PortfoliosLab logo
Сравнение RTM с XLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RTM и XLB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RTM и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
385.58%
269.08%
RTM
XLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTM:

-0.45

XLB:

-0.24

Коэф-т Сортино

RTM:

-0.53

XLB:

-0.21

Коэф-т Омега

RTM:

0.93

XLB:

0.97

Коэф-т Кальмара

RTM:

-0.35

XLB:

-0.20

Коэф-т Мартина

RTM:

-1.09

XLB:

-0.61

Индекс Язвы

RTM:

8.83%

XLB:

7.53%

Дневная вол-ть

RTM:

21.23%

XLB:

19.44%

Макс. просадка

RTM:

-57.93%

XLB:

-59.83%

Текущая просадка

RTM:

-18.32%

XLB:

-14.53%

Доходность по периодам

С начала года, RTM показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью -1.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTM имеют среднегодовую доходность 6.92%, а акции XLB немного впереди с 7.17%.


RTM

С начала года

-6.23%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-15.37%

1 год

-10.90%

5 лет

12.54%

10 лет

6.92%

XLB

С начала года

-1.34%

1 месяц

-4.64%

6 месяцев

-11.19%

1 год

-5.92%

5 лет

12.30%

10 лет

7.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RTM и XLB

RTM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.


График комиссии RTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RTM: 0.40%
График комиссии XLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLB: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTM и XLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RTM
Ранг риск-скорректированной доходности RTM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

XLB
Ранг риск-скорректированной доходности XLB, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTM c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RTM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RTM: -0.45
XLB: -0.24
Коэффициент Сортино RTM, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RTM: -0.53
XLB: -0.21
Коэффициент Омега RTM, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RTM: 0.93
XLB: 0.97
Коэффициент Кальмара RTM, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RTM: -0.35
XLB: -0.20
Коэффициент Мартина RTM, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RTM: -1.09
XLB: -0.61

Показатель коэффициента Шарпа RTM на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа XLB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTM и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.24
RTM
XLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTM и XLB

Дивидендная доходность RTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности XLB в 2.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
2.25%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%0.37%0.00%0.00%0.00%1.45%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
2.05%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%

Просадки

Сравнение просадок RTM и XLB

Максимальная просадка RTM за все время составила -57.93%, примерно равная максимальной просадке XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTM и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.32%
-14.53%
RTM
XLB

Волатильность

Сравнение волатильности RTM и XLB

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 13.94%. Это указывает на то, что RTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
13.94%
RTM
XLB