Сравнение RTM с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
RTM и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTM или VPU.
Корреляция
Корреляция между RTM и VPU составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RTM и VPU
Основные характеристики
RTM:
0.40
VPU:
2.18
RTM:
0.66
VPU:
2.96
RTM:
1.08
VPU:
1.37
RTM:
0.06
VPU:
1.71
RTM:
1.19
VPU:
9.78
RTM:
5.04%
VPU:
3.40%
RTM:
15.08%
VPU:
15.27%
RTM:
-99.86%
VPU:
-46.31%
RTM:
-99.48%
VPU:
-5.10%
Доходность по периодам
С начала года, RTM показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции RTM уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 7.93% против 8.61% соответственно.
RTM
1.96%
2.15%
-2.08%
4.61%
10.19%
7.93%
VPU
3.21%
2.74%
7.41%
33.98%
5.55%
8.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTM и VPU
RTM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RTM и VPU
RTM
VPU
Сравнение RTM c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTM и VPU
Дивидендная доходность RTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности VPU в 2.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 2.01% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.92% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок RTM и VPU
Максимальная просадка RTM за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTM и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RTM и VPU
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) составляет 4.40%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что RTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.