PortfoliosLab logo
Сравнение RTM с VPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RTM и VPU составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RTM и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
385.58%
327.27%
RTM
VPU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTM:

-0.45

VPU:

1.28

Коэф-т Сортино

RTM:

-0.53

VPU:

1.77

Коэф-т Омега

RTM:

0.93

VPU:

1.23

Коэф-т Кальмара

RTM:

-0.35

VPU:

2.10

Коэф-т Мартина

RTM:

-1.09

VPU:

5.33

Индекс Язвы

RTM:

8.83%

VPU:

4.03%

Дневная вол-ть

RTM:

21.23%

VPU:

16.84%

Макс. просадка

RTM:

-57.93%

VPU:

-46.31%

Текущая просадка

RTM:

-18.32%

VPU:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, RTM показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции RTM уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 6.92% против 9.13% соответственно.


RTM

С начала года

-6.23%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-15.37%

1 год

-10.90%

5 лет

12.54%

10 лет

6.92%

VPU

С начала года

4.38%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

-0.61%

1 год

21.69%

5 лет

8.99%

10 лет

9.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RTM и VPU

RTM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.


График комиссии RTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RTM: 0.40%
График комиссии VPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPU: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTM и VPU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RTM
Ранг риск-скорректированной доходности RTM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

VPU
Ранг риск-скорректированной доходности VPU, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTM c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RTM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RTM: -0.45
VPU: 1.28
Коэффициент Сортино RTM, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RTM: -0.53
VPU: 1.77
Коэффициент Омега RTM, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RTM: 0.93
VPU: 1.23
Коэффициент Кальмара RTM, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RTM: -0.35
VPU: 2.10
Коэффициент Мартина RTM, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RTM: -1.09
VPU: 5.33

Показатель коэффициента Шарпа RTM на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа VPU равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTM и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
1.28
RTM
VPU

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTM и VPU

Дивидендная доходность RTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности VPU в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
2.25%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%0.37%0.00%0.00%0.00%1.45%
VPU
Vanguard Utilities ETF
2.99%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%

Просадки

Сравнение просадок RTM и VPU

Максимальная просадка RTM за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTM и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.32%
-4.03%
RTM
VPU

Волатильность

Сравнение волатильности RTM и VPU

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что RTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
8.61%
RTM
VPU