PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTM с REMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTM с REMX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).

RTM и REMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTM или REMX.

Корреляция

Корреляция между RTM и REMX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RTM и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTM:

-0.42

REMX:

-0.74

Коэф-т Сортино

RTM:

-0.52

REMX:

-1.12

Коэф-т Омега

RTM:

0.94

REMX:

0.88

Коэф-т Кальмара

RTM:

-0.35

REMX:

-0.33

Коэф-т Мартина

RTM:

-0.98

REMX:

-1.11

Индекс Язвы

RTM:

9.67%

REMX:

25.10%

Дневная вол-ть

RTM:

21.40%

REMX:

35.78%

Макс. просадка

RTM:

-57.93%

REMX:

-90.21%

Текущая просадка

RTM:

-13.10%

REMX:

-82.33%

Доходность по периодам

С начала года, RTM показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции RTM превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 7.35% против -3.57% соответственно.

RTM

С начала года

-0.24%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-7.76%

1 год

-9.03%

5 лет

14.79%

10 лет

7.35%

REMX

С начала года

0.77%

1 месяц

6.30%

6 месяцев

-11.57%

1 год

-26.38%

5 лет

7.05%

10 лет

-3.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RTM и REMX

RTM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
RTM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTM и REMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTM
Ранг риск-скорректированной доходности RTM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг риск-скорректированной доходности REMX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTM c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RTM на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа REMX равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTM и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTM и REMX

Дивидендная доходность RTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности REMX в 2.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.09%1.03%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%0.37%0.00%0.00%0.00%1.45%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		2.54%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.60%12.43%2.89%2.23%4.77%1.53%

Просадки

Сравнение просадок RTM и REMX

Максимальная просадка RTM за все время составила -57.93%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTM и REMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RTM и REMX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) составляет 5.71%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что RTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...