Сравнение RPG с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
RPG и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPG или SPLG.
Корреляция
Корреляция между RPG и SPLG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RPG и SPLG
Основные характеристики
RPG:
1.51
SPLG:
1.92
RPG:
2.03
SPLG:
2.58
RPG:
1.27
SPLG:
1.35
RPG:
1.31
SPLG:
2.88
RPG:
7.71
SPLG:
11.95
RPG:
3.85%
SPLG:
2.03%
RPG:
19.63%
SPLG:
12.64%
RPG:
-53.27%
SPLG:
-54.52%
RPG:
0.00%
SPLG:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, RPG показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции RPG уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 11.17% против 13.27% соответственно.
RPG
9.14%
3.54%
20.46%
29.95%
11.51%
11.17%
SPLG
4.34%
2.33%
10.19%
24.07%
14.51%
13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPG и SPLG
RPG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RPG и SPLG
RPG
SPLG
Сравнение RPG c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPG и SPLG
Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SPLG в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPG Invesco S&P 500® Pure Growth ETF | 0.23% | 0.25% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% | 0.67% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.22% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок RPG и SPLG
Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, примерно равная максимальной просадке SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPG и SPLG
Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что RPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.