PortfoliosLab logo
Сравнение RTM с IYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RTM и IYM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RTM и IYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
385.58%
215.91%
RTM
IYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTM:

-0.45

IYM:

-0.31

Коэф-т Сортино

RTM:

-0.53

IYM:

-0.31

Коэф-т Омега

RTM:

0.93

IYM:

0.96

Коэф-т Кальмара

RTM:

-0.35

IYM:

-0.26

Коэф-т Мартина

RTM:

-1.09

IYM:

-0.76

Индекс Язвы

RTM:

8.83%

IYM:

8.12%

Дневная вол-ть

RTM:

21.23%

IYM:

20.33%

Макс. просадка

RTM:

-57.93%

IYM:

-67.78%

Текущая просадка

RTM:

-18.32%

IYM:

-14.55%

Доходность по периодам

С начала года, RTM показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у IYM с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции RTM превзошли акции IYM по среднегодовой доходности: 6.90% против 6.14% соответственно.


RTM

С начала года

-6.23%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-15.37%

1 год

-10.10%

5 лет

13.30%

10 лет

6.90%

IYM

С начала года

0.36%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

-11.40%

1 год

-6.83%

5 лет

12.64%

10 лет

6.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RTM и IYM

RTM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IYM в 0.42%.


График комиссии IYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYM: 0.42%
График комиссии RTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RTM: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTM и IYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RTM
Ранг риск-скорректированной доходности RTM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

IYM
Ранг риск-скорректированной доходности IYM, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTM c IYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RTM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RTM: -0.45
IYM: -0.31
Коэффициент Сортино RTM, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RTM: -0.53
IYM: -0.31
Коэффициент Омега RTM, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RTM: 0.93
IYM: 0.96
Коэффициент Кальмара RTM, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RTM: -0.35
IYM: -0.26
Коэффициент Мартина RTM, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RTM: -1.09
IYM: -0.76

Показатель коэффициента Шарпа RTM на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа IYM равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTM и IYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.31
RTM
IYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTM и IYM

Дивидендная доходность RTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности IYM в 1.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
2.25%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%0.37%0.00%0.00%0.00%1.45%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF
1.67%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.09%1.68%1.43%1.47%2.03%1.77%

Просадки

Сравнение просадок RTM и IYM

Максимальная просадка RTM за все время составила -57.93%, что меньше максимальной просадки IYM в -67.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTM и IYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.32%
-14.55%
RTM
IYM

Волатильность

Сравнение волатильности RTM и IYM

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) имеют волатильность 14.82% и 14.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
14.42%
RTM
IYM