Сравнение RTM с IYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM).
RTM и IYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTM или IYM.
Основные характеристики
| RTM | IYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.27% | 8.16% |
| Дох-ть за 1 год | 25.25% | 22.79% |
| Дох-ть за 3 года | 3.01% | 3.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.27% | 10.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.49% | 7.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 7.76 | 6.33 |
| Индекс Язвы | 3.10% | 3.52% |
| Дневная вол-ть | 15.36% | 14.64% |
| Макс. просадка | -84.51% | -67.78% |
| Текущая просадка | -50.81% | -3.53% |
Корреляция
Корреляция между RTM и IYM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RTM и IYM
С начала года, RTM показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у IYM с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции RTM превзошли акции IYM по среднегодовой доходности: 9.49% против 7.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTM и IYM
RTM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IYM в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RTM c IYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTM и IYM
Дивидендная доходность RTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности IYM в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.86% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 1.36% |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.56% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.09% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.03% | 1.77% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок RTM и IYM
Максимальная просадка RTM за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки IYM в -67.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTM и IYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RTM и IYM
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) составляет 3.35%, в то время как у iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что RTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.