PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSSB с BLNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RSSBBLNDX
Дох-ть с нач. г.15.53%14.66%
Дневная вол-ть14.11%11.98%
Макс. просадка-7.78%-9.84%
Текущая просадка-1.84%-3.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между RSSB и BLNDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RSSB и BLNDX

С начала года, RSSB показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у BLNDX с доходностью 14.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.43%
1.19%
RSSB
BLNDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSSB и BLNDX

RSSB берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии BLNDX в 1.27%.


BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional
График комиссии BLNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.27%
График комиссии RSSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RSSB c BLNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RSSB
Коэффициент Шарпа
Нет данных
BLNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLNDX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLNDX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLNDX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLNDX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLNDX, с текущим значением в 5.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.90

Сравнение коэффициента Шарпа RSSB и BLNDX


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и BLNDX

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности BLNDX в 0.76%


TTM2023202220212020
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
0.53%0.61%0.00%0.00%0.00%
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional
0.76%0.88%0.53%4.70%1.21%

Просадки

Сравнение просадок RSSB и BLNDX

Максимальная просадка RSSB за все время составила -7.78%, что меньше максимальной просадки BLNDX в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и BLNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.84%
-3.95%
RSSB
BLNDX

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и BLNDX

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что RSSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.74%
3.54%
RSSB
BLNDX