Сравнение RTM с FXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).
RTM и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTM или FXZ.
Корреляция
Корреляция между RTM и FXZ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RTM и FXZ
Основные характеристики
RTM:
0.62
FXZ:
-0.30
RTM:
0.95
FXZ:
-0.29
RTM:
1.11
FXZ:
0.97
RTM:
0.11
FXZ:
-0.27
RTM:
2.06
FXZ:
-0.62
RTM:
4.61%
FXZ:
9.15%
RTM:
15.39%
FXZ:
18.80%
RTM:
-96.37%
FXZ:
-65.46%
RTM:
-86.53%
FXZ:
-15.41%
Доходность по периодам
С начала года, RTM показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 5.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTM имеют среднегодовую доходность 8.88%, а акции FXZ немного отстают с 8.83%.
RTM
5.28%
4.29%
-1.39%
9.13%
10.45%
8.88%
FXZ
5.88%
5.54%
-7.88%
-6.12%
10.42%
8.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTM и FXZ
RTM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RTM и FXZ
RTM
FXZ
Сравнение RTM c FXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTM и FXZ
Дивидендная доходность RTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности FXZ в 1.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.94% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.70% | 1.80% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок RTM и FXZ
Максимальная просадка RTM за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTM и FXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RTM и FXZ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) составляет 5.46%, в то время как у First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что RTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.