PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHK с OEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHK и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.76%
13.49%
SCHK
OEF

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность 26.00%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью 29.24%.


SCHK

С начала года

26.00%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

12.76%

1 год

33.12%

5 лет (среднегодовая)

16.21%

10 лет (среднегодовая)

N/A

OEF

С начала года

29.24%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

13.49%

1 год

34.41%

5 лет (среднегодовая)

17.31%

10 лет (среднегодовая)

14.02%

Основные характеристики


SCHKOEF
Коэф-т Шарпа2.762.69
Коэф-т Сортино3.673.54
Коэф-т Омега1.511.50
Коэф-т Кальмара4.023.66
Коэф-т Мартина17.6616.21
Индекс Язвы1.94%2.20%
Дневная вол-ть12.40%13.25%
Макс. просадка-34.80%-54.11%
Текущая просадка-1.48%-1.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHK и OEF

SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии OEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


OEF
iShares S&P 100 ETF
График комиссии OEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SCHK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SCHK и OEF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHK c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHK, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.762.69
Коэффициент Сортино SCHK, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.673.54
Коэффициент Омега SCHK, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.50
Коэффициент Кальмара SCHK, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.023.66
Коэффициент Мартина SCHK, с текущим значением в 17.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.6616.21
SCHK
OEF

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OEF равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.69
SCHK
OEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и OEF

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности OEF в 1.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
2.08%2.43%1.90%1.70%2.47%2.81%3.16%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
OEF
iShares S&P 100 ETF
1.00%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%1.85%1.96%

Просадки

Сравнение просадок SCHK и OEF

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и OEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.48%
-1.25%
SCHK
OEF

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и OEF

Текущая волатильность для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) составляет 4.23%, в то время как у iShares S&P 100 ETF (OEF) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что SCHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.23%
4.57%
SCHK
OEF