PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHK с BBUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHK и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.76%
12.04%
SCHK
BBUS

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHK показывает доходность 26.00%, а BBUS немного ниже – 25.49%.


SCHK

С начала года

26.00%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

12.76%

1 год

33.12%

5 лет (среднегодовая)

16.21%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BBUS

С начала года

25.49%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

12.04%

1 год

32.25%

5 лет (среднегодовая)

15.54%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SCHKBBUS
Коэф-т Шарпа2.762.71
Коэф-т Сортино3.673.59
Коэф-т Омега1.511.50
Коэф-т Кальмара4.023.89
Коэф-т Мартина17.6617.73
Индекс Язвы1.94%1.87%
Дневная вол-ть12.40%12.26%
Макс. просадка-34.80%-35.35%
Текущая просадка-1.48%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHK и BBUS

SCHK берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHK
Schwab 1000 Index ETF
График комиссии SCHK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии BBUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SCHK и BBUS составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHK c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHK, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.762.71
Коэффициент Сортино SCHK, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.673.59
Коэффициент Омега SCHK, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.50
Коэффициент Кальмара SCHK, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.023.89
Коэффициент Мартина SCHK, с текущим значением в 17.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.6617.73
SCHK
BBUS

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.71
SCHK
BBUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и BBUS

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности BBUS в 1.20%


TTM2023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
2.08%2.43%1.90%1.70%2.47%2.81%3.16%0.33%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF
1.20%1.39%1.57%1.11%1.42%1.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHK и BBUS

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и BBUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.48%
-1.40%
SCHK
BBUS

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и BBUS

Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 4.23% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.23%
4.13%
SCHK
BBUS