PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RWM с UDOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWM с UDOW

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).

RWM и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWM или UDOW.

Корреляция

Корреляция между RWM и UDOW составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности RWM и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWM:

0.16

UDOW:

-0.03

Коэф-т Сортино

RWM:

0.38

UDOW:

0.30

Коэф-т Омега

RWM:

1.05

UDOW:

1.04

Коэф-т Кальмара

RWM:

0.04

UDOW:

-0.06

Коэф-т Мартина

RWM:

0.41

UDOW:

-0.16

Индекс Язвы

RWM:

9.11%

UDOW:

15.42%

Дневная вол-ть

RWM:

24.55%

UDOW:

51.68%

Макс. просадка

RWM:

-94.64%

UDOW:

-80.29%

Текущая просадка

RWM:

-93.63%

UDOW:

-27.14%

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью -12.85%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -8.85% против 16.59% соответственно.

RWM

С начала года

8.31%

1 месяц

-9.88%

6 месяцев

13.44%

1 год

3.81%

3 года

-3.90%

5 лет

-10.49%

10 лет

-8.85%

UDOW

С начала года

-12.85%

1 месяц

30.10%

6 месяцев

-18.92%

1 год

-1.54%

3 года

17.66%

5 лет

25.24%

10 лет

16.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

ProShares UltraPro Dow30

Сравнение комиссий RWM и UDOW

И RWM, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.

RWM
ProShares Short Russell2000
UDOW
ProShares UltraPro Dow30

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWM и UDOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг риск-скорректированной доходности RWM, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг риск-скорректированной доходности UDOW, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDOW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWM c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа UDOW равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и UDOW

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности UDOW в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWM
ProShares Short Russell2000		5.00%6.02%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.32%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%

Просадки

Сравнение просадок RWM и UDOW

Максимальная просадка RWM за все время составила -94.64%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и UDOW

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 6.25%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...