PortfoliosLab logo
Сравнение RWM с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWM и SPYG составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности RWM и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.02%
644.75%
RWM
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWM:

0.08

SPYG:

0.67

Коэф-т Сортино

RWM:

0.29

SPYG:

1.06

Коэф-т Омега

RWM:

1.04

SPYG:

1.15

Коэф-т Кальмара

RWM:

0.02

SPYG:

0.75

Коэф-т Мартина

RWM:

0.23

SPYG:

2.66

Индекс Язвы

RWM:

8.91%

SPYG:

6.24%

Дневная вол-ть

RWM:

24.21%

SPYG:

24.86%

Макс. просадка

RWM:

-94.64%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

RWM:

-93.35%

SPYG:

-12.90%

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: -8.50% против 13.69% соответственно.


RWM

С начала года

13.04%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

12.74%

1 год

3.39%

5 лет

-11.80%

10 лет

-8.50%

SPYG

С начала года

-8.45%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-4.07%

1 год

14.76%

5 лет

16.20%

10 лет

13.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWM и SPYG

RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.


График комиссии RWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RWM: 0.95%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWM и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RWM
Ранг риск-скорректированной доходности RWM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWM c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RWM, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RWM: 0.08
SPYG: 0.67
Коэффициент Сортино RWM, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RWM: 0.29
SPYG: 1.06
Коэффициент Омега RWM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RWM: 1.04
SPYG: 1.15
Коэффициент Кальмара RWM, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RWM: 0.02
SPYG: 0.75
Коэффициент Мартина RWM, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RWM: 0.23
SPYG: 2.66

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.67
RWM
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и SPYG

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности SPYG в 0.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWM
ProShares Short Russell2000
4.79%6.02%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.67%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок RWM и SPYG

Максимальная просадка RWM за все время составила -94.64%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.35%
-12.90%
RWM
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и SPYG

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 14.33%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.33%
16.41%
RWM
SPYG