Сравнение SCHM с USMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF).
SCHM и USMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHM или USMF.
Корреляция
Корреляция между SCHM и USMF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и USMF
Основные характеристики
SCHM:
1.04
USMF:
2.11
SCHM:
1.48
USMF:
2.91
SCHM:
1.19
USMF:
1.38
SCHM:
1.90
USMF:
3.77
SCHM:
5.19
USMF:
11.34
SCHM:
2.99%
USMF:
1.98%
SCHM:
15.00%
USMF:
10.65%
SCHM:
-42.43%
USMF:
-36.24%
SCHM:
-7.14%
USMF:
-4.67%
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у USMF с доходностью 20.97%.
SCHM
13.18%
-3.14%
8.56%
13.83%
10.21%
10.63%
USMF
20.97%
-2.72%
10.72%
21.03%
11.19%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и USMF
SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHM c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и USMF
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности USMF в 0.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.43% | 3.60% | 2.73% | 2.52% | 1.91% | 3.27% | 2.26% | 1.76% | 3.51% | 3.16% | 2.21% | 2.56% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 0.88% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.33% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и USMF
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и USMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и USMF
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.