PortfoliosLab logo
Сравнение RTM с XLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RTM и XLC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RTM и XLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.79%
101.20%
RTM
XLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTM:

-0.45

XLC:

0.91

Коэф-т Сортино

RTM:

-0.53

XLC:

1.32

Коэф-т Омега

RTM:

0.93

XLC:

1.19

Коэф-т Кальмара

RTM:

-0.35

XLC:

1.01

Коэф-т Мартина

RTM:

-1.09

XLC:

3.97

Индекс Язвы

RTM:

8.83%

XLC:

4.56%

Дневная вол-ть

RTM:

21.23%

XLC:

20.01%

Макс. просадка

RTM:

-57.93%

XLC:

-46.65%

Текущая просадка

RTM:

-18.32%

XLC:

-10.13%

Доходность по периодам

С начала года, RTM показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у XLC с доходностью -2.24%.


RTM

С начала года

-6.23%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-15.37%

1 год

-10.90%

5 лет

12.54%

10 лет

6.92%

XLC

С начала года

-2.24%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

4.44%

1 год

19.12%

5 лет

15.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RTM и XLC

RTM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.


График комиссии RTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RTM: 0.40%
График комиссии XLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLC: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTM и XLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RTM
Ранг риск-скорректированной доходности RTM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

XLC
Ранг риск-скорректированной доходности XLC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTM c XLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RTM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RTM: -0.45
XLC: 0.91
Коэффициент Сортино RTM, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RTM: -0.53
XLC: 1.32
Коэффициент Омега RTM, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RTM: 0.93
XLC: 1.19
Коэффициент Кальмара RTM, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RTM: -0.35
XLC: 1.01
Коэффициент Мартина RTM, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RTM: -1.09
XLC: 3.97

Показатель коэффициента Шарпа RTM на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа XLC равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTM и XLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.91
RTM
XLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTM и XLC

Дивидендная доходность RTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности XLC в 1.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
2.25%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%0.37%0.00%0.00%0.00%1.45%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
1.10%0.99%0.82%1.11%0.74%0.68%0.81%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RTM и XLC

Максимальная просадка RTM за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTM и XLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.32%
-10.13%
RTM
XLC

Волатильность

Сравнение волатильности RTM и XLC

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что RTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
13.68%
RTM
XLC