Сравнение RTM с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
RTM и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTM или DBC.
Основные характеристики
| RTM | DBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.27% | 2.09% |
| Дох-ть за 1 год | 25.25% | -1.31% |
| Дох-ть за 3 года | 3.01% | 3.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.27% | 9.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.49% | 1.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | -0.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | -0.05 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | -0.03 |
| Коэф-т Мартина | 7.76 | -0.31 |
| Индекс Язвы | 3.10% | 4.99% |
| Дневная вол-ть | 15.36% | 14.53% |
| Макс. просадка | -84.51% | -76.36% |
| Текущая просадка | -50.81% | -46.54% |
Корреляция
Корреляция между RTM и DBC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RTM и DBC
С начала года, RTM показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции RTM превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 9.49% против 1.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTM и DBC
RTM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RTM c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTM и DBC
Дивидендная доходность RTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности DBC в 4.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.86% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 1.36% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.84% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RTM и DBC
Максимальная просадка RTM за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTM и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RTM и DBC
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) составляет 3.35%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что RTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.