PortfoliosLab logo
Сравнение RWM с UDOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWM и UDOW составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности RWM и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.67%
2,304.31%
RWM
UDOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWM:

0.16

UDOW:

-0.07

Коэф-т Сортино

RWM:

0.39

UDOW:

0.26

Коэф-т Омега

RWM:

1.05

UDOW:

1.03

Коэф-т Кальмара

RWM:

0.04

UDOW:

-0.08

Коэф-т Мартина

RWM:

0.43

UDOW:

-0.27

Индекс Язвы

RWM:

8.94%

UDOW:

13.47%

Дневная вол-ть

RWM:

24.21%

UDOW:

50.79%

Макс. просадка

RWM:

-94.64%

UDOW:

-80.29%

Текущая просадка

RWM:

-93.34%

UDOW:

-35.29%

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью -22.60%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -8.74% против 16.14% соответственно.


RWM

С начала года

13.15%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

12.32%

1 год

3.73%

5 лет

-10.80%

10 лет

-8.74%

UDOW

С начала года

-22.60%

1 месяц

-14.42%

6 месяцев

-21.91%

1 год

-1.32%

5 лет

23.29%

10 лет

16.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWM и UDOW

И RWM, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии RWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RWM: 0.95%
График комиссии UDOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UDOW: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWM и UDOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RWM
Ранг риск-скорректированной доходности RWM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

UDOW
Ранг риск-скорректированной доходности UDOW, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDOW, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWM c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RWM, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RWM: 0.16
UDOW: -0.07
Коэффициент Сортино RWM, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RWM: 0.39
UDOW: 0.26
Коэффициент Омега RWM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RWM: 1.05
UDOW: 1.03
Коэффициент Кальмара RWM, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RWM: 0.04
UDOW: -0.08
Коэффициент Мартина RWM, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RWM: 0.43
UDOW: -0.27

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа UDOW равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
-0.07
RWM
UDOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и UDOW

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности UDOW в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWM
ProShares Short Russell2000
4.78%6.02%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
1.48%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%

Просадки

Сравнение просадок RWM и UDOW

Максимальная просадка RWM за все время составила -94.64%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.67%
-35.29%
RWM
UDOW

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и UDOW

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 14.30%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 35.89%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.30%
35.89%
RWM
UDOW