PortfoliosLab logo
Сравнение RWM с LABU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWM и LABU составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности RWM и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.56%
-98.21%
RWM
LABU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWM:

0.16

LABU:

-0.50

Коэф-т Сортино

RWM:

0.39

LABU:

-0.31

Коэф-т Омега

RWM:

1.05

LABU:

0.96

Коэф-т Кальмара

RWM:

0.04

LABU:

-0.40

Коэф-т Мартина

RWM:

0.43

LABU:

-1.30

Индекс Язвы

RWM:

8.94%

LABU:

30.75%

Дневная вол-ть

RWM:

24.21%

LABU:

80.70%

Макс. просадка

RWM:

-94.64%

LABU:

-99.18%

Текущая просадка

RWM:

-93.34%

LABU:

-98.80%

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у LABU с доходностью -38.77%.


RWM

С начала года

13.15%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

12.32%

1 год

3.73%

5 лет

-10.80%

10 лет

-8.74%

LABU

С начала года

-38.77%

1 месяц

-20.33%

6 месяцев

-54.26%

1 год

-36.95%

5 лет

-41.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWM и LABU

RWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.


График комиссии LABU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LABU: 1.12%
График комиссии RWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RWM: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWM и LABU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RWM
Ранг риск-скорректированной доходности RWM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

LABU
Ранг риск-скорректированной доходности LABU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWM c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RWM, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RWM: 0.16
LABU: -0.50
Коэффициент Сортино RWM, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RWM: 0.39
LABU: -0.31
Коэффициент Омега RWM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RWM: 1.05
LABU: 0.96
Коэффициент Кальмара RWM, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RWM: 0.05
LABU: -0.40
Коэффициент Мартина RWM, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RWM: 0.43
LABU: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа LABU равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
-0.50
RWM
LABU

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и LABU

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности LABU в 0.47%


TTM20242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000
4.78%6.02%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
0.47%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Просадки

Сравнение просадок RWM и LABU

Максимальная просадка RWM за все время составила -94.64%, примерно равная максимальной просадке LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и LABU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.94%
-98.80%
RWM
LABU

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и LABU

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 14.30%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 45.40%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.30%
45.40%
RWM
LABU