PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTM с XLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTM с XLB

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).

RTM и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTM или XLB.

Корреляция

Корреляция между RTM и XLB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RTM и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTM:

-0.47

XLB:

-0.15

Коэф-т Сортино

RTM:

-0.59

XLB:

-0.12

Коэф-т Омега

RTM:

0.93

XLB:

0.99

Коэф-т Кальмара

RTM:

-0.38

XLB:

-0.15

Коэф-т Мартина

RTM:

-1.04

XLB:

-0.42

Индекс Язвы

RTM:

9.95%

XLB:

8.13%

Дневная вол-ть

RTM:

21.38%

XLB:

19.60%

Макс. просадка

RTM:

-57.93%

XLB:

-59.83%

Текущая просадка

RTM:

-13.55%

XLB:

-9.94%

Доходность по периодам

С начала года, RTM показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции RTM уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 7.25% против 7.67% соответственно.

RTM

С начала года

-0.24%

1 месяц

9.78%

6 месяцев

-8.24%

1 год

-10.43%

5 лет

13.37%

10 лет

7.25%

XLB

С начала года

3.95%

1 месяц

7.80%

6 месяцев

-3.68%

1 год

-3.71%

5 лет

12.62%

10 лет

7.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RTM и XLB

RTM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.

RTM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTM и XLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTM
Ранг риск-скорректированной доходности RTM, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг риск-скорректированной доходности XLB, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTM c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RTM на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа XLB равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTM и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTM и XLB

Дивидендная доходность RTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности XLB в 1.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		2.11%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%1.45%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.95%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%

Просадки

Сравнение просадок RTM и XLB

Максимальная просадка RTM за все время составила -57.93%, примерно равная максимальной просадке XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTM и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RTM и XLB

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что RTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...