Сравнение SCHM с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
SCHM и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHM или IWR.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и IWR
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 17.92%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 21.42%. За последние 10 лет акции SCHM превзошли акции IWR по среднегодовой доходности: 10.86% против 10.05% соответственно.
SCHM
17.92%
5.17%
12.25%
29.69%
11.09%
10.86%
IWR
21.42%
5.29%
15.26%
32.54%
11.70%
10.05%
Основные характеристики
| SCHM | IWR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 2.33 | 2.44 |
| Коэф-т Мартина | 10.63 | 14.45 |
| Индекс Язвы | 2.87% | 2.30% |
| Дневная вол-ть | 15.08% | 13.21% |
| Макс. просадка | -42.43% | -58.79% |
| Текущая просадка | -0.61% | -0.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и IWR
SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHM и IWR составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHM c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и IWR
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности IWR в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.84% | 3.10% | 5.01% | 2.21% | 2.48% | 3.81% | 2.37% | 2.68% | 3.94% | 2.33% | 4.45% | 2.56% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.22% | 1.43% | 1.59% | 1.05% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и IWR
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и IWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и IWR
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.