Сравнение SCHM с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
SCHM и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHM или IWR.
Корреляция
Корреляция между SCHM и IWR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и IWR
Основные характеристики
SCHM:
0.13
IWR:
0.33
SCHM:
0.33
IWR:
0.60
SCHM:
1.05
IWR:
1.08
SCHM:
0.12
IWR:
0.31
SCHM:
0.42
IWR:
1.14
SCHM:
6.56%
IWR:
5.66%
SCHM:
21.25%
IWR:
19.44%
SCHM:
-42.43%
IWR:
-58.79%
SCHM:
-14.87%
IWR:
-12.13%
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью -5.38%. За последние 10 лет акции SCHM превзошли акции IWR по среднегодовой доходности: 8.95% против 8.39% соответственно.
SCHM
-7.96%
-5.93%
-7.72%
1.47%
13.98%
8.95%
IWR
-5.38%
-4.40%
-5.32%
5.10%
13.55%
8.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и IWR
SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHM и IWR
SCHM
IWR
Сравнение SCHM c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и IWR
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности IWR в 1.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.53% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% | 1.48% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.40% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.05% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и IWR
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и IWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и IWR
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 13.92%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.