PortfoliosLab logo
Сравнение RSSB с MAFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSSB и MAFIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RSSB и MAFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.05%
-6.40%
RSSB
MAFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSSB:

0.63

MAFIX:

-0.92

Коэф-т Сортино

RSSB:

1.00

MAFIX:

-1.15

Коэф-т Омега

RSSB:

1.14

MAFIX:

0.85

Коэф-т Кальмара

RSSB:

0.73

MAFIX:

-0.65

Коэф-т Мартина

RSSB:

2.98

MAFIX:

-1.63

Индекс Язвы

RSSB:

3.92%

MAFIX:

8.56%

Дневная вол-ть

RSSB:

18.66%

MAFIX:

15.18%

Макс. просадка

RSSB:

-16.09%

MAFIX:

-21.52%

Текущая просадка

RSSB:

-5.34%

MAFIX:

-18.37%

Доходность по периодам

С начала года, RSSB показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у MAFIX с доходностью -11.13%.


RSSB

С начала года

0.77%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

-1.32%

1 год

12.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAFIX

С начала года

-11.13%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

-11.44%

1 год

-15.56%

5 лет

2.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSSB и MAFIX

RSSB берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MAFIX в 1.79%.


График комиссии MAFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAFIX: 1.79%
График комиссии RSSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSSB: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSSB и MAFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RSSB
Ранг риск-скорректированной доходности RSSB, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSSB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

MAFIX
Ранг риск-скорректированной доходности MAFIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSSB c MAFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RSSB, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RSSB: 0.63
MAFIX: -0.92
Коэффициент Сортино RSSB, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RSSB: 1.00
MAFIX: -1.15
Коэффициент Омега RSSB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RSSB: 1.14
MAFIX: 0.85
Коэффициент Кальмара RSSB, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RSSB: 0.73
MAFIX: -0.65
Коэффициент Мартина RSSB, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RSSB: 2.98
MAFIX: -1.63

Показатель коэффициента Шарпа RSSB на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа MAFIX равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSB и MAFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00Dec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.63
-0.92
RSSB
MAFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и MAFIX

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности MAFIX в 1.79%


TTM2024202320222021202020192018
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
1.25%1.26%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
1.79%1.59%0.99%3.84%3.04%1.64%10.10%9.36%

Просадки

Сравнение просадок RSSB и MAFIX

Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки MAFIX в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и MAFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.34%
-18.37%
RSSB
MAFIX

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и MAFIX

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что RSSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.95%
8.16%
RSSB
MAFIX