Сравнение RWM с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
RWM и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWM или SPYG.
Основные характеристики
| RWM | SPYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.98% | 35.25% |
| Дох-ть за 1 год | -27.41% | 46.54% |
| Дох-ть за 3 года | -0.46% | 8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.96% | 18.21% |
| Дох-ть за 10 лет | -11.05% | 15.29% |
| Коэф-т Шарпа | -1.22 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | -1.69 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 0.80 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | -0.28 | 2.75 |
| Коэф-т Мартина | -1.53 | 14.14 |
| Индекс Язвы | 17.18% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 21.58% | 17.04% |
| Макс. просадка | -94.56% | -67.79% |
| Текущая просадка | -94.56% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RWM и SPYG составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RWM и SPYG
С начала года, RWM показывает доходность -12.98%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 35.25%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: -11.05% против 15.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и SPYG
RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWM c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и SPYG
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности SPYG в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 6.71% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.65% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и SPYG
Максимальная просадка RWM за все время составила -94.56%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и SPYG
ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.