PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWM с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с UDOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWM (ProShares Short Russell2000) and UDOW (ProShares UltraPro Dow30) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while UDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.85%/yr vs 23.30%/yr for UDOW. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RWM и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -13.83%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -11.85% против 23.30% соответственно.

RWM

1 день
1.37%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-25.94%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.85%

UDOW

1 день
-3.38%
1 месяц
10.84%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.78%
1 год
53.13%
3 года*
33.01%
5 лет*
12.75%
10 лет*
23.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и UDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-13.83%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		12.27%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%

Correlation

The correlation between RWM and UDOW is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.80

The correlation between RWM and UDOW has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWM и UDOW

Секторы
RWM
UDOW

Финансовые услуги

80.6%
27.2%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

2.4%

Здравоохранение

-

13.1%

Промышленность

-

18.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

17.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RWM
80.6%
UDOW
27.2%

Сырьевые материалы

RWM

-

UDOW
4.0%

Коммуникационные услуги

RWM

-

UDOW
1.9%

Потребительский циклический сектор

RWM

-

UDOW
11.6%

Потребительский защитный сектор

RWM

-

UDOW
4.4%

Энергетика

RWM

-

UDOW
2.4%

Здравоохранение

RWM

-

UDOW
13.1%

Промышленность

RWM

-

UDOW
18.4%

Недвижимость

RWM

-

UDOW

-

Технологии

RWM

-

UDOW
17.1%

Коммунальные услуги

RWM

-

UDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

ProShares UltraPro Dow30

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с SPYRWM с PSQRWM с QQQRWM с SH
Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL

Доходность на риск

RWM vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMUDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
1.48

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
2.09

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.25

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.90

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

6.75

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWM vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа UDOW равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMUDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.37

1.48

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.29

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.45

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.53

-1.02

Просадки

Сравнение просадок RWM и UDOW

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и UDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-80.29%

-15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-28.07%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.38%

-44.83%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-55.79%

+14.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.72%

-80.29%

+6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.41%

-3.38%

-92.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-14.39%

-59.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.73%

7.90%

+7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и UDOW

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 5.84%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

8.80%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

27.61%

-14.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

36.12%

-17.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

44.19%

-21.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

51.76%

-28.65%

Сравнение комиссий RWM и UDOW

И RWM, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и UDOW

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности UDOW в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWM
ProShares Short Russell2000		4.12%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.21%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

RWM and UDOW have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDOW has higher volatility (8.80%) compared to RWM (5.84%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.47% vs UDOW's -80.29%.

On 10-year performance, UDOW leads with 23.30% vs -11.85% for RWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 23.30% return vs -11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWM and UDOW have the same expense ratio: 0.95% per year.

RWM has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.21% for UDOW.

RWM is categorized as Inverse Equities, while UDOW is Leveraged Equities. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%).

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и UDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор