Сравнение RTM с REMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).
RTM и REMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTM или REMX.
Основные характеристики
| RTM | REMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.19% | -20.32% |
| Дох-ть за 1 год | 24.19% | -12.27% |
| Дох-ть за 3 года | 2.67% | -24.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.50% | 7.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.44% | -1.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | -0.35 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | -0.28 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 0.97 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | -0.16 |
| Коэф-т Мартина | 8.10 | -0.55 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 23.92% |
| Дневная вол-ть | 15.34% | 37.55% |
| Макс. просадка | -84.51% | -90.21% |
| Текущая просадка | -50.85% | -78.50% |
Корреляция
Корреляция между RTM и REMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RTM и REMX
С начала года, RTM показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью -20.32%. За последние 10 лет акции RTM превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 9.44% против -1.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTM и REMX
RTM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RTM c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTM и REMX
Дивидендная доходность RTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как REMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.86% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 1.36% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.60% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% | 1.53% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок RTM и REMX
Максимальная просадка RTM за все время составила -84.51%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTM и REMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RTM и REMX
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) составляет 3.29%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что RTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.