PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCHJ с TNHIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHJ с TNHIX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и 1290 High Yield Bond Fund (TNHIX).

SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. TNHIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHJ или TNHIX.

Корреляция

Корреляция между SCHJ и TNHIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SCHJ и TNHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и 1290 High Yield Bond Fund (TNHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.00%
26.88%
SCHJ
TNHIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHJ:

3.07

TNHIX:

2.51

Коэф-т Сортино

SCHJ:

4.70

TNHIX:

3.44

Коэф-т Омега

SCHJ:

1.66

TNHIX:

1.57

Коэф-т Кальмара

SCHJ:

6.16

TNHIX:

2.26

Коэф-т Мартина

SCHJ:

17.71

TNHIX:

11.60

Индекс Язвы

SCHJ:

0.45%

TNHIX:

0.71%

Дневная вол-ть

SCHJ:

2.61%

TNHIX:

3.30%

Макс. просадка

SCHJ:

-13.62%

TNHIX:

-17.11%

Текущая просадка

SCHJ:

0.00%

TNHIX:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, SCHJ показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у TNHIX с доходностью 0.92%.

SCHJ

С начала года

2.23%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.60%

1 год

8.20%

5 лет

2.96%

10 лет

N/A

TNHIX

С начала года

0.92%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

1.41%

1 год

8.66%

5 лет

6.00%

10 лет

4.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCHJ и TNHIX

SCHJ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TNHIX в 1.18%.

TNHIX
1290 High Yield Bond Fund
График комиссии TNHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TNHIX: 1.18%
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
График комиссии SCHJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHJ: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHJ и TNHIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHJ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHJ, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
TNHIX
Ранг риск-скорректированной доходности TNHIX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNHIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNHIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNHIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNHIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNHIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHJ c TNHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и 1290 High Yield Bond Fund (TNHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SCHJ, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHJ: 3.07
TNHIX: 2.51
Коэффициент Сортино SCHJ, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHJ: 4.70
TNHIX: 3.44
Коэффициент Омега SCHJ, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHJ: 1.66
TNHIX: 1.57
Коэффициент Кальмара SCHJ, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHJ: 6.16
TNHIX: 2.26
Коэффициент Мартина SCHJ, с текущим значением в 17.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHJ: 17.71
TNHIX: 11.60

Показатель коэффициента Шарпа SCHJ на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNHIX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHJ и TNHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.07
2.51
SCHJ
TNHIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHJ и TNHIX

Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности TNHIX в 6.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.15%4.00%2.98%1.64%0.94%2.54%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNHIX
1290 High Yield Bond Fund		6.43%6.36%6.01%5.89%4.77%5.19%5.51%5.84%5.47%6.40%7.85%0.93%

Просадки

Сравнение просадок SCHJ и TNHIX

Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки TNHIX в -17.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и TNHIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.83%
SCHJ
TNHIX

Волатильность

Сравнение волатильности SCHJ и TNHIX

Текущая волатильность для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) составляет 1.41%, в то время как у 1290 High Yield Bond Fund (TNHIX) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.41%
2.16%
SCHJ
TNHIX