PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWM с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с UDOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RWM (ProShares Short Russell2000) and UDOW (ProShares UltraPro Dow30) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while UDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.67%/yr vs 23.01%/yr for UDOW. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RWM и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 22.92%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -11.67% против 23.01% соответственно.

RWM

1 день
0.15%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
-9.64%
С начала года
-16.04%
1 год
-23.91%
3 года*
-11.15%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
-11.67%

UDOW

1 день
-0.72%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
13.51%
С начала года
22.92%
1 год
51.04%
3 года*
34.50%
5 лет*
15.05%
10 лет*
23.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и UDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-16.04%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		22.92%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%

Correlation

The correlation between RWM and UDOW is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.79

The correlation between RWM and UDOW has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWM и UDOW

Секторы
RWM
UDOW

Финансовые услуги

105.6%
27.3%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

12.8%

Промышленность

-

18.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RWM
105.6%
UDOW
27.3%

Сырьевые материалы

RWM

-

UDOW
3.7%

Коммуникационные услуги

RWM

-

UDOW
1.8%

Потребительский циклический сектор

RWM

-

UDOW
11.0%

Потребительский защитный сектор

RWM

-

UDOW
4.1%

Энергетика

RWM

-

UDOW
2.2%

Здравоохранение

RWM

-

UDOW
12.8%

Промышленность

RWM

-

UDOW
18.1%

Недвижимость

RWM

-

UDOW

-

Технологии

RWM

-

UDOW
19.1%

Коммунальные услуги

RWM

-

UDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

ProShares UltraPro Dow30

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с PSQRWM с SPYRWM с SHRWM с QQQ
Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DOG

Доходность на риск

RWM vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWMUDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
1.40

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.01

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.24

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.83

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

6.48

-7.95

RWM vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа UDOW равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWM и UDOW

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и UDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-80.29%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.57%

-28.07%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.12%

-44.83%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-55.79%

+12.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.51%

-80.29%

+7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.52%

-3.29%

-92.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.15%

-14.30%

-59.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.33%

7.90%

+8.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и UDOW

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 3.65%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

6.90%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

28.66%

-14.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

36.53%

-17.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

44.29%

-21.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

51.67%

-28.60%

Сравнение комиссий RWM и UDOW

И RWM, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и UDOW

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности UDOW в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWM
ProShares Short Russell2000		3.80%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.09%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

RWM and UDOW have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDOW has higher volatility (6.90%) compared to RWM (3.65%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.61% vs UDOW's -80.29%.

On 10-year performance, UDOW leads with 23.01% vs -11.67% for RWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 23.01% return vs -11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWM and UDOW have the same expense ratio: 0.95% per year.

RWM has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 1.09% for UDOW.

RWM is categorized as Inverse Equities, while UDOW is Leveraged Equities. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%).

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и UDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор