Сравнение RTM с PICK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK).
RTM и PICK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTM или PICK.
Корреляция
Корреляция между RTM и PICK составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RTM и PICK
Основные характеристики
RTM:
0.62
PICK:
-0.22
RTM:
0.95
PICK:
-0.16
RTM:
1.11
PICK:
0.98
RTM:
0.11
PICK:
-0.20
RTM:
2.06
PICK:
-0.44
RTM:
4.61%
PICK:
11.20%
RTM:
15.39%
PICK:
21.83%
RTM:
-96.37%
PICK:
-68.87%
RTM:
-86.53%
PICK:
-21.09%
Доходность по периодам
С начала года, RTM показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у PICK с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции RTM превзошли акции PICK по среднегодовой доходности: 8.88% против 7.09% соответственно.
RTM
5.28%
4.29%
-1.39%
9.13%
10.45%
8.88%
PICK
3.77%
3.15%
-7.43%
-5.20%
8.46%
7.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTM и PICK
RTM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RTM и PICK
RTM
PICK
Сравнение RTM c PICK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTM и PICK
Дивидендная доходность RTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности PICK в 3.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.94% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% |
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF | 3.14% | 3.26% | 4.19% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.51% | 4.77% | 2.41% | 1.15% | 15.77% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок RTM и PICK
Максимальная просадка RTM за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTM и PICK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RTM и PICK
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что RTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.