Сравнение SCHM с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
SCHM и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHM или IWR.
Корреляция
Корреляция между SCHM и IWR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и IWR
Основные характеристики
SCHM:
0.11
IWR:
0.34
SCHM:
0.27
IWR:
0.57
SCHM:
1.03
IWR:
1.07
SCHM:
0.12
IWR:
0.38
SCHM:
0.37
IWR:
1.16
SCHM:
4.88%
IWR:
4.19%
SCHM:
15.99%
IWR:
14.39%
SCHM:
-42.43%
IWR:
-58.79%
SCHM:
-10.62%
IWR:
-8.90%
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции SCHM превзошли акции IWR по среднегодовой доходности: 9.48% против 8.83% соответственно.
SCHM
-3.37%
-1.77%
-2.24%
2.98%
18.80%
9.48%
IWR
-1.91%
-1.59%
-0.67%
5.96%
17.97%
8.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и IWR
SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHM и IWR
SCHM
IWR
Сравнение SCHM c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и IWR
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности IWR в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.10% | 2.67% | 3.03% | 5.01% | 1.79% | 2.84% | 3.04% | 3.43% | 2.82% | 4.12% | 2.33% | 2.96% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.35% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.05% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и IWR
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и IWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и IWR
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.