Сравнение RXL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RXL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXL или SPY.
Доходность
Сравнение доходности RXL и SPY
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции RXL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.32% против 13.04% соответственно.
RXL
3.95%
-14.95%
-7.70%
17.09%
11.04%
12.32%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| RXL | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.20 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 3.21 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 5.56% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 21.63% | 12.15% |
| Макс. просадка | -66.88% | -55.19% |
| Текущая просадка | -19.18% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXL и SPY
RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между RXL и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RXL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и SPY
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.19% | 0.18% | 0.65% | 0.16% | 0.25% | 0.43% | 0.52% | 0.23% | 0.23% | 1.83% | 0.40% | 0.31% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RXL и SPY
Максимальная просадка RXL за все время составила -66.88%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и SPY
ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.