Сравнение RTM с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
RTM и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTM или VPU.
Основные характеристики
| RTM | VPU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.27% | 27.61% |
| Дох-ть за 1 год | 25.25% | 36.56% |
| Дох-ть за 3 года | 3.01% | 8.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.27% | 7.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.49% | 8.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 3.05 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 1.65 |
| Коэф-т Мартина | 7.76 | 11.19 |
| Индекс Язвы | 3.10% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 15.36% | 15.86% |
| Макс. просадка | -84.51% | -46.31% |
| Текущая просадка | -50.81% | -3.55% |
Корреляция
Корреляция между RTM и VPU составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RTM и VPU
С начала года, RTM показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 27.61%. За последние 10 лет акции RTM превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 9.49% против 8.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTM и VPU
RTM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RTM c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTM и VPU
Дивидендная доходность RTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности VPU в 2.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.86% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 1.36% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.91% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок RTM и VPU
Максимальная просадка RTM за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTM и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RTM и VPU
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) составляет 3.35%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что RTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.