Сравнение RWM с UDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).
RWM и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWM и UDOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и UDOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -1.08% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -11.06% против 20.47% соответственно.
RWM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- -19.68%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- -11.06%
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и UDOW
И RWM, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
RWM vs. UDOW — Ранг доходности на риск
RWM
UDOW
Сравнение RWM c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | UDOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 0.36 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | 0.86 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.12 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.59 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 1.91 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.36 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.24 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.40 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.50 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между RWM и UDOW составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и UDOW
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности UDOW в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.59% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и UDOW
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и UDOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -80.29% | -14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -30.18% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -55.79% | +18.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -80.29% | +8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.73% | -21.30% | -73.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -14.46% | -59.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.30% | 9.31% | +15.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и UDOW
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 7.37%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 14.82% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 27.67% | -13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 50.13% | -26.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 44.05% | -21.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 51.67% | -28.60% |