Сравнение RTM с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
RTM и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTM или DBC.
Корреляция
Корреляция между RTM и DBC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RTM и DBC
Основные характеристики
RTM:
0.40
DBC:
0.42
RTM:
0.66
DBC:
0.69
RTM:
1.08
DBC:
1.08
RTM:
0.06
DBC:
0.12
RTM:
1.19
DBC:
1.13
RTM:
5.04%
DBC:
5.15%
RTM:
15.08%
DBC:
13.96%
RTM:
-99.86%
DBC:
-76.36%
RTM:
-99.48%
DBC:
-44.74%
Доходность по периодам
С начала года, RTM показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции RTM превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 7.93% против 3.47% соответственно.
RTM
1.96%
2.15%
-2.08%
4.61%
10.19%
7.93%
DBC
3.27%
2.32%
4.72%
4.77%
11.09%
3.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTM и DBC
RTM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RTM и DBC
RTM
DBC
Сравнение RTM c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTM и DBC
Дивидендная доходность RTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности DBC в 5.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 2.01% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.05% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RTM и DBC
Максимальная просадка RTM за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTM и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RTM и DBC
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что RTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.