Сравнение SCHK с OEF
SCHK (Schwab 1000 Index ETF) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SCHK tracks the Schwab 1000 Index while OEF tracks the S&P 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHK returned 12.22%/yr vs 14.23%/yr for OEF. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SCHK charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for OEF.
Доходность
Сравнение доходности SCHK и OEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHK показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью 4.75%.
SCHK
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- —
OEF
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение доходности по годам SCHK и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 8.52% | 17.23% | 24.48% | 26.63% | -19.51% | 26.17% | 20.75% | 31.31% | -5.09% | 5.24% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 4.75% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 5.61% |
Correlation
The correlation between SCHK and OEF is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г. | 0.97 |
The correlation between SCHK and OEF has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHK vs. OEF — Ранг доходности на риск
SCHK
OEF
Сравнение SCHK c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHK | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.89 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 7.56 | +3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHK и OEF
Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и OEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHK | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.80% | -54.11% | +19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -11.06% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -19.80% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -26.47% | +1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -5.24% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -11.74% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.76% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHK и OEF
Текущая волатильность для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) составляет 4.87%, в то время как у iShares S&P 100 ETF (OEF) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что SCHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHK | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 5.22% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 10.54% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 13.37% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.81% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 18.47% | +0.64% |
Сравнение комиссий SCHK и OEF
SCHK берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии OEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHK и OEF
Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности OEF в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.90% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.05% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SCHK and OEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OEF has higher volatility (5.22%) compared to SCHK (4.87%). In terms of maximum drawdown, SCHK dropped -34.80% vs OEF's -54.11%.
On 5-year performance, OEF leads with 14.23% vs 12.22% for SCHK. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OEF has performed better with a 14.23% return vs 12.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for OEF.
SCHK has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.90% for OEF.
SCHK tracks Schwab 1000 Index, while OEF tracks S&P 100 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHK and 0.20% for OEF.
SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHK и OEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор