Сравнение SCHM с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
SCHM и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHM или IWR.
Корреляция
Корреляция между SCHM и IWR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и IWR
Основные характеристики
SCHM:
1.21
IWR:
1.46
SCHM:
1.71
IWR:
2.03
SCHM:
1.21
IWR:
1.25
SCHM:
2.21
IWR:
2.28
SCHM:
5.41
IWR:
6.80
SCHM:
3.34%
IWR:
2.87%
SCHM:
14.93%
IWR:
13.39%
SCHM:
-42.43%
IWR:
-58.79%
SCHM:
-4.90%
IWR:
-5.18%
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции SCHM превзошли акции IWR по среднегодовой доходности: 11.11% против 9.88% соответственно.
SCHM
2.81%
-1.69%
6.33%
18.85%
10.21%
11.11%
IWR
2.10%
-2.04%
7.60%
20.32%
9.67%
9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и IWR
SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHM и IWR
SCHM
IWR
Сравнение SCHM c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и IWR
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности IWR в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.60% | 2.67% | 2.41% | 3.58% | 1.87% | 2.40% | 2.66% | 4.13% | 2.68% | 2.65% | 3.86% | 3.68% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.25% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.05% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и IWR
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и IWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и IWR
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеют волатильность 5.20% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.