Сравнение SCHK с OEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и iShares S&P 100 ETF (OEF).
SCHK и OEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHK или OEF.
Основные характеристики
| SCHK | OEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.89% | 30.73% |
| Дох-ть за 1 год | 39.62% | 39.91% |
| Дох-ть за 3 года | 9.85% | 11.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.67% | 17.65% |
| Коэф-т Шарпа | 3.33 | 3.18 |
| Коэф-т Сортино | 4.40 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.90 | 4.34 |
| Коэф-т Мартина | 21.65 | 19.33 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 2.19% |
| Дневная вол-ть | 12.46% | 13.23% |
| Макс. просадка | -34.80% | -54.11% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между SCHK и OEF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHK и OEF
С начала года, SCHK показывает доходность 27.89%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью 30.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHK и OEF
SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии OEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHK c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHK и OEF
Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности OEF в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 2.03% | 2.41% | 2.75% | 1.82% | 2.80% | 3.06% | 3.13% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.99% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок SCHK и OEF
Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и OEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHK и OEF
Текущая волатильность для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) составляет 3.98%, в то время как у iShares S&P 100 ETF (OEF) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что SCHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.