PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSSB с MAFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RSSBMAFIX
Дох-ть с нач. г.15.34%8.39%
Дневная вол-ть14.08%13.55%
Макс. просадка-7.78%-13.28%
Текущая просадка-2.00%-5.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между RSSB и MAFIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RSSB и MAFIX

С начала года, RSSB показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у MAFIX с доходностью 8.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.38%
-1.86%
RSSB
MAFIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSSB и MAFIX

RSSB берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MAFIX в 1.79%.


MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
График комиссии MAFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.79%
График комиссии RSSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RSSB c MAFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RSSB
Коэффициент Шарпа
Нет данных
MAFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAFIX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAFIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAFIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAFIX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAFIX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.30

Сравнение коэффициента Шарпа RSSB и MAFIX


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и MAFIX

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности MAFIX в 0.91%


TTM202320222021202020192018
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
0.53%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
0.91%0.99%3.84%3.04%1.64%10.10%9.36%

Просадки

Сравнение просадок RSSB и MAFIX

Максимальная просадка RSSB за все время составила -7.78%, что меньше максимальной просадки MAFIX в -13.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и MAFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.00%
-5.96%
RSSB
MAFIX

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и MAFIX

Текущая волатильность для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) составляет 3.74%, в то время как у Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что RSSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.74%
4.15%
RSSB
MAFIX