PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RXL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RXL с SPY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

RXL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXL или SPY.

Корреляция

Корреляция между RXL и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RXL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXL:

-0.69

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

RXL:

-0.68

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

RXL:

0.91

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

RXL:

-0.55

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

RXL:

-1.31

SPY:

3.08

Индекс Язвы

RXL:

14.71%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

RXL:

31.44%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

RXL:

-66.81%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

RXL:

-31.01%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции RXL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.46% против 12.77% соответственно.

RXL

С начала года

-9.31%

1 месяц

-5.85%

6 месяцев

-14.83%

1 год

-21.48%

5 лет

6.84%

10 лет

8.46%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.82%

5 лет

17.47%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RXL и SPY

RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

RXL
ProShares Ultra Health Care
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RXL
Ранг риск-скорректированной доходности RXL, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и SPY

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.46%1.21%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%0.20%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок RXL и SPY

Максимальная просадка RXL за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и SPY

ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...