PortfoliosLab logo
Сравнение RTM с NANR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RTM и NANR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RTM и NANR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.90%
166.98%
RTM
NANR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTM:

-0.45

NANR:

-0.13

Коэф-т Сортино

RTM:

-0.53

NANR:

-0.03

Коэф-т Омега

RTM:

0.93

NANR:

1.00

Коэф-т Кальмара

RTM:

-0.35

NANR:

-0.16

Коэф-т Мартина

RTM:

-1.09

NANR:

-0.49

Индекс Язвы

RTM:

8.83%

NANR:

6.19%

Дневная вол-ть

RTM:

21.23%

NANR:

22.56%

Макс. просадка

RTM:

-57.93%

NANR:

-49.15%

Текущая просадка

RTM:

-18.32%

NANR:

-8.07%

Доходность по периодам

С начала года, RTM показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у NANR с доходностью 3.60%.


RTM

С начала года

-6.23%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-15.37%

1 год

-10.10%

5 лет

13.30%

10 лет

6.90%

NANR

С начала года

3.60%

1 месяц

-5.39%

6 месяцев

-5.21%

1 год

-5.17%

5 лет

17.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RTM и NANR

RTM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NANR в 0.35%.


График комиссии RTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RTM: 0.40%
График комиссии NANR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NANR: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTM и NANR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RTM
Ранг риск-скорректированной доходности RTM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

NANR
Ранг риск-скорректированной доходности NANR, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NANR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTM c NANR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RTM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RTM: -0.45
NANR: -0.13
Коэффициент Сортино RTM, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RTM: -0.53
NANR: -0.03
Коэффициент Омега RTM, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RTM: 0.93
NANR: 1.00
Коэффициент Кальмара RTM, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RTM: -0.35
NANR: -0.16
Коэффициент Мартина RTM, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RTM: -1.09
NANR: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа RTM на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа NANR равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTM и NANR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.13
RTM
NANR

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTM и NANR

Дивидендная доходность RTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности NANR в 2.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
2.25%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%0.37%0.00%0.00%0.00%1.45%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF
2.12%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RTM и NANR

Максимальная просадка RTM за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки NANR в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTM и NANR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.32%
-8.07%
RTM
NANR

Волатильность

Сравнение волатильности RTM и NANR

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) имеют волатильность 14.82% и 15.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
15.13%
RTM
NANR