PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHK с OEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCHK и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью 4.75%.


SCHK

1 день
0.06%
1 месяц
-1.68%
С начала года
8.52%
6 месяцев
7.14%
1 год
22.28%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.22%
10 лет*

OEF

1 день
-0.48%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.75%
6 месяцев
3.58%
1 год
20.85%
3 года*
22.33%
5 лет*
14.23%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHK и OEF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
8.52%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.24%
OEF
iShares S&P 100 ETF
4.75%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%5.61%

Correlation

The correlation between SCHK and OEF is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

0.97

The correlation between SCHK and OEF has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab 1000 Index ETF

iShares S&P 100 ETF

Доходность на риск

SCHK vs. OEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6969
Ранг коэф-та Мартина

OEF
Ранг доходности на риск OEF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHK c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SCHKOEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.89

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

7.56

+3.46

SCHK vs. OEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OEF равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHK и OEF

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и OEF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCHKOEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-54.11%

+19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-11.06%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-19.80%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-26.47%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-5.24%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-11.74%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.76%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и OEF

Текущая волатильность для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) составляет 4.87%, в то время как у iShares S&P 100 ETF (OEF) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что SCHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCHKOEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.22%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

10.54%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

13.37%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.81%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

18.47%

+0.64%

Сравнение комиссий SCHK и OEF

SCHK берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии OEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и OEF

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности OEF в 0.90%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEF
iShares S&P 100 ETF
0.90%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
1.05%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, SCHK and OEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OEF has higher volatility (5.22%) compared to SCHK (4.87%). In terms of maximum drawdown, SCHK dropped -34.80% vs OEF's -54.11%.

On 5-year performance, OEF leads with 14.23% vs 12.22% for SCHK. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OEF has performed better with a 14.23% return vs 12.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for OEF.

SCHK has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.90% for OEF.

SCHK tracks Schwab 1000 Index, while OEF tracks S&P 100 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHK and 0.20% for OEF.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHK и OEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор