PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWM с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с UDOW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RWM (ProShares Short Russell2000) and UDOW (ProShares UltraPro Dow30) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while UDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.60%/yr vs 24.14%/yr for UDOW. Their -0.79 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RWM и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -17.16%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 34.72%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -11.60% против 24.14% соответственно.

RWM

1 день
0.60%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
-12.73%
С начала года
-17.16%
1 год
-25.16%
3 года*
-11.56%
5 лет*
-6.10%
10 лет*
-11.60%
Всё время*
-12.11%

UDOW

1 день
1.27%
1 месяц
5.99%
6 месяцев
24.98%
С начала года
34.72%
1 год
68.15%
3 года*
37.02%
5 лет*
16.20%
10 лет*
24.14%
Всё время*
27.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RWM

ProShares Short Russell2000
$347.28M$311.24M$253.71M

UDOW

ProShares UltraPro Dow30
$139.29M$118.80M$141.03M

Сравнение доходности по годам RWM и UDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-17.16%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		34.72%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%

Correlation

The correlation between RWM and UDOW is -0.75, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.80

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.79

The correlation between RWM and UDOW has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWM и UDOW

Секторы
RWM
UDOW

Финансовые услуги

88.7%
32.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.1%

Здравоохранение

-

6.9%

Промышленность

-

8.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

8.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RWM
88.7%
UDOW
32.9%

Сырьевые материалы

RWM

-

UDOW
1.8%

Коммуникационные услуги

RWM

-

UDOW
2.4%

Потребительский циклический сектор

RWM

-

UDOW
5.1%

Потребительский защитный сектор

RWM

-

UDOW
2.0%

Энергетика

RWM

-

UDOW
1.1%

Здравоохранение

RWM

-

UDOW
6.9%

Промышленность

RWM

-

UDOW
8.8%

Недвижимость

RWM

-

UDOW

-

Технологии

RWM

-

UDOW
8.2%

Коммунальные услуги

RWM

-

UDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

ProShares UltraPro Dow30

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с PSQRWM с SPYRWM с QQQRWM с SH
Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DOG

Доходность на риск

RWM vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RWM c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWMUDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
1.83

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.86
2.42

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.30

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.44

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

8.67

-10.26

RWM vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа UDOW равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWM и UDOW

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и UDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-80.29%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-28.07%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.12%

-44.83%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-55.79%

+12.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.51%

-80.29%

+7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.58%

0.00%

-95.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.21%

-14.27%

-59.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

7.89%

+7.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и UDOW

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 4.46%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

12.46%

-8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

29.77%

-15.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

37.41%

-18.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

44.38%

-21.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

51.80%

-28.70%

Сравнение комиссий RWM и UDOW

И RWM, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и UDOW

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности UDOW в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWM
ProShares Short Russell2000		3.85%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.00%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

RWM and UDOW have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDOW has higher volatility (12.46%) compared to RWM (4.46%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.61% vs UDOW's -80.29%.

On 10-year performance, UDOW leads with 24.14% vs -11.60% for RWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 24.14% return vs -11.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWM and UDOW have the same expense ratio: 0.95% per year.

RWM has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 1.00% for UDOW.

RWM is categorized as Inverse Equities, while UDOW is Leveraged Equities. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%).

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и UDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор