PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHM с USMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHM и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHM и USMF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
4.18%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%11.81%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund
-3.02%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью -3.02%.


SCHM

1 день
0.94%
1 месяц
-5.24%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.69%
1 год
20.54%
3 года*
13.06%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.30%

USMF

1 день
0.30%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-4.09%
1 год
0.75%
3 года*
11.20%
5 лет*
6.87%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab US Mid-Cap ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Сравнение комиссий SCHM и USMF

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.


Доходность на риск

SCHM vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 6363
Ранг коэф-та Мартина

USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHM c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHMUSMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.05

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.18

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.02

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.11

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

0.44

+6.06

SCHM vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHMUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.05

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.03

Корреляция

Корреляция между SCHM и USMF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и USMF

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности USMF в 1.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
1.40%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund
1.42%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHM и USMF

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и USMF.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHMUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-36.24%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-11.36%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-18.10%

-8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-4.68%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-4.22%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.74%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и USMF

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHMUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

3.44%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

7.77%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

15.32%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

14.30%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

17.08%

+3.33%