Сравнение RTM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RTM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTM или VOO.
Корреляция
Корреляция между RTM и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RTM и VOO
Основные характеристики
RTM:
-0.45
VOO:
0.54
RTM:
-0.53
VOO:
0.88
RTM:
0.93
VOO:
1.13
RTM:
-0.35
VOO:
0.55
RTM:
-1.09
VOO:
2.27
RTM:
8.83%
VOO:
4.55%
RTM:
21.23%
VOO:
19.19%
RTM:
-57.93%
VOO:
-33.99%
RTM:
-18.32%
VOO:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, RTM показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции RTM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.92% против 12.12% соответственно.
RTM
-6.23%
-5.21%
-15.37%
-10.90%
12.54%
6.92%
VOO
-5.74%
-2.90%
-4.28%
9.78%
15.72%
12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTM и VOO
RTM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RTM и VOO
RTM
VOO
Сравнение RTM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTM и VOO
Дивидендная доходность RTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 2.25% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок RTM и VOO
Максимальная просадка RTM за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RTM и VOO
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что RTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.