PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTM с VOO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

RTM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTM или VOO.

Корреляция

Корреляция между RTM и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RTM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTM:

-0.47

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

RTM:

-0.59

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

RTM:

0.93

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

RTM:

-0.38

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

RTM:

-1.04

VOO:

3.09

Индекс Язвы

RTM:

9.95%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

RTM:

21.38%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

RTM:

-57.93%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RTM:

-13.55%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, RTM показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции RTM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.25% против 12.86% соответственно.

RTM

С начала года

-0.24%

1 месяц

9.78%

6 месяцев

-8.24%

1 год

-10.43%

5 лет

13.37%

10 лет

7.25%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.74%

5 лет

16.87%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RTM и VOO

RTM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

RTM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTM и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTM
Ранг риск-скорректированной доходности RTM, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RTM на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTM и VOO

Дивидендная доходность RTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		2.11%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%1.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RTM и VOO

Максимальная просадка RTM за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RTM и VOO

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.71% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...