Сравнение RPG с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
RPG и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPG или SPLG.
Основные характеристики
| RPG | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.19% | 21.11% |
| Дох-ть за 1 год | 30.95% | 32.96% |
| Дох-ть за 3 года | -2.34% | 8.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.14% | 15.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.28% | 13.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.28 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 8.68 | 18.42 |
| Индекс Язвы | 3.62% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.62% | 11.99% |
| Макс. просадка | -53.27% | -54.50% |
| Текущая просадка | -8.74% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между RPG и SPLG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RPG и SPLG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPG показывает доходность 22.19%, а SPLG немного ниже – 21.11%. За последние 10 лет акции RPG уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 10.28% против 13.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPG и SPLG
RPG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPG c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPG и SPLG
Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SPLG в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPG Invesco S&P 500® Pure Growth ETF | 0.41% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% | 0.67% | 0.56% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.29% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок RPG и SPLG
Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, примерно равная максимальной просадке SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPG и SPLG
Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что RPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.