drawdown | -1.26% | -1.93% |
Корреляция
Корреляция между SCHM и USMF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и USMF
С начала года, SCHM показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у USMF с доходностью 8.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и USMF
SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHM c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и USMF
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности USMF в 1.30%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwab US Mid-Cap ETF | 1.44% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% | 1.48% | 1.27% |
WisdomTree US Multifactor Fund | 1.30% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и USMF
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и USMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и USMF
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.