Сравнение RTM с FXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).
RTM и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTM или FXZ.
Основные характеристики
| RTM | FXZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.72% | -6.05% |
| Дох-ть за 1 год | 21.85% | 8.37% |
| Дох-ть за 3 года | 1.89% | 2.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.86% | 12.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.19% | 8.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 0.42 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 0.72 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 6.85 | 1.17 |
| Индекс Язвы | 3.12% | 6.86% |
| Дневная вол-ть | 15.49% | 19.05% |
| Макс. просадка | -84.51% | -65.46% |
| Текущая просадка | -51.95% | -10.32% |
Корреляция
Корреляция между RTM и FXZ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RTM и FXZ
С начала года, RTM показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у FXZ с доходностью -6.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTM имеют среднегодовую доходность 9.19%, а акции FXZ немного отстают с 8.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTM и FXZ
RTM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RTM c FXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTM и FXZ
Дивидендная доходность RTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности FXZ в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.90% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 1.36% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.56% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% | 1.73% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок RTM и FXZ
Максимальная просадка RTM за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTM и FXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RTM и FXZ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) составляет 3.92%, в то время как у First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что RTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.