PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWM с LABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с LABU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RWM (ProShares Short Russell2000) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while LABU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -12.35%/yr vs -7.18%/yr for LABU. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. RWM charges 0.95%/yr vs 1.12%/yr for LABU.

Доходность

Сравнение доходности RWM и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 47.57%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям LABU по среднегодовой доходности: -12.35% против -7.18% соответственно.

RWM

1 день
0.89%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-14.25%
1 год
-27.19%
3 года*
-13.21%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
-12.35%

LABU

1 день
2.26%
1 месяц
34.26%
С начала года
47.57%
6 месяцев
36.98%
1 год
324.35%
3 года*
23.36%
5 лет*
-31.01%
10 лет*
-7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и LABU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-16.29%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		47.57%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%

Correlation

The correlation between RWM and LABU is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г.

-0.70

The correlation between RWM and LABU has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWM и LABU

Секторы
RWM
LABU

Финансовые услуги

96.0%
0.3%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

99.7%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RWM
96.0%
LABU
0.3%

Сырьевые материалы

RWM

-

LABU
0.0%

Коммуникационные услуги

RWM

-

LABU

-

Потребительский циклический сектор

RWM

-

LABU

-

Потребительский защитный сектор

RWM

-

LABU

-

Энергетика

RWM

-

LABU

-

Здравоохранение

RWM

-

LABU
99.7%

Промышленность

RWM

-

LABU

-

Недвижимость

RWM

-

LABU

-

Технологии

RWM

-

LABU

-

Коммунальные услуги

RWM

-

LABU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с PSQRWM с SPYRWM с QQQRWM с SH
Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ

Доходность на риск

RWM vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 00
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWMLABUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
4.15

-5.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.01
3.66

-5.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.44

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

10.64

-11.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

29.90

-31.64

RWM vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа LABU равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWM и LABU

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.58%, примерно равная максимальной просадке LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и LABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMLABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.58%

-99.18%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.70%

-30.70%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.69%

-78.30%

+35.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.69%

-97.59%

+54.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.31%

-98.96%

+24.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.54%

-94.80%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.08%

-81.72%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

10.91%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и LABU

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 6.51%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 29.76%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMLABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

29.76%

-23.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

63.07%

-48.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

78.78%

-59.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

95.94%

-73.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

95.44%

-72.30%

Сравнение комиссий RWM и LABU

RWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и LABU

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности LABU в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.52%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
RWM
ProShares Short Russell2000		4.24%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%

Часто задаваемые вопросы

RWM and LABU have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (29.76%) compared to RWM (6.51%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.58% vs LABU's -99.18%.

On 10-year performance, LABU leads with -7.18% vs -12.35% for RWM. On fees, RWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LABU has performed better with a -7.18% return vs -12.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.

RWM has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 0.52% for LABU.

RWM is categorized as Inverse Equities, while LABU is Leveraged Equities. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 1.12% for LABU.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и LABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор