Сравнение RTM с PICK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK).
RTM и PICK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTM или PICK.
Основные характеристики
| RTM | PICK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.66% | -1.51% |
| Дох-ть за 1 год | 12.01% | 9.63% |
| Дох-ть за 3 года | 3.64% | 3.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.27% | 12.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.76% | 5.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 0.37 |
| Дневная вол-ть | 16.36% | 21.91% |
| Макс. просадка | -57.93% | -68.88% |
| Current Drawdown | -4.81% | -10.45% |
Корреляция
Корреляция между RTM и PICK составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RTM и PICK
С начала года, RTM показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у PICK с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции RTM превзошли акции PICK по среднегодовой доходности: 9.76% против 5.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTM и PICK
RTM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RTM c PICK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTM и PICK
Дивидендная доходность RTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности PICK в 4.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.98% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% | 1.45% | 1.36% |
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF | 4.26% | 4.19% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.50% | 4.76% | 2.41% | 1.15% | 15.73% | 2.88% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок RTM и PICK
Максимальная просадка RTM за все время составила -57.93%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTM и PICK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RTM и PICK
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) составляет 4.36%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что RTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.