PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWM с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с SPYG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RWM (ProShares Short Russell2000) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.67%/yr vs 17.54%/yr for SPYG. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. RWM charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности RWM и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: -11.67% против 17.54% соответственно.

RWM

1 день
0.15%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
-9.64%
С начала года
-16.04%
1 год
-23.91%
3 года*
-11.15%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
-11.67%

SPYG

1 день
-1.66%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.85%
1 год
22.88%
3 года*
24.76%
5 лет*
13.86%
10 лет*
17.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-16.04%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		10.85%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between RWM and SPYG is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г.

-0.79

The correlation between RWM and SPYG shifts across timeframes, from -0.79 (all time) to -0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWM и SPYG

Секторы
RWM
SPYG

Финансовые услуги

105.6%
8.9%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

15.9%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

6.2%

Промышленность

-

5.2%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

52.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

RWM
105.6%
SPYG
8.9%

Сырьевые материалы

RWM

-

SPYG
0.4%

Коммуникационные услуги

RWM

-

SPYG
15.9%

Потребительский циклический сектор

RWM

-

SPYG
8.5%

Потребительский защитный сектор

RWM

-

SPYG
1.0%

Энергетика

RWM

-

SPYG
0.1%

Здравоохранение

RWM

-

SPYG
6.2%

Промышленность

RWM

-

SPYG
5.2%

Недвижимость

RWM

-

SPYG
0.6%

Технологии

RWM

-

SPYG
52.0%

Коммунальные услуги

RWM

-

SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с PSQRWM с SPYRWM с SHRWM с QQQ
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

RWM vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWMSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
1.31

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
1.86

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.23

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.67

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

6.38

-7.85

RWM vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWM и SPYG

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-67.63%

-27.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.57%

-13.76%

-13.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.12%

-22.14%

-20.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-32.67%

-10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.51%

-32.67%

-39.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.52%

-3.65%

-91.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.15%

-24.23%

-49.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.33%

3.59%

+12.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и SPYG

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 3.65%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.72%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

14.41%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

17.57%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

21.43%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

20.74%

+2.33%

Сравнение комиссий RWM и SPYG

RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и SPYG

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности SPYG в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWM
ProShares Short Russell2000		3.80%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.49%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

RWM and SPYG have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (5.72%) compared to RWM (3.65%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.61% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, SPYG leads with 17.54% vs -11.67% for RWM. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 17.54% return vs -11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for RWM.

RWM has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.49% for SPYG.

RWM is categorized as Inverse Equities, while SPYG is S&P 500. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор