PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTM с FXZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTM с FXZ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).

RTM и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTM или FXZ.

Корреляция

Корреляция между RTM и FXZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RTM и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTM:

-0.47

FXZ:

-0.81

Коэф-т Сортино

RTM:

-0.59

FXZ:

-1.11

Коэф-т Омега

RTM:

0.93

FXZ:

0.87

Коэф-т Кальмара

RTM:

-0.38

FXZ:

-0.60

Коэф-т Мартина

RTM:

-1.04

FXZ:

-1.43

Индекс Язвы

RTM:

9.95%

FXZ:

14.22%

Дневная вол-ть

RTM:

21.38%

FXZ:

24.70%

Макс. просадка

RTM:

-57.93%

FXZ:

-65.46%

Текущая просадка

RTM:

-13.55%

FXZ:

-22.28%

Доходность по периодам

С начала года, RTM показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у FXZ с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции RTM превзошли акции FXZ по среднегодовой доходности: 7.25% против 6.76% соответственно.

RTM

С начала года

-0.24%

1 месяц

9.78%

6 месяцев

-8.24%

1 год

-10.43%

5 лет

13.37%

10 лет

7.25%

FXZ

С начала года

-2.72%

1 месяц

7.67%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-20.56%

5 лет

13.43%

10 лет

6.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RTM и FXZ

RTM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.

FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
RTM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTM и FXZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTM
Ранг риск-скорректированной доходности RTM, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
FXZ
Ранг риск-скорректированной доходности FXZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTM c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RTM на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа FXZ равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTM и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTM и FXZ

Дивидендная доходность RTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности FXZ в 1.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		2.11%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%1.45%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.90%1.80%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%

Просадки

Сравнение просадок RTM и FXZ

Максимальная просадка RTM за все время составила -57.93%, что меньше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTM и FXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RTM и FXZ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) составляет 5.71%, в то время как у First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что RTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...