Сравнение SCHM с USMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF).
SCHM и USMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHM или USMF.
Корреляция
Корреляция между SCHM и USMF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и USMF
Основные характеристики
SCHM:
1.21
USMF:
1.76
SCHM:
1.71
USMF:
2.44
SCHM:
1.21
USMF:
1.31
SCHM:
2.21
USMF:
2.75
SCHM:
5.41
USMF:
7.95
SCHM:
3.34%
USMF:
2.39%
SCHM:
14.93%
USMF:
10.79%
SCHM:
-42.43%
USMF:
-36.24%
SCHM:
-4.90%
USMF:
-5.18%
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 0.56%.
SCHM
2.81%
-1.69%
6.33%
18.85%
10.21%
11.11%
USMF
0.56%
-2.41%
6.86%
19.22%
10.47%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и USMF
SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHM и USMF
SCHM
USMF
Сравнение SCHM c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и USMF
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности USMF в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.60% | 2.67% | 2.41% | 3.58% | 1.87% | 2.40% | 2.66% | 4.13% | 2.68% | 2.65% | 3.86% | 3.68% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.22% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.33% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и USMF
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и USMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и USMF
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.