Сравнение RWM с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
RWM и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWM и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -1.08% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: -11.06% против 15.90% соответственно.
RWM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- -19.68%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- -11.06%
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и SPYG
RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
RWM vs. SPYG — Ранг доходности на риск
RWM
SPYG
Сравнение RWM c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 1.04 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | 1.62 | -2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.75 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 6.81 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 1.04 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.60 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.78 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.32 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между RWM и SPYG составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и SPYG
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.59% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и SPYG
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -67.63% | -27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -13.76% | -20.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -32.67% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -32.67% | -39.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.73% | -9.06% | -85.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -24.48% | -49.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.30% | 3.55% | +21.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и SPYG
ProShares Short Russell2000 (RWM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 7.37% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 7.32% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 12.90% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 22.42% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 21.13% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 20.57% | +2.50% |