Сравнение RTM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RTM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTM или VOO.
Основные характеристики
| RTM | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.27% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 25.25% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 3.01% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.27% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.49% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 7.76 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 3.10% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.36% | 12.34% |
| Макс. просадка | -84.51% | -33.99% |
| Текущая просадка | -50.81% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RTM и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RTM и VOO
С начала года, RTM показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции RTM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.49% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTM и VOO
RTM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RTM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTM и VOO
Дивидендная доходность RTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.86% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 1.36% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RTM и VOO
Максимальная просадка RTM за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RTM и VOO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) составляет 3.35%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что RTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.