PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHK с BBUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCHKBBUS
Дох-ть с нач. г.26.08%25.58%
Дох-ть за 1 год38.59%37.71%
Дох-ть за 3 года9.19%9.19%
Дох-ть за 5 лет16.36%15.70%
Коэф-т Шарпа3.123.07
Коэф-т Сортино4.154.08
Коэф-т Омега1.591.58
Коэф-т Кальмара4.594.46
Коэф-т Мартина20.2920.42
Индекс Язвы1.93%1.86%
Дневная вол-ть12.52%12.38%
Макс. просадка-34.80%-35.35%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SCHK и BBUS составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCHK и BBUS

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHK показывает доходность 26.08%, а BBUS немного ниже – 25.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.15%
14.54%
SCHK
BBUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHK и BBUS

SCHK берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHK
Schwab 1000 Index ETF
График комиссии SCHK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии BBUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHK c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHK, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHK, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHK, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHK, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHK, с текущим значением в 20.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.29
BBUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBUS, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BBUS, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BBUS, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BBUS, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BBUS, с текущим значением в 20.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.42

Сравнение коэффициента Шарпа SCHK и BBUS

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12
3.07
SCHK
BBUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и BBUS

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности BBUS в 1.20%


TTM2023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
2.09%2.12%2.75%2.07%3.15%2.66%2.33%0.61%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF
1.20%1.39%1.57%1.11%1.42%1.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHK и BBUS

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и BBUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SCHK
BBUS

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и BBUS

Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 4.00% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.00%
3.95%
SCHK
BBUS