PortfoliosLab logo
Сравнение SCHM с USMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHM и USMF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SCHM и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.51%
118.09%
SCHM
USMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHM:

0.13

USMF:

0.62

Коэф-т Сортино

SCHM:

0.33

USMF:

0.96

Коэф-т Омега

SCHM:

1.05

USMF:

1.14

Коэф-т Кальмара

SCHM:

0.12

USMF:

0.63

Коэф-т Мартина

SCHM:

0.42

USMF:

2.56

Индекс Язвы

SCHM:

6.56%

USMF:

3.81%

Дневная вол-ть

SCHM:

21.25%

USMF:

15.64%

Макс. просадка

SCHM:

-42.43%

USMF:

-36.24%

Текущая просадка

SCHM:

-14.87%

USMF:

-8.31%

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у USMF с доходностью -2.75%.


SCHM

С начала года

-7.96%

1 месяц

-5.93%

6 месяцев

-7.72%

1 год

1.47%

5 лет

13.98%

10 лет

8.95%

USMF

С начала года

-2.75%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

-1.66%

1 год

8.63%

5 лет

14.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHM и USMF

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.


График комиссии USMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USMF: 0.28%
График комиссии SCHM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHM: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHM и USMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHM
Ранг риск-скорректированной доходности SCHM, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

USMF
Ранг риск-скорректированной доходности USMF, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHM c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHM, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHM: 0.13
USMF: 0.62
Коэффициент Сортино SCHM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHM: 0.33
USMF: 0.96
Коэффициент Омега SCHM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCHM: 1.05
USMF: 1.14
Коэффициент Кальмара SCHM, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHM: 0.12
USMF: 0.63
Коэффициент Мартина SCHM, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHM: 0.42
USMF: 2.56

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа USMF равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.62
SCHM
USMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и USMF

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности USMF в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
1.53%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%1.48%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund
1.35%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHM и USMF

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и USMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.87%
-8.31%
SCHM
USMF

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и USMF

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.84%
11.26%
SCHM
USMF