Сравнение RTM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RTM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTM или VOO.
Корреляция
Корреляция между RTM и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RTM и VOO
Основные характеристики
RTM:
-1.11
VOO:
-0.07
RTM:
-1.45
VOO:
0.01
RTM:
0.82
VOO:
1.00
RTM:
-0.22
VOO:
-0.07
RTM:
-2.71
VOO:
-0.36
RTM:
7.35%
VOO:
3.31%
RTM:
17.85%
VOO:
15.79%
RTM:
-96.37%
VOO:
-33.99%
RTM:
-88.75%
VOO:
-17.13%
Доходность по периодам
С начала года, RTM показывает доходность -12.09%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции RTM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.51% против 11.35% соответственно.
RTM
-12.09%
-11.90%
-22.23%
-19.14%
15.18%
6.51%
VOO
-13.30%
-12.91%
-11.02%
0.06%
17.17%
11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTM и VOO
RTM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RTM и VOO
RTM
VOO
Сравнение RTM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTM и VOO
Дивидендная доходность RTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VOO в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 2.40% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.50% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок RTM и VOO
Максимальная просадка RTM за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RTM и VOO
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 9.43% и 9.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.