PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWM с LABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с LABU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWM (ProShares Short Russell2000) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while LABU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.85%/yr vs -13.53%/yr for LABU. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. RWM charges 0.95%/yr vs 1.12%/yr for LABU.

Доходность

Сравнение доходности RWM и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -13.83%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции RWM превзошли акции LABU по среднегодовой доходности: -11.85% против -13.53% соответственно.

RWM

1 день
1.37%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-25.94%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.85%

LABU

1 день
4.61%
1 месяц
-11.09%
С начала года
3.80%
6 месяцев
3.63%
1 год
195.85%
3 года*
7.82%
5 лет*
-32.76%
10 лет*
-13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и LABU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-13.83%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		3.80%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%

Correlation

The correlation between RWM and LABU is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.70

The correlation between RWM and LABU has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWM и LABU

Секторы
RWM
LABU

Финансовые услуги

80.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

99.8%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RWM
80.6%
LABU
0.2%

Сырьевые материалы

RWM

-

LABU
0.0%

Коммуникационные услуги

RWM

-

LABU

-

Потребительский циклический сектор

RWM

-

LABU

-

Потребительский защитный сектор

RWM

-

LABU

-

Энергетика

RWM

-

LABU

-

Здравоохранение

RWM

-

LABU
99.8%

Промышленность

RWM

-

LABU

-

Недвижимость

RWM

-

LABU

-

Технологии

RWM

-

LABU

-

Коммунальные услуги

RWM

-

LABU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с SPYRWM с PSQRWM с QQQRWM с SH
Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ

Доходность на риск

RWM vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMLABUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
2.60

-3.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
2.93

-4.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.35

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

6.42

-7.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

18.77

-20.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWM vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа LABU равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMLABUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.37

2.60

-3.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.34

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

-0.14

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.24

-0.25

Просадки

Сравнение просадок RWM и LABU

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.47%, примерно равная максимальной просадке LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и LABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMLABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-99.18%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-30.70%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.38%

-78.30%

+36.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-97.59%

+56.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.72%

-98.96%

+25.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.41%

-96.34%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-81.68%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.73%

10.48%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и LABU

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 5.84%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 27.83%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMLABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

27.83%

-21.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

59.70%

-46.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

75.91%

-56.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

95.58%

-73.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

95.42%

-72.31%

Сравнение комиссий RWM и LABU

RWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и LABU

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности LABU в 0.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
RWM
ProShares Short Russell2000		4.12%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%

Часто задаваемые вопросы

RWM and LABU have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (27.83%) compared to RWM (5.84%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.47% vs LABU's -99.18%.

On 10-year performance, RWM leads with -11.85% vs -13.53% for LABU. On fees, RWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWM has performed better with a -11.85% return vs -13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.

RWM has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.74% for LABU.

RWM is categorized as Inverse Equities, while LABU is Leveraged Equities. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 1.12% for LABU.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и LABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор