PortfoliosLab logo
Сравнение RTM с REMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RTM и REMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RTM и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
224.80%
-74.77%
RTM
REMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTM:

-0.45

REMX:

-0.57

Коэф-т Сортино

RTM:

-0.53

REMX:

-0.70

Коэф-т Омега

RTM:

0.93

REMX:

0.93

Коэф-т Кальмара

RTM:

-0.35

REMX:

-0.24

Коэф-т Мартина

RTM:

-1.09

REMX:

-0.86

Индекс Язвы

RTM:

8.83%

REMX:

23.99%

Дневная вол-ть

RTM:

21.23%

REMX:

36.42%

Макс. просадка

RTM:

-57.93%

REMX:

-90.21%

Текущая просадка

RTM:

-18.32%

REMX:

-82.73%

Доходность по периодам

С начала года, RTM показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью -1.54%. За последние 10 лет акции RTM превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 6.90% против -4.26% соответственно.


RTM

С начала года

-6.23%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-15.37%

1 год

-10.10%

5 лет

13.30%

10 лет

6.90%

REMX

С начала года

-1.54%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

-16.53%

1 год

-20.93%

5 лет

7.47%

10 лет

-4.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RTM и REMX

RTM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.


График комиссии REMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REMX: 0.59%
График комиссии RTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RTM: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTM и REMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RTM
Ранг риск-скорректированной доходности RTM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

REMX
Ранг риск-скорректированной доходности REMX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTM c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RTM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RTM: -0.45
REMX: -0.57
Коэффициент Сортино RTM, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RTM: -0.53
REMX: -0.70
Коэффициент Омега RTM, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RTM: 0.93
REMX: 0.93
Коэффициент Кальмара RTM, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RTM: -0.35
REMX: -0.24
Коэффициент Мартина RTM, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RTM: -1.09
REMX: -0.86

Показатель коэффициента Шарпа RTM на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REMX равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTM и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.57
RTM
REMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTM и REMX

Дивидендная доходность RTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности REMX в 2.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
2.25%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%0.37%0.00%0.00%0.00%1.45%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
2.60%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.60%12.43%2.89%2.23%4.77%1.53%

Просадки

Сравнение просадок RTM и REMX

Максимальная просадка RTM за все время составила -57.93%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTM и REMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.32%
-82.73%
RTM
REMX

Волатильность

Сравнение волатильности RTM и REMX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) составляет 14.82%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что RTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
17.89%
RTM
REMX