PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTM с XLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTM с XLC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC).

RTM и XLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. XLC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Communication Services Select Sector Index. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTM или XLC.

Корреляция

Корреляция между RTM и XLC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RTM и XLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTM:

-0.47

XLC:

1.28

Коэф-т Сортино

RTM:

-0.59

XLC:

1.82

Коэф-т Омега

RTM:

0.93

XLC:

1.27

Коэф-т Кальмара

RTM:

-0.38

XLC:

1.42

Коэф-т Мартина

RTM:

-1.04

XLC:

5.26

Индекс Язвы

RTM:

9.95%

XLC:

4.85%

Дневная вол-ть

RTM:

21.38%

XLC:

19.47%

Макс. просадка

RTM:

-57.93%

XLC:

-46.65%

Текущая просадка

RTM:

-13.55%

XLC:

-3.07%

Доходность по периодам

С начала года, RTM показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у XLC с доходностью 5.44%.

RTM

С начала года

-0.24%

1 месяц

9.78%

6 месяцев

-8.24%

1 год

-10.43%

5 лет

13.37%

10 лет

7.25%

XLC

С начала года

5.44%

1 месяц

12.83%

6 месяцев

7.56%

1 год

24.60%

5 лет

15.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RTM и XLC

RTM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.

RTM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTM и XLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTM
Ранг риск-скорректированной доходности RTM, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
XLC
Ранг риск-скорректированной доходности XLC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTM c XLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RTM на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа XLC равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTM и XLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTM и XLC

Дивидендная доходность RTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности XLC в 1.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		2.11%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%1.45%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.02%0.99%0.82%1.11%0.74%0.68%0.81%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RTM и XLC

Максимальная просадка RTM за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTM и XLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RTM и XLC

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что RTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...