Сравнение SCHE с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
SCHE и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHE и AVEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHE и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.89% | 26.54% | 10.60% | 8.93% | -17.84% | -0.65% | 14.49% | 10.38% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 5.61% | 34.48% | 7.49% | 15.30% | -18.15% | 5.16% | 14.39% | 11.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHE показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.
SCHE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 7.71%
AVEM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 37.76%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHE и AVEM
SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.
Доходность на риск
SCHE vs. AVEM — Ранг доходности на риск
SCHE
AVEM
Сравнение SCHE c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHE | AVEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.89 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.49 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.95 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 11.45 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHE | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.89 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.40 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.52 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между SCHE и AVEM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и AVEM
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности AVEM в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.39% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHE и AVEM
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, примерно равная максимальной просадке AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и AVEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHE | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.20% | -36.05% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -13.13% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.77% | -34.00% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -9.22% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -10.30% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.39% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и AVEM
Текущая волатильность для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) составляет 7.69%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что SCHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHE | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 9.24% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 14.73% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 20.03% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 17.87% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 20.37% | -0.95% |