Сравнение SCHM с USMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF).
SCHM и USMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHM или USMF.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и USMF
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 17.92%, что значительно ниже, чем у USMF с доходностью 24.34%.
SCHM
17.92%
5.17%
12.25%
29.69%
11.09%
10.86%
USMF
24.34%
4.81%
14.53%
30.88%
12.35%
N/A
Основные характеристики
| SCHM | USMF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 4.28 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.33 | 5.64 |
| Коэф-т Мартина | 10.63 | 17.24 |
| Индекс Язвы | 2.87% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 15.08% | 10.31% |
| Макс. просадка | -42.43% | -36.24% |
| Текущая просадка | -0.61% | -0.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и USMF
SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.
Корреляция
Корреляция между SCHM и USMF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHM c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и USMF
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности USMF в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.84% | 3.10% | 5.01% | 2.21% | 2.48% | 3.81% | 2.37% | 2.68% | 3.94% | 2.33% | 4.45% | 2.56% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.20% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.33% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и USMF
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и USMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и USMF
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.