PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWM с LABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с LABU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RWM (ProShares Short Russell2000) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while LABU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.67%/yr vs -9.00%/yr for LABU. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. RWM charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for LABU.

Доходность

Сравнение доходности RWM и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 59.86%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям LABU по среднегодовой доходности: -11.67% против -9.00% соответственно.

RWM

1 день
0.15%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
-9.64%
С начала года
-16.04%
1 год
-23.91%
3 года*
-11.15%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
-11.67%

LABU

1 день
-8.20%
1 месяц
38.01%
6 месяцев
52.81%
С начала года
59.86%
1 год
286.59%
3 года*
26.50%
5 лет*
-26.07%
10 лет*
-9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и LABU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-16.04%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		59.86%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%

Correlation

The correlation between RWM and LABU is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г.

-0.69

The correlation between RWM and LABU shifts across timeframes, from -0.72 (5 years) to -0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWM и LABU

Секторы
RWM
LABU

Финансовые услуги

105.6%
0.3%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

99.7%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RWM
105.6%
LABU
0.3%

Сырьевые материалы

RWM

-

LABU
0.0%

Коммуникационные услуги

RWM

-

LABU

-

Потребительский циклический сектор

RWM

-

LABU

-

Потребительский защитный сектор

RWM

-

LABU

-

Энергетика

RWM

-

LABU

-

Здравоохранение

RWM

-

LABU
99.7%

Промышленность

RWM

-

LABU

-

Недвижимость

RWM

-

LABU

-

Технологии

RWM

-

LABU

-

Коммунальные услуги

RWM

-

LABU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с PSQRWM с SPYRWM с SHRWM с QQQ
Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ

Доходность на риск

RWM vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWMLABUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
3.64

-4.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
3.41

-5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.41

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

9.40

-10.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

26.08

-27.55

RWM vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа LABU равного 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWM и LABU

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.61%, примерно равная максимальной просадке LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и LABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMLABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-99.18%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.57%

-30.70%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.12%

-78.30%

+35.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-97.36%

+54.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.51%

-98.96%

+26.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.52%

-94.37%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.15%

-81.78%

+7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.33%

11.05%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и LABU

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 3.65%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 25.26%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMLABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

25.26%

-21.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

63.83%

-49.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

79.41%

-60.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

96.05%

-73.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

95.22%

-72.15%

Сравнение комиссий RWM и LABU

RWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LABU в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и LABU

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности LABU в 0.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.40%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
RWM
ProShares Short Russell2000		3.80%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%

Часто задаваемые вопросы

RWM and LABU have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (25.26%) compared to RWM (3.65%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.61% vs LABU's -99.18%.

On 10-year performance, LABU leads with -9.00% vs -11.67% for RWM. On fees, RWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LABU has performed better with a -9.00% return vs -11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for LABU.

RWM has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.40% for LABU.

RWM is categorized as Inverse Equities, while LABU is Leveraged Equities. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 0.96% for LABU.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и LABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор