PortfoliosLab logo
Сравнение RSSB с BLNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSSB и BLNDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RSSB и BLNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.05%
0.07%
RSSB
BLNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSSB:

0.63

BLNDX:

-0.85

Коэф-т Сортино

RSSB:

1.00

BLNDX:

-1.02

Коэф-т Омега

RSSB:

1.14

BLNDX:

0.86

Коэф-т Кальмара

RSSB:

0.73

BLNDX:

-0.60

Коэф-т Мартина

RSSB:

2.98

BLNDX:

-1.77

Индекс Язвы

RSSB:

3.92%

BLNDX:

6.04%

Дневная вол-ть

RSSB:

18.66%

BLNDX:

12.63%

Макс. просадка

RSSB:

-16.09%

BLNDX:

-17.69%

Текущая просадка

RSSB:

-5.34%

BLNDX:

-15.77%

Доходность по периодам

С начала года, RSSB показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у BLNDX с доходностью -11.11%.


RSSB

С начала года

0.77%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

-1.32%

1 год

12.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BLNDX

С начала года

-11.11%

1 месяц

-6.81%

6 месяцев

-10.74%

1 год

-11.21%

5 лет

7.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSSB и BLNDX

RSSB берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии BLNDX в 1.27%.


График комиссии BLNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLNDX: 1.27%
График комиссии RSSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSSB: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSSB и BLNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RSSB
Ранг риск-скорректированной доходности RSSB, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSSB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

BLNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BLNDX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLNDX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLNDX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLNDX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLNDX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLNDX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSSB c BLNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RSSB, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RSSB: 0.63
BLNDX: -0.85
Коэффициент Сортино RSSB, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RSSB: 1.00
BLNDX: -1.02
Коэффициент Омега RSSB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RSSB: 1.14
BLNDX: 0.86
Коэффициент Кальмара RSSB, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RSSB: 0.73
BLNDX: -0.60
Коэффициент Мартина RSSB, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RSSB: 2.98
BLNDX: -1.77

Показатель коэффициента Шарпа RSSB на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа BLNDX равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSB и BLNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00Dec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.63
-0.85
RSSB
BLNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и BLNDX

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности BLNDX в 6.45%


TTM20242023202220212020
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
1.25%1.26%0.61%0.00%0.00%0.00%
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional
6.45%5.74%0.88%0.53%4.70%1.21%

Просадки

Сравнение просадок RSSB и BLNDX

Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки BLNDX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и BLNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.34%
-15.77%
RSSB
BLNDX

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и BLNDX

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что RSSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.95%
6.33%
RSSB
BLNDX