PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RWM с UDOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWM и UDOW составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.8

Доходность

Сравнение доходности RWM и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-88.30%
3,086.26%
RWM
UDOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWM:

-0.41

UDOW:

1.12

Коэф-т Сортино

RWM:

-0.45

UDOW:

1.65

Коэф-т Омега

RWM:

0.95

UDOW:

1.21

Коэф-т Кальмара

RWM:

-0.09

UDOW:

2.10

Коэф-т Мартина

RWM:

-0.91

UDOW:

5.75

Индекс Язвы

RWM:

9.35%

UDOW:

6.57%

Дневная вол-ть

RWM:

20.83%

UDOW:

33.68%

Макс. просадка

RWM:

-94.64%

UDOW:

-80.29%

Текущая просадка

RWM:

-94.16%

UDOW:

-14.25%

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 31.77%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -10.18% против 18.96% соответственно.


RWM

С начала года

-6.61%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-8.87%

1 год

-6.92%

5 лет

-10.92%

10 лет

-10.18%

UDOW

С начала года

31.77%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

23.50%

1 год

34.58%

5 лет

10.07%

10 лет

18.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWM и UDOW

И RWM, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.


RWM
ProShares Short Russell2000
График комиссии RWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии UDOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RWM c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RWM, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.411.12
Коэффициент Сортино RWM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.451.65
Коэффициент Омега RWM, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.951.21
Коэффициент Кальмара RWM, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.102.10
Коэффициент Мартина RWM, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.915.75
RWM
UDOW

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа UDOW равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.41
1.12
RWM
UDOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и UDOW

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности UDOW в 0.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RWM
ProShares Short Russell2000
4.40%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
0.77%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%0.35%

Просадки

Сравнение просадок RWM и UDOW

Максимальная просадка RWM за все время составила -94.64%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-88.30%
-14.25%
RWM
UDOW

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и UDOW

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 5.99%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.99%
11.47%
RWM
UDOW
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab