Сравнение RXL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RXL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXL или SPY.
Корреляция
Корреляция между RXL и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RXL и SPY
Основные характеристики
RXL:
-0.60
SPY:
-0.09
RXL:
-0.66
SPY:
-0.02
RXL:
0.91
SPY:
1.00
RXL:
-0.57
SPY:
-0.09
RXL:
-1.37
SPY:
-0.45
RXL:
11.36%
SPY:
3.31%
RXL:
25.92%
SPY:
15.87%
RXL:
-66.81%
SPY:
-55.19%
RXL:
-27.42%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность -4.58%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции RXL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.73% против 11.25% соответственно.
RXL
-4.58%
-18.51%
-22.26%
-13.15%
14.76%
9.73%
SPY
-13.53%
-13.08%
-11.25%
-0.26%
17.01%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXL и SPY
RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RXL и SPY
RXL
SPY
Сравнение RXL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и SPY
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SPY в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.70% | 1.70% | 0.18% | 0.65% | 0.13% | 0.15% | 0.37% | 0.52% | 0.11% | 0.25% | 0.93% | 0.40% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок RXL и SPY
Максимальная просадка RXL за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и SPY
ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.