PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RWM с LABU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWM и LABU составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.7

Доходность

Сравнение доходности RWM и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-63.64%
-96.94%
RWM
LABU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWM:

-0.41

LABU:

-0.05

Коэф-т Сортино

RWM:

-0.45

LABU:

0.49

Коэф-т Омега

RWM:

0.95

LABU:

1.06

Коэф-т Кальмара

RWM:

-0.09

LABU:

-0.04

Коэф-т Мартина

RWM:

-0.91

LABU:

-0.13

Индекс Язвы

RWM:

9.35%

LABU:

28.88%

Дневная вол-ть

RWM:

20.83%

LABU:

77.76%

Макс. просадка

RWM:

-94.64%

LABU:

-98.92%

Текущая просадка

RWM:

-94.16%

LABU:

-97.94%

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -6.61%, что значительно выше, чем у LABU с доходностью -22.54%.


RWM

С начала года

-6.61%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-8.87%

1 год

-6.92%

5 лет

-10.92%

10 лет

-10.18%

LABU

С начала года

-22.54%

1 месяц

-11.09%

6 месяцев

-16.21%

1 год

-10.04%

5 лет

-39.93%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWM и LABU

RWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.


LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
График комиссии LABU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%
График комиссии RWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RWM c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RWM, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.41-0.05
Коэффициент Сортино RWM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.450.49
Коэффициент Омега RWM, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.951.06
Коэффициент Кальмара RWM, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.12-0.04
Коэффициент Мартина RWM, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.91-0.13
RWM
LABU

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа LABU равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.41
-0.05
RWM
LABU

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и LABU

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности LABU в 0.33%


TTM2023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000
4.40%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
0.33%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Просадки

Сравнение просадок RWM и LABU

Максимальная просадка RWM за все время составила -94.64%, примерно равная максимальной просадке LABU в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и LABU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-70.99%
-97.94%
RWM
LABU

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и LABU

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 5.99%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 23.96%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.99%
23.96%
RWM
LABU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab